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梯度下降

梯度下降是什么

简单的说梯度下降就是对于一个函数f(x)不断的去猜想使得f(x)的值最小的自变量x在哪，猜的大了就让这个值小一点，猜的小了就让这个值大一点。它的主要猜想依据就是根据“梯度”去猜的，那么梯度又是什么呢？简单的我们可以直接把梯度理解为导数，当导数大于0（单调递增）或者小于0（单调递减）的时候，我们就有了一个调整自变量的方向。

再让我们用一个更形象的下山场景去理解一下梯度下降，假设我们现在站在山顶处A的位置，现在有急事需要我们下山，正常的思路我们需要找到能见范围内方向最陡的那条路，每隔一段距离寻找一次，一直沿用该方法，最终到达山脚F时便是下山速度最快的一种方式。这种方式就可以称作梯度下降法。

梯度下降是怎么做的

从数学的角度上去想，梯度的方向是函数增长速度最快的方向，那么梯度的反方向就是函数减少最快的方向，假设我们需要求解目标函数$f(x)=f(x_1,x_2,...,x_n)$的最小值，可以从一个初始点$x^{(0)}=(x_1^{(0)},...,x_n^{(0)})$开始，基于学习率（步长）$\eta >0$来构建一个迭代过程：当$i\ge 0$时：

$x_1^{(i+1)}=x_1^{(i)}-\eta \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^{(i)})$

…

$x_n^{(i+1)}=x_n^{(i)}-\eta \cdot \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^{(i)})$

其中$x^{(i)}=(x_1^{(i)},...,x_n^{(i)})$，一旦达到收敛条件的话，迭代就结束，同样从梯度下降法的迭代公式来看，下一个点的选择与当前点的位置和它的梯度相关。

上面我们说了通过梯度下降去计算最小值，那么反之我们也可以通过梯度上升来计算最大值。

$x_1^{(i+1)}=x_1^{(i)}+\eta \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^{(i)})$

…

$x_n^{(i+1)}=x_n^{(i)}+\eta \cdot \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^{(i)})$

其中$x^{(i)}=(x_1^{(i)},...,x_n^{(i)})$，我们发现无论是计算函数的最大值还是最小值，都需要去构建一个迭代关系g，也就是：

也就是对于所有的$i\ge 0$，都满足迭代关系$x^{(i+1)}=g(x^{(i)})$，因此我们可以直接写出梯度下降对应的函数g的表达式为（$\eta$用来表示步长，梯度用来规定方向）：

$g(x)=\{\begin{array}{c}x-\eta ▽f(x)梯度下降法\\ x+\eta ▽f(x)梯度上升法\end{array}$

我们根据每一次迭代所使用的训练数据集范围的不同，可以把梯度下降算法区分为：批量梯度下降、随机梯度下降、小批量梯度下降。

批量梯度下降（BGD）

批量梯度下降（Batch Gradient Descent，BGD），也称之为最速下降法，误差损失函数由全部训练数据的误差构成，当我们的数据量很大的时候，速度会非常的慢，同时当我们有新的元素加入的时候，需要对全量的数据进行更新，效率会变得很低，所以目前我们所使用的梯度下降法一般都不会采用BGD的策略。

随机梯度下降（SGD）

随机梯度下降（Stochastic Gradient Descent，SGD），SGD是对BGD的一种改进，在SGD中每进行一次更新，只考虑一个样本数据的误差损失，这也是提高它速度的主要原因所在，同样当新元素加入的时候，SGD也能够继续进行更新。但是SGD的缺点在于，由于单个样本会出现重复或者相似的情况，这会导致我们对数据的更新产生冗余；并且单个数据之间的差异会比较大，从而造成每一次迭代的损失函数会出现较大的波动。如下图所示：

小批量梯度下降（MBGD）

小批量梯度下降（Mini-Batch Gradient Descent，MBGD），MBGD的策略是每次的参数更新都是由n个样本数据构成的，通常n的取值比较小，一般取10-500之间的数字，MBGD有如下的几个优点：

• 每一批的数据量较小，特别适合高效的矩阵运算，尤其是在GPU的并行加速上。
• MBGD每一次计算的时候考虑了更多的样本数据，数据整体之间的差异会更小，更平均，也就避免了SGD中的波动的出现。
• 与BGD相比，MBGD适合于对于新元素加入时的参数更新。

