【李宏毅深度强化学习2018】P1 Policy Gradient（Review）

最新推荐文章于 2024-10-06 10:44:39 发布

Loki97

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分类专栏：李宏毅深度强化学习文章标签：深度学习强化学习李宏毅 policy gradient reinforcement learning

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第一讲 Policy Gradient （Review）

PPO是 Policy Gradient 的变形，下面先复习 Policy Gradient。

视频地址：https://www.bilibili.com/video/av24724071

课件地址：http://speech.ee.ntu.edu.tw/~tlkagk/courses_MLDS18.html

第二讲整理：【李宏毅深度强化学习2018】P2 Proximal Policy Optimization (PPO)

第三讲整理：【李宏毅深度强化学习2018】P3 Q-learning（Basic Idea）

policy gradient的基本组成：

Policy Gradient中的 Basic Components 有三个：actor、environment、reward function。其中env和reward function是你不能控制的，你只能控制actor。

Policy of Actor：

actor 的 policy 决定了 actor 的行为，policy $\pi$ 是一个由参数 $\theta$ 表示的网络。网络的输入是 machine 的所见（observation），用vector 或 matrix 表示。网络的输出是 machine 采取的行为。比如上图左边的当前游戏画面就是输入，经过网络后对于三种可能的输出行为（左移、右移、开火）分别得到三个分数，作为分别采取这三种行为的概率。

一个例子：

初始的游戏画面作为 s_1 ，针对 s_1 采取的动作为 a_1 ，行动后悔得到一个reward记为 r_1 。之后会看到下一个游戏画面 s_2 ...

经过很多轮 $(s,a,r)$ 后游戏结束了，从开始到结束玩的这一次游戏称为一个episode，将每一轮的 reward 相加就能得到Total reward: $R=\sum_{t=1}^Tr_t$ 。actor 的目标就是将 Total reward R 最大化。

Actor, Environment, Reward:

我们可以将 environment 和 actor 都看做一个网络，action 经过 env 会得到新的 state ，state 经过 actor 会得到新的 action。将 $\{s_1,a_1,s_2,a_2,...\}$ 的序列称为 trajectory $\tau$ 。在给定网络参数 $\theta$ 的情况下，可以计算每一个 $\tau$ 存在的概率 $p_\theta(\tau)$ 。即产生 s_1 的概率 * 给定 s_1 情况下采取 a_1 的概率 * 在出现 s_1,a_1 情况下产生 s_2 的概率···

其中 $p(s_2|s_1,a_1)$ 取决于游戏主机。即 $p(s_{t+1}|s_t,a_t)$ 由环境决定，我们无法控制，而 $p_\theta(a_t|s_t)$ 由actor控制。采取不同的 a_t ，就会得到不同的 trajectory。

给定一个 $\tau$ 可以得到一局游戏的 R，我们现在要做的就是调整actor中的参数，使得 $R(\tau)$ 最大化。注意 $R(\tau)$ 不是常量 scalable，而是随机变量 random variable，因为采取哪个action是有随机性的，而环境给出哪个state也是有随机性的。

所以对于 R 我们要算它的期望 $\bar{R_\theta}$ ，算法是穷举所有的trajectory $\tau$ 并计算每个 $\tau$ 出现的概率，最后算 $\sum_\tau{R(\tau)p_\theta(\tau)}$ 。或者这样理解：从 $p_\theta(\tau)$ 的分布中采样（sample）出一个 $\tau$ ，然后计算 $R(\tau)$ 的期望。

Policy Gradient:

为了使 $\bar{R_\theta}$ 最大化，我们需要做gradient ascent（不是gradient descent！），即对 $\bar{R_\theta}$ 求梯度。注意 $\bar{R_\theta}$ 中 $R(\tau)$ 是不可微的，但不影响。

