时间序列平稳性分析和白噪声检验

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分类专栏： 时间序列预测算法 文章标签： python 开发语言
于 2021-05-20 10:42:27 首次发布
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原始的负荷时间序列曲线
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一、时间序列平稳性

时间序列分析之ADF检验

1、ADF检验

在使用很多时间序列模型的时候，如 ARMA、ARIMA，都会要求时间序列是平稳的，所以一般在研究一段时间序列的时候，第一步都需要进行平稳性检验，除了用肉眼检测的方法，另外比较常用的严格的统计检验方法就是ADF检验，也叫做单位根检验。

1.1、ADF检验原理

ADF检验就是判断序列是否存在单位根：如果序列平稳，就不存在单位根；否则

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python 白噪声检验-时间序列 平稳性检验 白噪声 峰度 偏度
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时间序列简而言之，时间序列就是带时间戳的数值序列。股票，期货等金融数据就是典型的时间序列。量化的过程，很多时间都是在分析时间序列，找到稳定赚钱因子。平稳性定义所谓时间序列的平稳性，是指时间序列的均值，方差以及协方差都是常数，与时间t无关。这样的序列才可以作为我们基于历史预测未来的基础。满足以上条件属于严平稳，一般达到弱平稳都是可以接受的。平稳性是当前时间序列分析的前提条件，因为我们的建模过程基本都...
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问题起源 只有数据平稳，才可以借数据。 只有借数据，才可以做分析。 什么是白噪声序列 白噪声序列也称为纯随机序列，它满足两个性质 1）数据是平稳的 2）t≠s的时候，方差为0，说明t和s没有线性的关系 白噪声的性质 在白噪声的图上，我们无法抓到规律，因此，我们把握以下性质： 1）纯随机性 各序列值之间没有任何的相关关系，即为“没有记忆”的白噪声序列 2）方差齐性 方差等于一个常数。 根据Markov定理，只有方差齐性假设成立时，用最小二乘法得到的未知参数估计值才是最准确有效的。 （数据平稳一定同方差）
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时间序列，白噪声，平稳性，python
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时间序列平稳性和单位根检验 时间序列平稳性是指时间序列数据的统计特征不随时间变化的特点。在经典计量经济模型中，时间序列数据是最常见的数据形式，但数据非平稳性会导致统计推断的基础被破坏，出现“虚假回归”...
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