Backtrader 文档学习-Order General

六月闻君

已于 2024-01-22 10:27:43 修改

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分类专栏： BackTrader 数据分析文章标签：量化 BackTrader

于 2024-01-19 16:41:30 首次发布

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本文详细介绍了Backtrader库中的Cerebro控制器和Order类在策略执行中的关键作用，包括订单创建、类型、通知机制以及OrderData和OrderExecutionBit类的使用。这些内容涵盖了订单的生命周期管理，从创建到执行状态的变化以及与策略交互的方式。

摘要由CSDN通过智能技术生成

Backtrader 文档学习-Order General

Cerebro是backtrader中的关键控制系统，策略（子类）是最终用户的关键控制点，后者需要连接系统其他部分的方法，这就是订单扮演的关键角色。

Order将strategy的逻辑做出的决策转换为适合broker执行操作的消息。通过以下方式完成：

创建，通过strategy 的方法：buy sell 和close 都可以返回Order的实例
取消，通过strategy的方法：cancel 也可以产生Order实例
通知，notify_order 的方法，也返回Order 实例
订单还作为反馈给用户的通信方法，通知代理中的运行情况（在strategy中也提及了）。

1.订单创建

通过 buy sell close 创建，带以下参数：

data (default: None) ，如果是None ，就是第一个加载cerebro的数据self.datas[0] or self.data0
size (default: None) ，每个订单的数量，正数。None，将使用通过getsizer检索的sizer实例来确定大小。默认就是1
price (default: None)，指定下单的价格（如果实际格式不符合最小报价单位要求，实时broker会对其进行限制）。
- None 对Market订单和平仓订单有效（市场决定价格，用市价操作）
- 对于 Limit/ Stop /StopLimit 订单参数，订单该值决定触发点（在Limit的情况下，触发点显然是订单Limit设置的价格）
plimit (default: None)，仅适用于StopLimit止损单。就是设置隐含限价单的价格，一旦止损被触发（使用该价格）。
exectype (default: None)
- Order.Market or None，市价单将以下一个可用价格执行。在回测中它将是下一bar的开盘价
- Order.Limit，只能以给定价格或更高价格执行的订单
- Order.Stop，价格到达才能触发订单，产生一个Order.Market
- Order.StopLimit，在价格上被触发的订单，价格由pricelimit的隐含限价订单执行
valid (default: None)
- None: 生成一个不会过期的订单，一直保留在市场中，直到匹配或取消。在实际中broker会设定一个时间限制，通常是因为时间太久而没有到期
- datetime.datetime or datetime.date ，该日期将用于生成在给定日期之前有效的订单（也称为有效截止日期）
- Order.DAY or 0 or timedelta()，将生成一个有效期至会话结束的日期（也称为日订单）
- numeric value，假设该值对应于matplotlib编码中的日期时间（backtrader使用的日期时间），在该时间之前有效的订单（有效截止日期）
tradeid (default: 0)，是BT应用的内部值，用于跟踪同一资产的重叠交易。当通知订单状态发生变化时，该tradeid将被发送回策略。
**kwargs ，其他broker实现可能支持额外的参数。backtrader将把kwargs传递给创建的订单对象
示例:如果backtrader直接支持的4种订单执行类型还不够，例如在交互式broker时，以下内容可以作为kwargs传递:

orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8

重写BT创建的设置，并生成一个触及价格为9.8、限价为10.0的限价订单。
注意：
平仓方法将检查当前position ，并相应地使用买入或卖出来有效平仓。大小也将自动计算，除非参数是用户的输入，在这种情况下，可以实现部分关闭或反转。

2.订单通知

要接收通知必须在strategy的子类中重写notify_order方法（默认方法行为是什么都不做）。以下适用于通知：

在next方法之前被调用
可能一个order触发多次，在同一个或不同的next循环中。order提交给broker受理，在next再次被触发前执行完成。
在次情况下至少能有3类通知触发，对应以下状态值：
- Order.Submitted ，order提交给broker
- Order.Accepted ，broker接受order，等待潜在的执行条件
- Order.Completed ，因为使用市场订单，所以订单能迅速匹配并执行完成

在Order.Partial的部分成交状态，可能发生多次通知。在回测中broker不会看到该状态（在匹配时不考虑交易量），但这个情况肯定会实际broker中设置。

