工作笔记-9.2

要做的事情

1 计算出D的四个因子的参数平原
云开雾散 atr 潮汐因子 coppock分钟数据计算完了
hurst分钟数据计算完了，还没有在回测框架写
勇攀高峰之前好像写错了，要重算
先写因子，然后处理脚本1和脚本8

适度那个截面怎么算
2 计算出H的所有参数平原
3 为什么因子的计算周期和持仓周期是一样的？？？
4 脚本1和脚本2，到底哪个计算了因子

计算出的高频数据是如何转化为参数平原的

• 脚本1：数据整理
• 脚本5：参数平原计算
• jupyter代码：只画图，没计算

数据整理的逻辑

• 对于合约和现货，获取所有币的分钟数据的csv文件，以及文件类型，合约/现货
• 整理成一个list，这里的文件都是小时级别的
• 因子数据是天级别的
• 对于所有的分钟数据，调用calc_factors方法

calc_factors方法

• 传入的参数是每个币种的合约或者现货的成交数据
• 首先和benchmark合并，这里的benchmark是2017年到现在的小时级别数据
• 由两个resample：一个是因子计算的resample，另一个是选币周期的resample
• 为什么data_dict为空，这里没有选股周期吗？这里的选股周期是param吗？好像不是

参数平原怎么计算的

两个pkl文件分别存储什么

periods 的pkl文件：存储的是日线数据，没有计算因子
factors的pkl文件：存储的是某一币种，某一因子在所有参属下的值
这两个文件是在什么时候计算的：calc_save_factors_for_filename，
calc_save_factors_for_filename这个函数里面：
对于某个因子，对于所有的参数，分别计算相应的因子。