机器学习入门
一.机器学习描述
1.1 什么是机器学习？
数据，模型，预测
数据集的构成：特征值+目标值
1.2 机器学习，深度学习能做什么
机器学习是人工智能的一个实现途径，深度学习的一个方法发展而来。
传统预测
图像识别
自然语言处理
1.3 机器学习算法分类
监督学习：
目标值:类别 – 分类问题
k-近邻算法，贝叶斯分类，决策树与随机森林，逻辑回归，支持向量机，k-均值聚类
目标值：连续型的数据–回归问题
线性回归，岭回归
无监督学习： 目标值：无–无监督学习
聚类 k-means
1.4.机器学习开发流程
1）获取数据
2）数据处理
3）特征工程
4）机器学习算法训练 – 模型
5）模型评估
6）应用
1.5.学习框架和资料推荐
1）算法核心，数据与计算基础
2）推荐：机器学习–“西瓜书” --周志华
统计学习方法 --李航
深度学习 —”花书“
二.特征工程
2.1 数据集
2.1.1 学习阶段可用的数据集：
1）sklearn
2) kaggle
3) UCI
Scikit-learn 工具介绍
2.1.2 sklearn数据集
sklearn.datasets
load_* 获取小规模数据集
fetch_* 获取大规模数据集
例如：
# 1. sklearn获取小数据集
sklearn.datasets.load_iris()
#2. sklearn大数据集
#函数的第一个参数是data_home，表示数据集下载的目录,默认是 ~/scikit_learn_data/
#subset：'train'或者'test'，'all'，可选，选择要加载的数据集。
#3. 训练集的“训练”，测试集的“测试”，两者的“全部”
sklearn.datasets.fetch_20newsgroups(data_home=None,subset=‘train’)
#4. 数据集的返回值
datasets.base.Bunch
dict["key"] = values
bunch.key = values
2.1.3 数据集的划分
训练数据 ：用于训练，构建模型
测试数据：在模型检验时使用，用于评估模型是否有效
测试集 20%~30%
sklearn.model_selection.train_test_split(arrays, *options)
x 数据集的特征值
y 数据集的标签值
test_size 测试集的大小，一般为float
random_state 随机数种子,不同的种子会造成不同的随机采样结果。相同的种子采样结果相同。
return 测试集特征训练集特征值值，训练标签，测试标签(默认随机取)
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
def datasets_demo():
"""
对鸢尾花数据集的演示
:return: None
"""
# 1、获取鸢尾花数据集
iris = load_iris()
print("鸢尾花数据集的返回值：\n", iris)
# 返回值是一个继承自字典的Bench
print("鸢尾花的特征值:\n", iris["data"])
print("鸢尾花的目标值：\n", iris.target)
print("鸢尾花特征的名字：\n", iris.feature_names)
print("鸢尾花目标值的名字：\n", iris.target_names)
print("鸢尾花的描述：\n", iris.DESCR)
# 2、对鸢尾花数据集进行分割
# 训练集的特征值x_train 测试集的特征值x_test 训练集的目标值y_train 测试集的目标值y_test
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(iris.data, iris.target, random_state=22)
print("x_train:\n", x_train.shape)
# 随机数种子
x_train1, x_test1, y_train1, y_test1 = train_test_split(iris.data, iris.target, random_state=6)
x_train2, x_test2, y_train2, y_test2 = train_test_split(iris.data, iris.target, random_state=6)
print("如果随机数种子不一致：\n", x_train == x_train1)
print("如果随机数种子一致：\n", x_train1 == x_train2)
return None
if __name__ == "__main__":
#代码1：sklearn数据集使用
datasets_demo()
2.2 特征工程的介绍
算法 特征工程
2.2.1 为什么需要特征工程
业界广泛流传：数据和特征决定了机器学习的上限，而模型和算法只是逼近这个上限而已。
2.2.2 什么是特征工程
特征工程是使用专业背景知识和技巧处理数据，使得特征能在机器学习算法上发挥更好的作用的过程。
意义：会直接影响机器学习的效果
pandas:一个数据读取非常方便以及基本的处理格式的工具
sklearn:对于特征的处理提供了强大的接口
特征抽取/特征提取
机器学习算法 – 统计方法 – 数学公式
文本类型—》 数值
类型 ----》数值
2.3.1 特征提取
sklearn.feature_extraction
2.3.2 字典特征提取 – 类别 -》 one-hot编码
sklearn.feature_extraction.DictVectorizer(sparse=True,…)
DictVectorizer.fit_transform(X) X:字典或者包含字典的迭代器返回值：返回sparse矩阵
DictVectorizer.inverse_transform(X) X:array数组或者sparse矩阵 返回值:转换之前数据格式
DictVectorizer.get_feature_names() 返回类别名称
应用
我们对以下数据进行特征提取
[{'city': '北京','temperature':100}
{'city': '上海','temperature':60}
{'city': '深圳','temperature':30}]
流程分析
#实例化类DictVectorizer
#调用fit_transform方法输入数据并转换（注意返回格式）
from sklearn.feature_extraction import DictVectorizer
def dict_demo():
"""
字典特征值抽取
"""
data = [{'city':'北京','temperature':100},{'city':'上海','temperature':60},{'city':'深圳','temperature':30}]
#1.实例化一个转换器类
