设A是一个方块矩阵。A的LU分解是将它分解成如下形式:
![A = LU, \,](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/8/7/6/876180912b15786098dec767e76bce71.png)
其中L和U分别是下三角矩阵和上三角矩阵。
例如对于一个的矩阵,就有
![\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \\ \end{bmatrix}](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/3/9/2/392821ae9b7d37a92981f40874dae945.png)
一个LDU分解是一个如下形式的分解:
![A = LDU](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/0/5/5/055e1511ceee6cdf419b958e47302ef5.png)
其中D是对角矩阵,L和U是单位三角矩阵(对角线上全是1的三角矩阵)。
一个LUP分解是一个如下形式的分解:
![A = LUP](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/d/0/7/d074404a6e52abc60ac6e3e612f76fb0.png)
其中L和U仍是三角矩阵,P是一个置换矩阵。
一个充分消元的LU分解为如下形式:
![PAQ = LU](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/b/9/5/b9574cc78fca608b171a83bb70cd87bb.png)
将以下矩阵进行LU分解:
![\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 3 \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 \\ l_{21} & l_{22} \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ 0 & u_{22} \\ \end{bmatrix}.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/b/3/6/b3671ded31f90d74d5ee58d430409a33.png)
由于矩阵阶数只是2,可以直接列方程解:
![l_{11}* u_{11} + 0 * 0 = 4](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/5/0/2/50235af745790c6d19b3c41f63a105f9.png)
![l_{11}* u_{12} + 0 * u_{22} = 3](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/9/6/2/96248cb44d9f7e54e955dd5b516952ec.png)
![l_{21}* u_{11} + l_{22} * 0 = 6](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/e/9/a/e9add77500144cc04db8fea1ca0f6425.png)
![l_{21}* u_{12} + l_{22} * u_{22} = 3.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/6/1/a/61ada93b4f05ffe3be741e94f6e15385.png)
这个线性方程组有无数多组解。因此,可以假设其中一个是单位三角矩阵,比如说L,也就是说其对角线上的两个系数都是1。这时可以解出:
![l_{21} = 1.5](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/a/0/e/a0e5ca427d7e346a4e84f39b8db843f7.png)
![u_{11} = 4](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/f/0/7/f070e67f0b70a9aead5312ea5bafa96c.png)
![u_{12} = 3](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/8/3/d/83dda50cafe897cff5730c399fa914db.png)
![u_{22} = -1.5](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/8/f/b/8fbd1b7f0a30e9d4c2a68fbdae55343a.png)
也就是说
![\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 3 \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1.5 & 1 \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 0 & -1.5 \\ \end{bmatrix}.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/f/7/1/f711a97db28c130e865bdb92f09951ff.png)