信用评分模型建模流程

信用评分模型是消费信贷管理中先进的技术手段，是现在金融行业常用的信用风险评估方法，本文从宏观上介绍评分模型的建模开发流程。

1. 明确问题

明确业务要解决的问题，确定时间窗口、标签的定义规则，以及模型的评价指标和数据来源。
在定义标签的时候需要注意：

1. 要考虑到表现期的长短（有关表现期的定义可以参考观察期与表现期）
2. 要考虑到期终表现与期中表现
3. 要考虑到某些群体的不可确定性（假设3期以上为坏客户，如果有拖欠2期的，如果归为坏，这些账户在最终会还清欠款而回归好客户；如果定义为好客户，相当一部分会拖欠越来越严重成为坏账；考虑到它的两面性，可归类为‘不确定’，排除在模型样本之外）
4. ‘坏’客户的定义必须简明，避免坏客户出现较大的不同质性

2. 数据获取

金融行业在多年的经营活动中积累了非常庞大的数据，在建立信用评分模型时往往不会使用全部的数据，因此就涉及到抽样。
抽样

• 随机抽样
• 分层抽样

建模样本要求

• 样本具有代表性：即样本能够代表过去和未来的总体
• 样本的充分性：总样本数量和各个类别中的样本数量充足
• 样本的时效性：观察期越近越好，要根据观察期和表现期长短及样本数量来定</