视频参考https://www.bilibili.com/video/BV1ZE411p73x?p=2&spm_id_from=pageDriver
最优化问题:
拉格朗日乘子法 、KKT问题 、对偶问题
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最优化问题的求解 给出一个f(x)函数
情况1:对于f(x) 这个函数没有任何的约束 则直接用基础的中学知识进行 求导导数=0,然后可以得到f(x)的最小值。
情况2:f(x)函数给出 ,一个关于x的函数 h(x)=0,在这个 h(x)=0 约束条件下对f(x)求最小值。使用拉格朗日乘子法来求解
情况3:f(x)函数给出 ,一个关于x的函数 g(x)<=0,在这个g(x)<=0 约束条件下对f(x)求最小值。使用KKT条件来求解
情况4:f(x)函数给出 ,一个关于x的函数 g(x)<=0,一个关于x的函数 h(x)=0,在这两个约束条件下对f(x)求最小值 ,拉格朗日乘子和KKT条件一起用