$E_{\tau \sim p_\theta(\tau)}[R(\tau)\nabla log p_\theta(\tau)]$ 是无法计算的，所以sample出N个 $\tau$ ，对每个 $\tau$ 求 $R(\tau^n)\nabla log p_\theta(\tau^n)$ 再求和。

上面提到 $p(s_{t+1}|s_t,a_t)$ 由环境决定，我们无法知道也无法计算梯度，只能算 $p_\theta(a_t|s_t)$ 的梯度，所以最后 $R(\tau^n)\nabla log p_\theta(\tau^n)$ 改写为 $\sum_{t=1}^{T_n} R(\tau^n)\nabla log p_\theta(a_t^n|s_t^n)$ 。

理解一下最后的 $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^{T_n} R(\tau^n)\nabla log p_\theta(a_t^n|s_t^n)$ ：若在下执行使得 $R(\tau^n)$ 为正，则增加概率 $p_\theta(a_t|s_t)$ ；为负则减少概率。

左边的方框是做sample，获得很多 (s, a) 的pair（代表在s下采取a，得到 $R(\tau)$ ）。然后将这些数据送入训练过程中计算 $\nabla log p_\theta(a_t^n|s_t^n)$ 。然后更新模型。注意数据只用一次。

反向梯度的计算和使用方法：

训练 actor 的过程类似于分类，分类的输入就是 state（在sample过程中获得），输出的不同的 action 视为不同的类别。

上图下面的两个公式，分别代表分类问题的反向梯度和强化学习 policy gradient 的反向梯度。

最小化 loss-entropy 就是最大化 log p 。与一般的分类问题不同的是，RL要乘上一个权重 $R(\tau^n)$ ，注意这是整个游戏的 R，不是每个动作后得到的reward。

以下是policy gradient的两个小技巧：

技巧1：add a baseline

之前约定的做法：假如执行 action a 后 R 为正，则提高 action a 出现的概率；R 为负，则降低 action a 出现的概率。

但是可能某个游戏不管什么执行动作得到的 reward 都是正的（比如0-20），则若执行 action a 后 R 小，则 action a 出现概率增加得少；执行 action b 后R大，则 action b 出现概率增加得多。（注意在reward恒为正的情况下，看起来无论如何执行某 action 的概率都会增加，只是增加多少的问题）但因为所有action出现的概率和为1，那么在归一化后相当于 action a 出现概率下降而 action b 出现概率增加。（即增加得少的归一化后相当于下降，增加得多的归一化后才上升）

问题是在sample中可能有些动作没有sample到，比如 action a（我们不知道这个action得到的reward是大是小），但归一化后 action a 出现的概率会必然下降（因为 action b/c 出现的概率无论如何都会上升，这样就把 action a 出现的概率给压下去了），这显然是不妥的。

为了解决这个问题，我们希望reward不要总是正的，所以 $R(\tau^n)-b$ ，b是一个baseline，这样如果一个 reward 是一个很小的正值，减掉b后就会变负。 $b \approx E[R(\tau)]$ 可以用 $R(\tau)$ 的平均值代替。

技巧2：assign suitable credit

由上图可知，在同一场游戏中，不管其中的某个 action 是好是坏，总会乘上相同的权重 R，这显然也是不公平的。比如上图左边部分，整场游戏的 reward 是+3，按规定其中三个 $\nabla log p_\theta(a_t^n|s_t^n)$ 都要被乘上 3 的权重，但是 a_3 未必见得好，因为执行 a_3 后的即时得分是 -2。如果我们sample的次数够多，可能会看出 a_3 不够好，这个问题能够得到解决。但是在sample次数不够多的情况下，我们希望每个action的权重不同。

解决的方法是，不把整场游戏的 R（+5+0+-2=+3）作为统一权重，而将执行该动作后剩下序列的【reward之和】作为该动作的权重。比如对于 $(s_b,a_2)$ ，它的权重应该为（+0-2=-2）。即执行某个 action 前得到多少 reward 都跟该 action 无关，该 action 只影响之后的游戏过程。