transfer = DictVectorizer(sparse=False)
# 2.调用fit_transfer.fit_transform(data)
data_new = transfer.fit_transform(data)
print("data_new: \n",data_new)
print("特征名字: \n",transfer.get_feature_names_out())
注意观察没有加上sparse=False参数的结果
返回的结果: 稀疏矩阵类型
(0, 1) 1.0
(0, 3) 100.0
(1, 0) 1.0
(1, 3) 60.0
(2, 2) 1.0
(2, 3) 30.0
特征名字：
['city=上海', 'city=北京', 'city=深圳', 'temperature']
这个结果并不是我们想要看到的，所以加上参数，得到想要的结果：
返回的结果:
[[ 0. 1. 0. 100.]
[ 1. 0. 0. 60.]
[ 0. 0. 1. 30.]]
特征名字：
['city=上海', 'city=北京', 'city=深圳', 'temperature']
总结
对于特征当中存在类别信息的我们都会做one-hot编码处理
应用场景：
1）数据集当中类别特征比较多
1.将数据集的特征–》字典类型
2.DictVectorizer转换
2）本身拿到的数据就是字典类型
2.3.3 文本特征提取
作用：对文本数据进行特征值化
sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer(stop_words=[])
返回词频矩阵
CountVectorizer.fit_transform(X) X:文本或者包含文本字符串的可迭代对象 返回值：返回sparse矩阵
CountVectorizer.inverse_transform(X) X:array数组或者sparse矩阵 返回值:转换之前数据格
CountVectorizer.get_feature_names() 返回值:单词列表
sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer
（1）应用
我们对以下数据进行特征提取
["life is short,i like python",
"life is too long,i dislike python"]
（2）流程分析
实例化类CountVectorizer
调用fit_transform方法输入数据并转换 （注意返回格式，利用toarray()进行sparse矩阵转换array数组）
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
def text_count_demo():
"""
对文本进行特征抽取，countvetorizer
:return: None
"""
data = ["life is short,i like like python", "life is too long,i dislike python"]
# 1、实例化一个转换器类
# transfer = CountVectorizer(sparse=False)
transfer = CountVectorizer()
# 2、调用fit_transform
data = transfer.fit_transform(data)
print("文本特征抽取的结果：\n", data.toarray())
print("返回特征名字：\n", transfer.get_feature_names_out())
return None
if __name__ == "__main__":
# 2.字典特征值抽取
dict_demo()
返回结果：
文本特征抽取的结果：
[[0 1 1 2 0 1 1 0]
[1 1 1 0 1 1 0 1]]
返回特征名字：
['dislike', 'is', 'life', 'like', 'long', 'python', 'short', 'too']
（3） jieba分词处理
jieba.cut()
返回词语组成的生成器
需要安装下jieba库
pip3 install jieba
（4）案例分析
对以下三句话进行特征值化
今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，
但绝对大部分是死在明天晚上，所以每个人不要放弃今天。
我们看到的从很远星系来的光是在几百万年之前发出的，
这样当我们看到宇宙时，我们是在看它的过去。
如果只用一种方式了解某样事物，你就不会真正了解它。
了解事物真正含义的秘密取决于如何将其与我们所了解的事物相联系。
分析
准备句子，利用jieba.cut进行分词
实例化CountVectorizer
将分词结果变成字符串当作fit_transform的输入值
三段中文结果
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
import jieba
def cut_word(text):
"""
对中文进行分词
"我爱北京天安门"————>"我 爱 北京 天安门"
:param text:
:return: text
"""
# 用结巴对中文字符串进行分词
text = " ".join(list(jieba.cut(text)))
return text
def text_chinese_count_demo2():
"""
对中文进行特征抽取
:return: None
"""
data = ["一种还是一种今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，但绝对大部分是死在明天晚上，所以每个人不要放弃今天。",
"我们看到的从很远星系来的光是在几百万年之前发出的，这样当我们看到宇宙时，我们是在看它的过去。",
"如果只用一种方式了解某样事物，你就不会真正了解它。了解事物真正含义的秘密取决于如何将其与我们所了解的事物相联系。"]
# 将原始数据转换成分好词的形式
text_list = []
for sent in data:
text_list.append(cut_word(sent))
print(text_list)
# 1、实例化一个转换器类
# transfer = CountVectorizer(sparse=False)
transfer = CountVectorizer()
# 2、调用fit_transform
data = transfer.fit_transform(text_list)
print("文本特征抽取的结果：\n", data.toarray())
print("返回特征名字：\n", transfer.get_feature_names())
return None
返回结果：
Building prefix dict from the default dictionary ...
