协方差与相关系数

参考自知乎https://www.zhihu.com/question/20852004

协方差公式：

协方差表示两个变量X和Y的同向变化情况，如果是正的，表示同向变化，负的表示反向变化，越大表示相关性越大。
如果某一时刻的协方差为负数，也不一定说明他们反向运动，具体要结合整体情况来判断。
协方差很像点积

相关系数公式：

相关系数也可以看成协方差：一种剔除了两个变量量纲影响、标准化后的特殊协方差。
变化范围为-1到+1.+1表示完全正相关，-1表示完全负相关。
相关系数很像余弦值。

不同形态的点分布与相关系数之间的关系：

相关系数只能表示线性相关，描述非线性相关性，就需要互信息。