时间序列平稳性分析和白噪声检验

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分类专栏： 时间序列预测算法 文章标签： python 开发语言
于 2021-05-20 10:42:27 首次发布
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本文探讨时间序列的平稳性，通过ADF检验分析时间序列的平稳性，并展示了如何在Python中实现ADF检验。同时，文章还介绍了自相关图（ACF）和偏自相关图（PACF）在选择ARIMA模型参数中的作用。此外，还讨论了白噪声的概念及如何进行白噪声检验。

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文章目录

原始的负荷时间序列曲线
在这里插入图片描述

一、时间序列平稳性

时间序列分析之ADF检验

1、ADF检验

在使用很多时间序列模型的时候，如 ARMA、ARIMA，都会要求时间序列是平稳的，所以一般在研究一段时间序列的时候，第一步都需要进行平稳性检验，除了用肉眼检测的方法，另外比较常用的严格的统计检验方法就是ADF检验，也叫做单位根检验。

1.1、ADF检验

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03-20 8654
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eviews软件的ADF检验，通过p值，怎么看是否平稳？
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04-20 407
若p值接近临界值（如0.06），建议同时比较ADF统计量与临界值。在对话框中选择检验类型（如“Intercept”、“Trend and Intercept”或“None”）。在EViews中打开序列，右键选择 Unit Root Test → ADF Test。通过这种方法，可以快速利用EViews的ADF检验结果判断时间序列的平稳性。作为阈值，但可根据研究需求调整（如1%或10%）。（例如，p=0.35 > 0.05，结论：非平稳）（例如，p=0.02 < 0.05，结论：平稳）
时间序列数据的白噪声检验
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问题起源 只有数据平稳，才可以借数据。 只有借数据，才可以做分析。 什么是白噪声序列 白噪声序列也称为纯随机序列，它满足两个性质 1）数据是平稳的 2）t≠s的时候，方差为0，说明t和s没有线性的关系 白噪声的性质 在白噪声的图上，我们无法抓到规律，因此，我们把握以下性质： 1）纯随机性 各序列值之间没有任何的相关关系，即为“没有记忆”的白噪声序列 2）方差齐性 方差等于一个常数。 根据Markov定理，只有方差齐性假设成立时，用最小二乘法得到的未知参数估计值才是最准确有效的。 （数据平稳一定同方差）
时序分析专题1：平稳性和白噪声检验
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