Dumping model to file cache /var/folders/mz/tzf2l3sx4rgg6qpglfb035_r0000gn/T/jieba.cache
Loading model cost 1.032 seconds.
['一种 还是 一种 今天 很 残酷 ， 明天 更 残酷 ， 后天 很 美好 ， 但 绝对 大部分 是 死 在 明天 晚上 ， 所以 每个 人 不要 放弃 今天 。', '我们 看到 的 从 很 远 星系 来 的 光是在 几百万年 之前 发出 的 ， 这样 当 我们 看到 宇宙 时 ， 我们 是 在 看 它 的 过去 。', '如果 只用 一种 方式 了解 某样 事物 ， 你 就 不会 真正 了解 它 。 了解 事物 真正 含义 的 秘密 取决于 如何 将 其 与 我们 所 了解 的 事物 相 联系 。']
Prefix dict has been built succesfully.
文本特征抽取的结果：
[[2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0]
[0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1]
[1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0]]
返回特征名字：
['一种', '不会', '不要', '之前', '了解', '事物', '今天', '光是在', '几百万年', '发出', '取决于', '只用', '后天', '含义', '大部分', '如何', '如果', '宇宙', '我们', '所以', '放弃', '方式', '明天', '星系', '晚上', '某样', '残酷', '每个', '看到', '真正', '秘密', '绝对', '美好', '联系', '过去', '还是', '这样']
（5）Tf-idf文本特征提取
TF-IDF的主要思想是：如果某个词或短语在一篇文章中出现的概率高，并且在其他文章中很少出现，则认为此词或者短语具有很好的类别区分能力，适合用来分类。
TF-IDF作用：用以评估一字词对于一个文件集或一个语料库中的其中一份文件的重要程度。
（5）.1 公式
词频（term frequency，tf）指的是某一个给定的词语在该文件中出现的频率。
逆向文档频率（inverse document frequency，idf）是一个词语普遍重要性的度量。某一特定词语的idf，可以由总文件数目除以包含该词语之文件的数目，再将得到的商取以10为底的对数得到tfidf公式，最终得出结果可以理解为重要程度。
注：TF-IDF--重要程度
1000篇文章---语料库
100篇文章--“非常”
10篇文章 --“经济”
两篇文章：文章A(100词）：10次“经济” TF-IDF: 0.2
TF:10/100 = 0.1
IDF:lg 1000/10 = 2
文章B(100词）：10次“非常” TF-IDF:0.1
TF:10/100 = 0.1
IDF: lg 1000/100 = 1
（5）.2 案例
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
import jieba
def cut_word(text):
"""
对中文进行分词
"我爱北京天安门"————>"我 爱 北京 天安门"
:param text:
:return: text
"""
# 用结巴对中文字符串进行分词
text = " ".join(list(jieba.cut(text)))
return text
def text_chinese_tfidf_demo():
"""
对中文进行特征抽取
:return: None
"""
data = ["一种还是一种今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，但绝对大部分是死在明天晚上，所以每个人不要放弃今天。",
"我们看到的从很远星系来的光是在几百万年之前发出的，这样当我们看到宇宙时，我们是在看它的过去。",
"如果只用一种方式了解某样事物，你就不会真正了解它。了解事物真正含义的秘密取决于如何将其与我们所了解的事物相联系。"]
# 将原始数据转换成分好词的形式
text_list = []
for sent in data:
text_list.append(cut_word(sent))
print(text_list)
# 1、实例化一个转换器类
# transfer = CountVectorizer(sparse=False)
transfer = TfidfVectorizer(stop_words=['一种', '不会', '不要'])
# 2、调用fit_transform
data = transfer.fit_transform(text_list)
print("文本特征抽取的结果：\n", data.toarray())
print("返回特征名字：\n", transfer.get_feature_names())
return None
返回结果：
Building prefix dict from the default dictionary ...
