含绝对值变量的线性化方法

问题将$|x|$线性化

引入两个辅助变量$x^{+},x^{-}$,设
x + = max ⁡ { 0 , x } x − = max ⁡ { 0 , − x } x^+ = \max \{0,x\}\\ x^- = \max \{0,-x\} x+=max{0,x}x−=max{0,−x}
如果$x>0$,则
$$\begin{gathered} x^{+}=x \\ {x}^{-}=0 \end{gathered}$$
如果$x<0$,则
$$\begin{gathered} x^{+}=0 \\ {x}^{-}=-x \end{gathered}$$
故：$$\begin{gathered} x=x^{+}-x^{-} \\ |x|=x^{+}+x^{-} \end{gathered}$$
如果$x=0$,上式显然成立。