如何理解协方差和协方差矩阵

最新推荐文章于 2022-03-26 17:57:03 发布

吃龙虾一样能吃饱

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协方差用于衡量两个随机变量的总体误差。正值表示正相关，负值表示负相关，零表示不相关。协方差矩阵则描述了多维随机变量中各变量之间的相关性，矩阵元素值的大小和符号揭示了变量之间的相关强度和方向。

摘要由CSDN通过智能技术生成

协方差

两个一维随机变量 $X, Y$ 之间的协方差：
$cov(X,Y)=\frac{\sum_{i=1}^n(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})}{n-1}$

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如何理解协方差和协方差矩阵

协方差两个一维随机变量X,YX,YX,Y之间的协方差：cov(X,Y)=∑i=1n(Xi−Xˉ)(Yi−Yˉ)n−1cov(X,Y)=\frac{\sum_{i=1}^n(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})}{n-1}cov(X,Y)=n−1∑i=1n(Xi−Xˉ)(Yi−Yˉ)协方差的意义：协方差为正，说明两个随机变量呈正相关；协方差为负，说明两个随机...
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