Loading model from cache /var/folders/mz/tzf2l3sx4rgg6qpglfb035_r0000gn/T/jieba.cache
Loading model cost 0.856 seconds.
Prefix dict has been built succesfully.
['一种 还是 一种 今天 很 残酷 ， 明天 更 残酷 ， 后天 很 美好 ， 但 绝对 大部分 是 死 在 明天 晚上 ， 所以 每个 人 不要 放弃 今天 。', '我们 看到 的 从 很 远 星系 来 的 光是在 几百万年 之前 发出 的 ， 这样 当 我们 看到 宇宙 时 ， 我们 是 在 看 它 的 过去 。', '如果 只用 一种 方式 了解 某样 事物 ， 你 就 不会 真正 了解 它 。 了解 事物 真正 含义 的 秘密 取决于 如何 将 其 与 我们 所 了解 的 事物 相 联系 。']
文本特征抽取的结果：
[[ 0. 0. 0. 0.43643578 0. 0. 0.
0. 0. 0.21821789 0. 0.21821789 0. 0.
0. 0. 0.21821789 0.21821789 0. 0.43643578
0. 0.21821789 0. 0.43643578 0.21821789 0. 0.
0. 0.21821789 0.21821789 0. 0. 0.21821789
0. ]
[ 0.2410822 0. 0. 0. 0.2410822 0.2410822
0.2410822 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0.2410822 0.55004769 0. 0. 0. 0.
0.2410822 0. 0. 0. 0. 0.48216441
0. 0. 0. 0. 0. 0.2410822
0. 0.2410822 ]
[ 0. 0.644003 0.48300225 0. 0. 0. 0.
0.16100075 0.16100075 0. 0.16100075 0. 0.16100075
0.16100075 0. 0.12244522 0. 0. 0.16100075
0. 0. 0. 0.16100075 0. 0. 0.
0.3220015 0.16100075 0. 0. 0.16100075 0. 0.
0. ]]
返回特征名字：
['之前', '了解', '事物', '今天', '光是在', '几百万年', '发出', '取决于', '只用', '后天', '含义', '大部分', '如何', '如果', '宇宙', '我们', '所以', '放弃', '方式', '明天', '星系', '晚上', '某样', '残酷', '每个', '看到', '真正', '秘密', '绝对', '美好', '联系', '过去', '还是', '这样']
(5).3 Tf-idf的重要性
分类机器学习算法进行文章分类中前期数据处理方式
2.4 特征预处理
应用MinMaxScaler实现对特征数据进行归一化
应用StandardScaler实现对特征数据进行标准化
2.4.1 什么是特征预处理
scikit-learn的解释
通过一些转换函数将特征数据转换成更加适合算法模型的特征数据过程
包含内容
数值型数据的无量纲化：
归一化
标准化
特征预处理API
sklearn.preprocessing
为什么我们要进行归一化/标准化？
特征的单位或者大小相差较大，或者某特征的方差相比其他的特征要大出几个数量级，容易影响（支配）目标结果，使得一些算法无法学习到其它的特征。
我们需要用到一些方法进行无量纲化，使不同规格的数据转换到同一规格
2.4.2 归一化
- 定义
通过对原始数据进行变换把数据映射到(默认为[0,1])之间 - 公式
归一化公式 ：
X’ =(x-min)/(max-min)
X" =X’ * (mx -mi) + mi
作用于每一列，max为一列的最大值，min为一列的最小值,那么X’’为最终结果，mx，mi分别为指定区间值默认mx为1,mi为0 - API
sklearn.preprocessing.MinMaxScaler (feature_range=(0,1)… )
MinMaxScalar.fit_transform(X)
X:numpy array格式的数据[n_samples,n_features]
返回值：转换后的形状相同的array
- 数据计算
我们对以下数据进行运算，在dating.txt中。
milage,Liters,Consumtime,target
40920,8.326976,0.953952,3
14488,7.153469,1.673904,2
