协方差计算式及python实现

协方差

最近在学习python的过程中，遇到了计算协方差的问题，借此机会回顾一下协方差的基本知识。

 一些基本定义

样本：https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%B7%E6%9C%AC/19974592?fr=aladdin

总体：https://baike.baidu.com/item/%E6%80%BB%E4%BD%93/19951273?fr=aladdin

简言之，样本是抽样得到的结果，总体就是样本的来源

关于协方差的定义

对于样本协方差而言，协方差矩阵cov(X,Y)中的每一项为对于相应两个变量的协方差。

协方差的python实现

由于协方差的计算在实际应用中仅涉及样本协方差的计算，在此仅讨论样本协方差的计算。样本协方差可以用numpy.cov来进行实现

对于两个单独变量的协方差计算：

import numpy as np
x = np.array([1,2,3])
y = np.array([0,3,0])
np.cov(x,y)
# np.cov(x,y)[0][0]