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量化投资基础
文章平均质量分 95
以Python为工具利用量化投资策略进行量化投资的实证分析系列!
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量化投资基础(三)之Fama-French 三因子模型(2)
本案例主要利用中国股市标的基础数据集通过三因子公式计算对应的三因子数据集,然后选取中国股市中的标的建立三因子回归模型,并给出了两种评价结果。原创 2024-07-16 11:48:16 · 724 阅读 · 0 评论 -
量化投资基础(二)之CAPM模型
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)是由美国经济学家 威廉·夏普(William Sharpe)于20世纪60年代基于 马科维茨 现代投资组合理论(均值-方差模型)率先提出来的。后来经过了 林特纳(John Lintner)、特雷诺(Jack Treynor)和 莫辛(Jan Mossin)等人发展而逐步形成的研究 证券市场 中资产的 预期收益 和 风险 之间关系的理论体系,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于 投资决策 和 公司理财 等领域。原创 2024-07-16 16:45:11 · 833 阅读 · 0 评论 -
量化投资基础(三)之Fama-French 三因子模型(1)
Fama 和 French 从可以解释股票收益率的众多因素中提取出3个重要的影响因子(特征工程),即 **市场风险溢酬因子**、**市值因子** 和 **账面市值比因子**,仿照 CAPM模型 用这3个因子建立起线性模型来解释股票的收益率,这就是著名的 **Fama-French三因子模型** (Fama-French Three Factor Model ) 。原创 2024-07-16 11:33:40 · 1226 阅读 · 0 评论 -
量化投资基础(一)之Black-Litterman模型
本案例主要介绍了均值--方差模型的改进模型BL模型,并给出了实证分析,分析结果表明该策略还是不错的!原创 2024-07-15 16:47:44 · 954 阅读 · 0 评论 -
量化投资基础(一)之均值方差模型一
本案例主要介绍了均值-方差模型然后通过Python语言实现了均值-方差模型,并把均值-方差模型的投资组合策略与随机配置投资组合策略进行了对比分析,结果发现在长期时间内均值-方差模型配置投资组合比随机配置投资组合更胜一筹。原创 2024-07-15 12:35:35 · 1129 阅读 · 0 评论 -
量化投资实战(四)之RSI交易策略
相对强弱指标( Relative Strength Index,RSI)最早被用于期货交易中,后来人们发现用该指标来指导股票市场投资效果也十分不错,并对该指标的特点不断进行归纳和总结。现在,RSI已经成为被投资者应用最广泛的技术指标之一。原创 2024-03-14 08:55:45 · 1225 阅读 · 0 评论 -
量化投资实战(三)之配对交易策略--协整模型法
协整方法(Cointegration method)是由 Granger(1987)提出的,已成为了分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一。原创 2024-03-08 16:15:23 · 1384 阅读 · 1 评论 -
量化投资实战(三)之配对交易策略--最短距离法
配对交易(Pairing Trading)是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略,其成员主要是物理学家、数学家、以及计算机学家。原创 2024-03-07 07:53:19 · 1455 阅读 · 2 评论 -
量化投资实战(一)之K线图策略
K 线图(Candlestick Charts)又称为“蜡烛图”、“阴线图”等。股市及期货市场中的 K 线图的画法包含四个数据,即开盘价、最高价、最低价、收盘价,所有的 K 线都是围绕这四个数据展开,反映大势的状况和价格信息。如果把每日的 K 线图放在一张纸上,就能得到日 K 线图,同样也可画出周 K 线图、月 K 线图。第 1 个(前一期)红色蜡烛实体:收盘价高于开盘价;第 2 个(当前期)绿色蜡烛实体:收盘价低于开盘价;第 2 天(当前期)的开盘价高于第 1 天(前一期)的收盘价;原创 2024-03-01 08:28:47 · 1418 阅读 · 1 评论 -
量化投资实战(二)之KDJ交易策略
KDJ指标又叫随机指标,是一种相当新颖、实用的技术分析指标,它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具原创 2020-04-26 15:17:33 · 14095 阅读 · 13 评论 -
量化投资基础之常见金融数据读取方式(端口)
作为投资者,尤其是量化投资者,时常听到的一句话是“不要把鸡蛋放入同一个篮子中”,即所谓的分散投资策略。于是,从中可以看出分散投资可以降低投资风险,但是,投资者面对几千种各式各样的篮子,选择哪一个篮子,然后每个篮子该放多少个鸡蛋,大多数投资者仅仅凭自己的感觉或者一时冲动;另外,即使投资者选对篮子且鸡蛋数量也控制的很好,可是何时把手里的鸡蛋换成超额收益又是跟着感觉走。针对上述种种问题,量化投资破壳而出,专门解决上述问题的一种工具。原创 2020-02-28 09:36:18 · 5462 阅读 · 3 评论