26052,1.441871,0.805124,1
75136,13.147394,0.428964,1
38344,1.669788,0.134296,1
分析
- 1、实例化MinMaxScalar
- 2、通过fit_transform转换
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
def minmax_demo():
"""
归一化 通过对原始数据进行变换把原始数据映射到（默认[0,1]之间）
:return
"""
#1.获取数据
data = pd.read_csv("dating.txt",sep='\t')
# print("data:\n",data)
#每一行都要，列只要前三列
data = data.iloc[:, :3]
# print("data:\n", data)
#2.实例化一个转换器类
transfer = MinMaxScaler()
#3.调用fit_transform
data_new = transfer.fit_transform(data)
print(data_new)
return None
返回结果：
milage Liters Consumtime target
0 40920 8.326976 0.953952 3
1 14488 7.153469 1.673904 2
2 26052 1.441871 0.805124 1
3 75136 13.147394 0.428964 1
.. ... ... ... ...
998 48111 9.134528 0.728045 3
999 43757 7.882601 1.332446 3
[1000 rows x 4 columns]
最小值最大值归一化处理的结果：
[[ 2.44832535 2.39805139 2.56233353]
[ 2.15873259 2.34195467 2.98724416]
[ 2.28542943 2.06892523 2.47449629]
...,
[ 2.29115949 2.50910294 2.51079493]
[ 2.52711097 2.43665451 2.4290048 ]
[ 2.47940793 2.3768091 2.78571804]]
问题：如果数据中异常点较多，会有什么影响？
异常点对归一化影响
- 归一化总结
注意最大值最小值是变化的，另外，最大值与最小值非常容易受异常点影响，所以这种方法稳定性较差，只适合传统精确小数据场景。
2.4.3 标准化
- 定义
通过对原始数据进行变换把数据变换到均值为0,标准差为1范围内
- 公式
标准化公式：(x - mean) / σ
作用于每一列，mean为平均值，σ为标准差
标准化异常点影响：
对于归一化来说：如果出现异常点，影响了最大值和最小值，那么结果显然会发生改变
对于标准化来说：如果出现异常点，由于具有一定数据量，少量的异常点对于平均值的影响并不大，从而方差改变较小。
- API
sklearn.preprocessing.StandardScaler( )
处理之后每列来说所有数据都聚集在均值0附近标准差差为1
StandardScaler.fit_transform(X)
X:numpy array格式的数据[n_samples,n_features]
返回值：转换后的形状相同的array
- 数据计算
同样对上面的数据进行处理
分析
- （1）实例化StandardScaler
- （2）通过fit_transform转换
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
def stand_demo():
"""
标准化演示
:return: None
"""
data = pd.read_csv("dating.txt")
print(data)
# 1、实例化一个转换器类
transfer = StandardScaler()
# 2、调用fit_transform
data = transfer.fit_transform(data[['milage','Liters','Consumtime']])
print("标准化的结果:\n", data)
print("每一列特征的平均值：\n", transfer.mean_)
print("每一列特征的方差：\n", transfer.var_)
return None
返回结果：
milage Liters Consumtime target
0 40920 8.326976 0.953952 3
1 14488 7.153469 1.673904 2
2 26052 1.441871 0.805124 1
.. ... ... ... ...
997 26575 10.650102 0.866627 3
998 48111 9.134528 0.728045 3
999 43757 7.882601 1.332446 3
[1000 rows x 4 columns]
标准化的结果:
[[ 0.33193158 0.41660188 0.24523407]
[-0.87247784 0.13992897 1.69385734]
[-0.34554872 -1.20667094 -0.05422437]
...,
[-0.32171752 0.96431572 0.06952649]
[ 0.65959911 0.60699509 -0.20931587]
[ 0.46120328 0.31183342 1.00680598]]
每一列特征的平均值：
[ 3.36354210e+04 6.55996083e+00 8.32072997e-01]
每一列特征的方差：
[ 4.81628039e+08 1.79902874e+01 2.46999554e-01]
- 标准化总结
在已有样本足够多的情况下比较稳定，适合现代嘈杂大数据场景。
2.5 特征降维
2.5.1 降维
降维是指在某些限定条件下，降低随机变量(特征)个数，得到一组“不相关”主变量的过程降低随机变量的个数
2.5.2 降维的两种方式
特征选择
主成分分析（可以理解一种特征提取的方式）
2.5.3 什么是特征选择
1. 定义
数据中包含冗余或无关变量（或称特征、属性、指标等），旨在从原有特征中找出主要特征。
2. 方法
**Filter(过滤式)：**主要探究特征本身特点、特征与特征和目标值之间关联
（1）方差选择法:低方差特征过滤
（2）相关系数 —特征与特征之间的相关程度
**Embedded (嵌入式)：**算法自动选择特征（特征与目标值之间的关联）
（1）决策树:信息熵、信息增益
（2）正则化：L1、L2
（3）深度学习：卷积等
对于Embedded方式，只能在讲解算法的时候在进行介绍，更好的去理解
3. 模块
sklearn.feature_selection
4. 过滤式
删除低方差的一些特征
特征方差小：某个特征大多样本的值比较相近
特征方差大：某个特征很多样本的值都有差别
4.1.1 API
sklearn.feature_selection.VarianceThreshold(threshold = 0.0)
删除所有低方差特征
Variance.fit_transform(X)
X:numpy array格式的数据[n_samples,n_features]
返回值：训练集差异低于threshold的特征将被删除。默认值是保留所有非零方差特征，即删除所有样本中具有相同值的特征。
4.1.2 数据计算
我们对某些股票的指标特征之间进行一个筛选，数据在"factor_regression_data/factor_returns.csv"文件当中,除去’index,‘date’,'return’列不考虑（这些类型不匹配，也不是所需要指标）
一共这些特征
pe_ratio,pb_ratio,market_cap,return_on_asset_net_profit,du_return_on_equity,ev,earnings_per_share,revenue,total_expense
index,pe_ratio,pb_ratio,market_cap,return_on_asset_net_profit,du_return_on_equity,ev,earnings_per_share,revenue,total_expense,date,return
0,000001.XSHE,5.9572,1.1818,85252550922.0,0.8008,14.9403,1211444855670.0,2.01,20701401000.0,10882540000.0,2012-01-31,0.027657228229937388
1,000002.XSHE,7.0289,1.588,84113358168.0,1.6463,7.8656,300252061695.0,0.326,29308369223.2,23783476901.2,2012-01-31,0.08235182370820669
2,000008.XSHE,-262.7461,7.0003,517045520.0,-0.5678,-0.5943,770517752.56,-0.006,11679829.03,12030080.04,2012-01-31,0.09978900335112327
3,000060.XSHE,16.476,3.7146,19680455995.0,5.6036,14.617,28009159184.6,0.35,9189386877.65,7935542726.05,2012-01-31,0.12159482758620697
4,000069.XSHE,12.5878,2.5616,41727214853.0,2.8729,10.9097,81247380359.0,0.271,8951453490.28,7091397989.13,2012-01-31,-0.0026808154146886697
分析
1、初始化VarianceThreshold,指定阀值方差
2、调用fit_transform
def variance_demo():
"""
删除低方差特征——特征选择
:return: None
"""
data = pd.read_csv("factor_returns.csv")
print(data)
# 1、实例化一个转换器类
transfer = VarianceThreshold(threshold=1)
# 2、调用fit_transform
data = transfer.fit_transform(data.iloc[:, 1:10])
print("删除低方差特征的结果：\n", data)
print("形状：\n", data.shape)
return None
返回结果：
index pe_ratio pb_ratio market_cap \
0 000001.XSHE 5.9572 1.1818 8.525255e+10
1 000002.XSHE 7.0289 1.5880 8.411336e+10
... ... ... ... ...
2316 601958.XSHG 52.5408 2.4646 3.287910e+10
2317 601989.XSHG 14.2203 1.4103 5.911086e+10
return_on_asset_net_profit du_return_on_equity ev \
0 0.8008 14.9403 1.211445e+12
1 1.6463 7.8656 3.002521e+11
... ... ... ...
