Python实现逐步回归

逐步回归(Stepwise Regression)是一种逐步选择变量的回归方法,用于确定最佳的预测模型。它通过逐步添加和删除变量来优化模型的预测能力。
  
本文重点讲解什么是逐步回归,以及用Python如何实现逐步回归。


  

一、什么是逐步回归?

  
逐步回归是回归分析中一种筛选变量的过程,我们可以使用逐步回归从一组候选变量中筛选起作用的变量或剔除不起作用的变量进而构建模型。
  
逐步回归有三种筛选变量的方法。

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逐步回归(Stepwise Regression)是一种特征选择方法,可以用于多元线性回归模型中,它通过逐步加入或删除变量的方式来构建模型。Python实现逐步回归可以使用statsmodels库的OLS函数。 以下是一个简单的示例代码: ```python import pandas as pd import statsmodels.api as sm # 加载数据 data = pd.read_csv('data.csv') # 定义自变量和因变量 X = data[['x1', 'x2', 'x3', 'x4']] y = data['y'] # 逐步回归 def stepwise_selection(X, y, initial_list=[], threshold_in=0.01, threshold_out=0.05, verbose=True): included = list(initial_list) while True: changed = False excluded = list(set(X.columns) - set(included)) new_pval = pd.Series(index=excluded) for new_column in excluded: model = sm.OLS(y, sm.add_constant(pd.DataFrame(X[included + [new_column]]))).fit() new_pval[new_column] = model.pvalues[new_column] min_pval = new_pval.min() if min_pval < threshold_in: best_feature = new_pval.argmin() included.append(best_feature) changed = True if verbose: print('Add {:30} with p-value {:.6}'.format(best_feature, min_pval)) model = sm.OLS(y, sm.add_constant(pd.DataFrame(X[included]))).fit() # 使用f-test检验是否需要移除特征 pvalues = model.pvalues.iloc[1:] worst_pval = pvalues.max() if worst_pval > threshold_out: changed = True worst_feature = pvalues.argmax() included.remove(worst_feature) if verbose: print('Drop {:30} with p-value {:.6}'.format(worst_feature, worst_pval)) if not changed: break return included result = stepwise_selection(X, y) print('resulting features:') print(result) ``` 上面的代码中,stepwise_selection函数实现了逐步回归的过程。函数的输入包括自变量X、因变量y、初始特征列表(默认为空)、加入特征的显著性水平和移除特征的显著性水平。函数的输出是逐步回归后选出的特征列表。

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