通常情况下对于梯度下降，我们都会采用MBGD的策略。

从传统到动量

对于传统的梯度下降，我们假设参数向量是$\theta$，梯度为$d(\theta )$，学习率（步长）为$\eta$则此时参数更新的策略为：

$\theta =\theta -\eta d(\theta )$

上文中我们一直在讨论数据的大小对于梯度下降的影响，现在再让我们来考虑一下步长带来的影响：

• 当步长过小的时候，会导致算法收敛速度过慢；当步长过大的时候会，容易在迭代的过程中出现震荡的现象，甚至无法收敛。步长过大时的效果如下图所示：

• 当遇到较为平坦的区域的时候，由于梯度接近于0，因此每一次迭代的变化都非常小，会造成学习率的下降，甚至有可能会被误判为最优解而提前终止迭代。效果如下图所示：

对于上述的种种问题，我们有一种思考，是不是可以把上一次更新的方向保留，结合下一次更新的方向一起去做更更新呢？来看一下下面的策略。

动量更新（momentum）

动量更新是借助了物理学的思想来进行参数的更新，我们都知道一个运动的物体往往都具有惯性（动量），我们把惯性的思想放到梯度下降中去，也就可以使得更新时在保留了之前的更新方向的同时，也能利用当前的梯度方向进行相应的调整，这样的做法能够让更新的方向根据实际的数据变化做出相应的调整。

具体一点我们可以认为我们每一次的迭代更新中，迭代方向都是由两部分组成的。具体的图示如下：

第一部分就是上一个时刻的迭代方向，即动量，可以记作$\mu v_{i-1}$，$v_{i-1}$就是上一时刻的迭代方向，而$\mu$就是动量系数（和我们之前所说的步长一样）。

第二部分是当前的梯度方向，和之前一样我们记作$\eta d(\theta )$。

所以对于当前的迭代我们就可以写成：

$v_i=\mu v_{i-1}+\eta d({\theta }^{i-1})$

${\theta }^i={\theta }^{i-1}-v_i$

这样做的好处在于，当我们上一次的迭代方向与当前的梯度方向相反时，动量能起到一个减速的作用，防止走偏；相反当上一次的迭代方向与当前的梯度方向相同时，动量能起到一个加速的作用，避免在平坦的曲面上迭代过慢。

改进的动量更新（NAG）

对于上一小节中提到的动量更新，我们还可以有优化的策略，对于momentum来说我们同时计算了当前梯度的方向和上一时刻迭代的方向，对于这种同时计算的方式，我们也可以把迭代的方向分为两步走，第一步是沿着上次更新的方向继续前进$\mu v_{i-1}$，到达点$({\theta }^{i-1}{)}^{{}^{\prime }}$，即：

$({\theta }^{i-1}{)}^{{}^{\prime }}={\theta }^{i-1}-\mu v_{i-1}$

然后沿着${\theta }^{i-1}$的梯度方向前进$\eta \theta$，到达点${\theta }^i$，即：

${\theta }^i=({\theta }^{i-1}{)}^{{}^{\prime }}-\eta d({\theta }^{i-1})$

我们可以发现对比momentum来说我们第二步中的当前点已经不再是${\theta }^{i-1}$，而是新的$({\theta }^{i-1}{)}^{{}^{\prime }}$，很自然的我们可以想到，我们在第二步是不是可以去求点$({\theta }^{i-1}{)}^{{}^{\prime }}$的梯度呢？此时的策略图示如下：

此时我们可以得到NAG的计算形态如下：

$({\theta }^{i-1}{)}^{{}^{\prime }}={\theta }^{i-1}-\mu v_{i-1}$

$v_i=\mu v_{i-1}+\eta d(({\theta }^{i-1}{)}^{{}^{\prime }})$

${\theta }^i={\theta }^{i-1}-v_i$

这种做法，从向量加法的角度来看和momentum是相同的，而从细微的角度来看，这种做法的效率其实要高于momentum（具体的验证过程较复杂，不在这里呈现）。

自适应梯度策略（AdaGrad）

上面我们讲到的种种算法，都是针对梯度下降的方向进行了优化，而步长却一直是固定的，也就是说对于所有的参数都共享了相同的学习率，然而这种不考虑步长的做法很容易导致算法卡在鞍点处，本节再让我们来了解一个可以自动调节步长的算法AdaGrad。

这次先让我们来看一下公式：

$ac{c}_i=ac{c}_{i-1}+(d({\theta }_{i-1}){)}^2$

${\theta }_i={\theta }_{i-1}-\frac{\eta }{\sqrt{ac{c}_i+ϵ}}d({\theta }_{i-1})$

其中$\eta$依旧是学习率（步长），$ϵ$是一个很小的常数，为了防止分母为0。根据公式我们的可以发现此时的方向依旧是由$d({\theta }_{i-1})$来决定的，但是步长却不再是固定的了，具体的策略如下：

• 当迭代的时间越长，则累加的梯度acc越大，使得下式中的学习率会随着迭代次数的增加而减少，此时当接近目标函数的最小值时，不会因为学习率过大而走过头。
• 对于不同的参数之间可以有不同的学习率，与前面的算法相比，不容易卡在鞍点的位置。
• 根据表达式我们可以发现，如果参数的梯度累加比较小，则学习率会变得比较大，此时我们参数迭代的步长也会比较大，反之，如果参数梯度累加比较大，则学习率会比较小，参数的步长也会比较小。

除了文中提到的梯度下降算法，常用的还有Adadelta、RMSprop、Adam等，后面有机会我们再来讨论这些算法的原理～