2316 2.7444 2.9202 3.883803e+10
2317 2.0383 8.6179 2.020661e+11
earnings_per_share revenue total_expense date return
0 2.0100 2.070140e+10 1.088254e+10 2012-01-31 0.027657
1 0.3260 2.930837e+10 2.378348e+10 2012-01-31 0.082352
2 -0.0060 1.167983e+07 1.203008e+07 2012-01-31 0.099789
... ... ... ... ... ...
2315 0.2200 1.789082e+10 1.749295e+10 2012-11-30 0.137134
2316 0.1210 6.465392e+09 6.009007e+09 2012-11-30 0.149167
2317 0.2470 4.509872e+10 4.132842e+10 2012-11-30 0.183629
[2318 rows x 12 columns]
删除低方差特征的结果：
[[ 5.95720000e+00 1.18180000e+00 8.52525509e+10 ..., 1.21144486e+12
2.07014010e+10 1.08825400e+10]
[ 7.02890000e+00 1.58800000e+00 8.41133582e+10 ..., 3.00252062e+11
2.93083692e+10 2.37834769e+10]
[ -2.62746100e+02 7.00030000e+00 5.17045520e+08 ..., 7.70517753e+08
1.16798290e+07 1.20300800e+07]
...,
[ 3.95523000e+01 4.00520000e+00 1.70243430e+10 ..., 2.42081699e+10
1.78908166e+10 1.74929478e+10]
[ 5.25408000e+01 2.46460000e+00 3.28790988e+10 ..., 3.88380258e+10
6.46539204e+09 6.00900728e+09]
[ 1.42203000e+01 1.41030000e+00 5.91108572e+10 ..., 2.02066110e+11
4.50987171e+10 4.13284212e+10]]
形状：
(2318, 8)
4.2 相关系数
4.2.1 皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient)
反映变量之间相关关系密切程度的统计指标
4.2.2 特点
相关系数的值介于–1与+1之间，即–1≤ r ≤+1。其性质如下：
当r>0时，表示两变量正相关，r<0时，两变量为负相关
当|r|=1时，表示两变量为完全相关，当r=0时，表示两变量间无相关关系
当0<|r|<1时，表示两变量存在一定程度的相关。且|r|越接近1，两变量间线性关系越密切；|r|越接近于0，表示两变量的线性相关越弱
一般可按三级划分：|r|<0.4为低度相关；0.4≤|r|<0.7为显著性相关；0.7≤|r|<1为高度线性相关
这个符号：|r|为r的绝对值， |-5| = 5
4.2.3 API
from scipy.stats import pearsonr
x : (N,) array_like
y : (N,) array_like Returns: (Pearson’s correlation coefficient, p-value)
4.2.5 案例：股票的财务指标相关性计算
factor = [‘pe_ratio’,‘pb_ratio’,‘market_cap’,‘return_on_asset_net_profit’,‘du_return_on_equity’,‘ev’,‘earnings_per_share’,‘revenue’,‘total_expense’]
这些特征当中的两两进行计算，得出相关性高的一些特征指标相关性结果
分析
两两特征之间进行相关性计算
import pandas as pd
from scipy.stats import pearsonr
def pearsonr_demo():
"""
相关系数计算
:return: None
"""
data = pd.read_csv("factor_returns.csv")
factor = ['pe_ratio', 'pb_ratio', 'market_cap', 'return_on_asset_net_profit', 'du_return_on_equity', 'ev',
'earnings_per_share', 'revenue', 'total_expense']
for i in range(len(factor)):
for j in range(i, len(factor) - 1):
print(
"指标%s与指标%s之间的相关性大小为%f" % (factor[i], factor[j + 1], pearsonr(data[factor[i]], data[factor[j + 1]])[0]))
return None
返回结果：
指标pe_ratio与指标pb_ratio之间的相关性大小为-0.004389
指标pe_ratio与指标market_cap之间的相关性大小为-0.068861
指标pe_ratio与指标return_on_asset_net_profit之间的相关性大小为-0.066009
指标pe_ratio与指标du_return_on_equity之间的相关性大小为-0.082364
指标pe_ratio与指标ev之间的相关性大小为-0.046159
指标pe_ratio与指标earnings_per_share之间的相关性大小为-0.072082
指标pe_ratio与指标revenue之间的相关性大小为-0.058693
指标pe_ratio与指标total_expense之间的相关性大小为-0.055551
