Backtrader 实现和理解海龟交易法

Backtrader 实现和理解海龟交易法

1. 海龟交易的理解

（1）资金管理

海龟将总资金分为N个交易单位，每个单位即称为头寸，划分的标准主要是参考标的的波动性。
波动性用一个指标量化即真实波动幅度均值（ATR）。
真实波动幅度均值（ATR）是当前交易日前20交易日真实波动幅度的移动平均值。
真实波动幅度是取最高价与最低价、最高价与前一日收盘价、最低价与前一日收盘价的最大值。
结合交易时点已经形成的当天最高、最低和上一交易日的收盘价，可以计算出交易时点当天的真实波动幅度，用TR表示。计算真是波动幅度均值公式为：
ATR=（19*PDN+TR）/ 20
ATR相当于考虑了21天的真实波动幅度，前20天真实波动幅度的平均值就是公式里的PDN，结合交易当日（第21天）的真实波动幅度（TR），平均后就成了真实波动幅度均值。
波动性就是真实波动幅度均值（ATR），这时用这个波动性来将总资金分成N个交易单位（头寸），核心就一句话：价格波动1个ATR，总仓位资金变化1%。
推导公式，假设当前价格是P，买入1头寸元的该标的，所以：

1头寸 / P * ATR = 总仓位资金*1%

ATR是单只标的资产的价格波动，乘以持有的数量（1头寸资金买该标的，买的数量就是1头寸/价格P）就是盈亏幅度，这个盈亏幅度即为总仓位资金的1%。

1头寸单位 = 总仓位资金*1% * P / ATR

（2）买入/加仓

唐奇安通道是由一条上轨线、中线和下轨线组成，上轨线由N1日内最高价构成，下轨线由N2日内最低价计算，当价格冲破上轨是可能的买入信号，反之，冲破下轨时是可能的卖出信号。
以唐奇安通道为标准：

• 首次买入
  价格突破20日上轨线即决定是否入市。
• 加仓
  入市时买入1头寸资金的标的。
  价格每发生盈利方向波动1/2ATR，加仓1头寸单位。
  4个头寸单位为总持仓上限，加完就等着止盈或者止损退出。

风险：
这种加仓方法的风险就是加仓太密，在遭遇假突破后，后面的仓位退出时经常是亏损的。但在盈利的时候后面的仓位对比前面的仓位又没有价格优势。
加仓太密集的另一后果就是同一时间段的敞口风险太大。

可以考虑浮赢加仓，在第一仓有充足利润了之后，至少大于2倍盈亏比才加仓，这样，第二仓即使亏损了，第一仓的盈利还能补平。（没有实现）

（3）止盈

发生不利价格向下突破10日下轨线，全部清仓。

（4）止损

止损原则是每次交易导致总资金亏损不超过2%。
策略：由于每一个ATR波动引起总资金1%的变动，即价格在不利方向变动超过2个ATR单位，触发止损。
（注意：在多次加仓的情况下，按照最后一次加仓的入市价格，一旦发生不利变动超过2ATR单位，全部头寸清仓，此时可能没有触及第一笔交易的止损点。）

（5）问题

《海龟交易法则》1984年发布，写的是24年前也就是1960年的故事，就是杰西·利弗莫尔(1877-1940)的突破交易法的变种，杰西·利弗莫尔是《股票大作手回忆录（Reminiscences of a Stock Operator）》的主人公。
海龟交易法的成功，源于当时的价格走势总是走趋势且不回调的行情，所以海龟能够在少数抓住趋势的情况下，也能够通过加仓带来的重仓盈利。
当大家都知道了海龟交易法则理论和操作，海龟法则必然就失效了。

2. 验证

（1）代码

# 海龟交易法
class TurtleStrategy(bt.Strategy):
    # 默认参数
    params = (
        ('H_period', 20),  # 周期
        ('L_period', 10),  # 唐奇安通道下轨周期
        ('ATRPeriod', 14),  # 平均真实波幅ATR周期
        ('printlog', False) # 打印交易记录日志
    )

    # 交易记录日志（默认打印结果）
    def log(self, txt, dt=None, printlog=False):
        if printlog:
            #dt = dt or self.datetime.date(0)
            dt = dt or self.datetime.date(0)
            print(f'{dt.isoformat()},{txt}')

    def __init__(self):
        # 初始化
        self.order = None  # 未决订单
        self.buyprice = 0  # 买单执行价格
        self.buycomm = 0  # 订单执行佣金
        self.buy_size = 0  # 买单数量
        self.buy_count = 0  # 买入次数计数
        self.buy_count_limit = 4  # 买入次数限制

        # 海龟交易法则中的唐奇安通道和平均真实波幅ATR
        self.H_line = bt.indicators.Highest(self.data.high(-1), period=self.p.H_period, plot=False)
        self.L_line = bt.indicators.Lowest(self.data.low(-1), period=self.p.L_period, plot=False)

        self.ATR = bt.indicators.AverageTrueRange(self.datas[0], period=self.p.ATRPeriod)

        # 价格与上下轨线的交叉
        self.buy_signal = bt.indicators.CrossOver(self.datas[0], self.H_line(0), plot=False)
        self.sell_signal = bt.indicators.CrossDown(self.datas[0], self.L_line(0), plot=False)

    def next(self):
        if self.order:
            return

        # 入场：价格突破上轨线且空仓时
        if self.buy_signal and self.buy_count == 0:
            # 计算买入数量
            #self.buy_size = self.broker.getvalue() * 0.01 / self.ATR # 不能用总资金
            self.buy_size = self.broker.getcash() * 0.01 / self.ATR[0]
            # 买入数量取整，100的倍数
            self.buy_size = int(self.buy_size / 100) * 100

            self.buy_count += 1  # 买入次数计数
            self.log('空仓状态，创建买单，价格：%.2f,数量：%.2f,头寸数：%.0f' % (self.data.close[0], self.buy_size,self.buy_count))