相关系数

相关系数

皮尔逊系数

1. 两个变量之间是线性关系，都是连续数据。
2. 两个变量的总体是正态分布，或接近正态的单峰分布。
3. 两个变量的观测值是成对的，每对观测值之间相互独立。

 corr(X)输出的结果和corrcoef是一致的，但是corr可以自己选择相关系数的类型。matlab提供三种，默认的是皮尔逊相关系数，剩下的两种是kendall和spearman.

利用matlab计算Pearson和Spearman相关系数

互相关

互相关函数是描述随机信号 x(t)、y(t) 在任意两个不同时刻s，t的取值之间的相关程度

xcorr

自相关和互相关区别

corr,xcorr,corrcoeff区别

X=[1,6,7,14,13,28,31,43,55,68,77,87];
Y=[2,3,9,15,12,34,32,44,56,72,74,81];
coeff = corr(X', Y')
[R,P]=corrcoef(X',Y')

互相关/归一化/协方差

K>> A=[1 2 3];
K>> xcorr(A)

ans =

    3.0000    8.0000   14.0000    8.0000    3.0000

K>> xcorr(A,'unbiased')

ans =

    3.0000    4.0000    4.6667    4.0000    3.0000