指标pb_ratio与指标market_cap之间的相关性大小为0.009336
指标pb_ratio与指标return_on_asset_net_profit之间的相关性大小为0.445381
指标pb_ratio与指标du_return_on_equity之间的相关性大小为0.291367
指标pb_ratio与指标ev之间的相关性大小为-0.183232
指标pb_ratio与指标earnings_per_share之间的相关性大小为0.198708
指标pb_ratio与指标revenue之间的相关性大小为-0.177671
指标pb_ratio与指标total_expense之间的相关性大小为-0.173339
指标market_cap与指标return_on_asset_net_profit之间的相关性大小为0.214774
指标market_cap与指标du_return_on_equity之间的相关性大小为0.316288
指标market_cap与指标ev之间的相关性大小为0.565533
指标market_cap与指标earnings_per_share之间的相关性大小为0.524179
指标market_cap与指标revenue之间的相关性大小为0.440653
指标market_cap与指标total_expense之间的相关性大小为0.386550
指标return_on_asset_net_profit与指标du_return_on_equity之间的相关性大小为0.818697
指标return_on_asset_net_profit与指标ev之间的相关性大小为-0.101225
指标return_on_asset_net_profit与指标earnings_per_share之间的相关性大小为0.635933
指标return_on_asset_net_profit与指标revenue之间的相关性大小为0.038582
指标return_on_asset_net_profit与指标total_expense之间的相关性大小为0.027014
指标du_return_on_equity与指标ev之间的相关性大小为0.118807
指标du_return_on_equity与指标earnings_per_share之间的相关性大小为0.651996
指标du_return_on_equity与指标revenue之间的相关性大小为0.163214
指标du_return_on_equity与指标total_expense之间的相关性大小为0.135412
指标ev与指标earnings_per_share之间的相关性大小为0.196033
指标ev与指标revenue之间的相关性大小为0.224363
指标ev与指标total_expense之间的相关性大小为0.149857
指标earnings_per_share与指标revenue之间的相关性大小为0.141473
指标earnings_per_share与指标total_expense之间的相关性大小为0.105022
指标revenue与指标total_expense之间的相关性大小为0.995845
从中我们得出
指标revenue与指标total_expense之间的相关性大小为0.995845
指标return_on_asset_net_profit与指标du_return_on_equity之间的相关性大小为0.818697
2.6 主成分分析
应用PCA实现特征的降维
用户与物品类别之间主成分分析
2.6.1 什么是主成分分析(PCA)
定义：高维数据转化为低维数据的过程，在此过程中可能会舍弃原有数据、创造新的变量
作用：是数据维数压缩，尽可能降低原数据的维数（复杂度），损失少量信息。
应用：回归分析或者聚类分析当中，对于信息一词，在决策树中会进行介绍
API
sklearn.decomposition.PCA(n_components=None)
将数据分解为较低维数空间
n_components:
小数：表示保留百分之多少的信息
整数：减少到多少特征
PCA.fit_transform(X) X:numpy array格式的数据[n_samples,n_features]
返回值：转换后指定维度的array
数据计算
先拿个简单的数据计算一下
[[2,8,4,5],
[6,3,0,8],
[5,4,9,1]]
from sklearn.decomposition import PCA
def pca_demo():
"""
对数据进行PCA降维
:return: None
"""
data = [[2,8,4,5], [6,3,0,8], [5,4,9,1]]
# 1、实例化PCA, 小数——保留多少信息
transfer = PCA(n_components=0.9)
# 2、调用fit_transform
data1 = transfer.fit_transform(data)
print("保留90%的信息，降维结果为：\n", data1)
# 1、实例化PCA, 整数——指定降维到的维数
transfer2 = PCA(n_components=3)
# 2、调用fit_transform
data2 = transfer2.fit_transform(data)
print("降维到3维的结果：\n", data2)
return None
返回结果：
保留90%的信息，降维结果为：
[[ -3.13587302e-16 3.82970843e+00]
[ -5.74456265e+00 -1.91485422e+00]
[ 5.74456265e+00 -1.91485422e+00]]
降维到3维的结果：
[[ -3.13587302e-16 3.82970843e+00 4.59544715e-16]
[ -5.74456265e+00 -1.91485422e+00 4.59544715e-16]
[ 5.74456265e+00 -1.91485422e+00 4.59544715e-16]]
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