金融时间序列分析
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主要介绍了统计学中出现的金融计量方法方面的理论知识,并以Python为工具、金融时间序列数据为对象进行数据分析和挖掘。
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量化投资基础(四)之AR、MA、ARMA与ARIMA模型
时间序列经典模型主要有:自回归模型、 移动回归模型、移动自回归模型和差分移动自回归模型。本案例主要介绍这四种模型的基本原理以及以沪深300指数收盘价数据为例,探讨如何使用Python对平稳时间序列进行建模和预测分析。原创 2024-08-06 11:43:28 · 1111 阅读 · 0 评论 -
量化投资基础(一)之Black-Litterman模型
本案例主要介绍了均值--方差模型的改进模型BL模型,并给出了实证分析,分析结果表明该策略还是不错的!原创 2024-07-15 16:47:44 · 1033 阅读 · 0 评论 -
量化投资基础(一)之均值方差模型一
本案例主要介绍了均值-方差模型然后通过Python语言实现了均值-方差模型,并把均值-方差模型的投资组合策略与随机配置投资组合策略进行了对比分析,结果发现在长期时间内均值-方差模型配置投资组合比随机配置投资组合更胜一筹。原创 2024-07-15 12:35:35 · 1176 阅读 · 0 评论 -
苹果公司股票价格时间序列的可视化分析
结合上一个图,我们看出,虽然股票的价格升高,但是股票的成交量降低,所以由这两个图不能很明确的体现股票真正价值的变化,其股票价格的升高,可能是由于货币价值的变化,通货膨胀等,具体原因需要结合更多的数据集进行分析。我们看到柱状图与直方图的形状很相似,但是实际上的含义及用处并不一样,直方图主要表示频率分布,其x轴为定量数据,而柱状图展示的是大小的比较,其x轴变量是分类数据。图二展示了,当有特征变量加入之后,收盘价格的分布情况,图三为图二的升级版,将特征变量分布在小提琴图的两侧;用于观察数据的分布。原创 2020-03-03 18:47:21 · 3995 阅读 · 1 评论