协方差和相关系数

最新推荐文章于 2023-04-15 16:05:01 发布

白木烨

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文章标签：概率论协方差

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协方差和相关系数

协方差计算公式：
$Cov(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}=\frac{[X_{1}-E(X_{1})][Y_{1}-E(Y_{1})]+[X_{2}-E(X_{2})][Y_{2}-E(Y_{2})]+......+[X_{n}-E(X_{n})][Y_{n}-E(Y_{n})]}{n}$

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协方差和相关系数

协方差和相关系数协方差计算公式：Cov(X,Y)=E{[X−E(X)][Y−E(Y)]}Cov(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}Cov(X,Y)=E{[X−E(X)][Y−E(Y)]}相关系数：ρxy=Cov(X,Y)(Var[x])(Var[Y])\rho_{xy}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{(Var[x])(Var[Y])}}ρxy=(Var[x])(Var[Y])Cov(X,Y)协方差和相关系数的思想是同增同减假设有多个样本，那么：[X1−E(
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