实际broker可能会在更新头寸之前触发一次或多次执行，这组执行将形成Order.Partial状态的部分通知。

实际的执行数据的属性:order.executed，该属性是OrderData类型的对象（请见下面的参考说明），通常的字段为size和price 。
创建时值存储在order.created中，在订单的整个生命周期中保持不变。

3.订单状态值

Order.Created ，创建order实例时设置，最终用户永远看不到，除非order实例是手动创建的，而不是通过buy/sell/close创建
Order.Submitted ，订单实例传输到broker时设置，这仅意味着它已经被发送。在回测模式下，这将是即时操作，但真正的broker可能需要花费时间，broker可能会收到订单，并在order被转发到交易所时触发首次通知。
Order.Accepted ，broker接受了订单，订单在系统中（或已经在交易所中）等待，根据执行类型、规模、价格和有效性等设定参数执行。
Order.Partial ，订单已部分执行。order.executed包含当前的填充大小和平均价格。 order.executed.exbits包含详细说明部分ExecutionBits 的完整列表。
Order.Complete ，order全部以均价成交。
Order.Rejected ，broker 拒绝订单。broker可能不接受某个参数（如：确定其生命周期的有效参数），无法接受订单。
原因将通过策略的notify_store方法通知。虽然这看起来很奇怪，现实生活中的broker会通过事件通知，该事件可能与订单直接相关，也可能不相关。但可以在notify_store中看到来自broker的通知。在回测broker中看不到此状态。
Order.Margin ，订单执行意味着保证金追缴，之前接受的订单从系统中删除，（保证金不足的情况）。
Order.Cancelled / Order.Canceled ，用户请求取消订单的确认，必须考虑到通过策略的cancel方法取消订单的请求并不能保证取消。订单可能已经执行，但broker可能尚未通知这种执行和/或通知，可能尚未通过策略发布。（下达取消订单的时候，不能确定订单是否被执行）。
Order.Expired ，之前接受的订单已过期，并从系统中删除。

4.Order相关类

对象是backtrader生态系统中的通用类，当与其他broker共同操作时，它们可能被扩展和/或包含额外的嵌入信息。请参考相关的broker。
class backtrader.order.Order()

方法，见上。
属性：

ref: 唯一标识
created: OrderData 包括的创建数据
executed: OrderData 包括的执行数据
info: 通过方法addinfo()增加的用户信息，它以OrderedDict的形式保存，ordereddict已被子类化，因此也可以使用“.”指定内容标识。

用户方法：

isbuy(): 如果是buy订单，返回bool值
issell(): 如果是sell订单，返回bool值
alive(): 如果订单状态是Partial 或 Accepted ，返回bool值

5.backtrader.order.OrderData

class backtrader.order.OrderData(dt=None, size=0, price=0.0, pricelimit=0.0, remsize=0, pclose=0.0, trailamount=0.0, trailpercent=0.0)

保存用于创建和执行的实际order数据。
在order创建的情况下是提出的请求，在order执行的情况下是输出实际结果。

属性：

exbits : OrderData可迭代的OrderExecutionBits类。
dt: datetime (float) 创建或执行的时间
size: 创建请求order的数量，或执行order的数量
price: 执行价格，注:如果没有给出价格，也没有给出价格限制，将使用订单创建时的收盘价作为参考。
pricelimit: 设置StopLimit的价格限制（首先被触发）
trailamount: 跟踪止损中的绝对价格距离？？
trailpercent: 跟踪止损中的绝对价格百分比？？
value: 持仓的市场价格
comm: 执行的佣金
pnl: NPL（Net Profit and Loss）代表净盈亏，交易过程中净盈亏 (如果平仓后)
margin: 保证金，确保order能执行（如果有要求）。
psize: 当前持仓量
pprice: 当前未平仓价格

6.backtrader.order.OrderExecutionBit

class backtrader.order.OrderExecutionBit(dt=None, size=0, price=0.0, closed=0, closedvalue=0.0, closedcomm=0.0, opened=0, openedvalue=0.0, openedcomm=0.0, pnl=0.0, psize=0, pprice=0.0)

用于保存订单执行的信息。“bit”并不决定订单是否已经完全/部分执行，它只是保存信息。

属性: