3.3. Bayesian Linear Regression(PRML 系列)

最新推荐文章于 2019-12-25 11:30:41 发布
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线性回归回顾

一开始使用最小二乘估计从概率角度考虑对应MLE(极大似然拟合),容易过拟合，引入了Regularized LSE（有两种：Lasso及Ridge）从概率角度来看，属于最大后验回归。对于
p ( w ) p(w) p(w)如果属于高斯分布，则为Ridge,如果属于Laplace，则对应Lasso回归。
不论是最小二乘估计还是正则化的最小二乘估计，都是属于频率派，即认为 w w w是未知常数，属于点估计。
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贝叶斯估计
要求出后验概率（并不是优化问题）
主 要 有 两 个 问 题 ： i n f e r e n c e : 求 p o s t e r i o r ( w ) , p r e d i c t i o n 主要有两个问题：inference :求posterior(w),prediction 主要有两个问题：inference:求posterior(w),prediction
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3.3.1 Parameter distribution

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在贝叶斯统计中，如果后验分布与先验分布属于同类，则先验分布与后验分布被称为共轭分布，而先验分布被称为似然函数的共轭先验。即p(w)先验分布与似然分布 p ( t ∣ x , w , β ) p(t|x,w,\beta) p(t∣x,w,β)有相同的分布
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