量化交易
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嘿哈哈哈
人生就像一场演出,不到谢幕永远不知道自己有多精彩。
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读书笔记:《股票量化交易的七个策略》
VXX是iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(简称“VXX”),是一种追踪CBOE Volatility Index(VIX,也被称为恐慌指数)的交易所交易票据(Exchange-Traded Note,ETN)。VXX的目标是提供投资者对市场波动性的敞口。通常,RSI值在70以上被认为市场可能过买(Overbought),而值在30以下被认为市场可能过卖(Oversold)。而当指数低于另一阈值(例如10),则市场可能被认为处于超卖状态。原创 2023-12-10 18:06:36 · 204 阅读 · 0 评论 -
读书笔记:《宽客人生:依曼纽尔·德曼》
布莱克-斯科尔斯模型可以告诉我们如何利用标的股票来复制期权,以及复制期权的成本,做市商利用此来复制期权,以规避无法从其他人那里购买合适价格的期权的风险。在物理学界,总有人可以完全超出你的想象,可以意识到即使你能够理解经典物理论文的理论框架,但你永远不可能自己创造出这样的理论。可以通过股票和现金的组合来模拟期权的价格变化,不断调整股票和现金的配比,最终获得与股票期权正好相等的收益。期权的报价是对未来短期波动率的预期,债券的报价是对未来短期利率的预期。你能做你想做的,但你不能要你想要的。原创 2023-11-26 11:52:56 · 106 阅读 · 0 评论 -
读书笔记:《BackTrader 量化交易案例图解》
BackTrader 量化软件:https://github.com/mementum/backtrader-> bt 量化框架(前身):https://github.com/pmorissette/bt-> ffn 量化框架(前前身):https://github.com/pmorissette/ffnTOP 极宽:TopQuant 量化工具函数库zwPython 集成式开发平台QuantoPian 量化四件:PyFolio:量化图表分析Zipline:量化回测原创 2023-11-16 01:38:17 · 215 阅读 · 0 评论 -
读书笔记:《海龟交易法则》
如果一个市场的一个合约的波动性强,持有的头寸规模就少,最终使得不同市场不同合约的交易,盈亏一美元的概率是相等的。双重损失的止损策略:每笔交易的止损点为N/2,逐步建仓每笔交易单独设置止损点,不改变前仓的止损点。根据市场的绝对波动幅度来调整该市场上的头寸规模,使得每个头寸的每日波动幅度,以美元衡量的值相等。在趋势跟踪系统中,无论使用怎样的因子,在市场真正变化时都会产生入市信号,因此因子的研究意义不大。使用因子来指示市场状态的变化概率,稳定,波动和趋势之间的变化概率。产生了交易信号后,如何执行以减少市场冲击。原创 2023-11-12 13:18:53 · 596 阅读 · 0 评论 -
交易所行情数据分类
逐笔行情(ticks)逐笔委托(order)逐笔成交(transaction)快照行情(snapshot)基本行情(level 1)上期,中金,大商,郑商:1档,1秒2次上证,深证:5档,3秒1次多档行情(level 2)上期,中金,大商,郑商:5档,1秒4次上证,深证:10档,3秒1次原创 2023-09-03 12:20:35 · 126 阅读 · 0 评论 -
股票行情处理:不复权,前复权,后复权
是以目前股价为基准复权,可以很清楚的看到股价的历史高点、低点,以及目前股价所处的位置是高还是低。我们大多数时候都是看前复权价格,这样当前的价格是最新的实际价格,且K线的走势是连续性的。这样就无法正确计算投资收益了。是保持上市第一天的价格不变,根据分红配股数据处理之后的价格,这会导致最后一天的价格显示出来不是当前实际成交价,但可以看出股票真实价值的增加及持股者的真实收益率,查询也比较直观。的话,K线图能真实反应股价历史的除权信息,缺点是会留有大缺口,股价走势不连续,不能直观感受股价的涨跌波动。原创 2023-09-03 12:20:03 · 356 阅读 · 0 评论 -
高频策略:抢盘口,做市,短期趋势
Avellaneda, M, Stoikov, S.:High-frequency trading in a limit orderbook.Quant.Fin.8(3),217-224.2008. 这篇论文从动态规划原理出发,解随机偏微分方向,得到一套解决做市商最优报价的方案,后续又有很多篇论文从不同的角度继续优化这一理论模型。2、最优挂单距离区间计算。原创 2023-09-03 12:19:31 · 484 阅读 · 0 评论 -
量化策略:CTA,市场中性,指数增强
commodity Trading Advisor Strategy,即“商品交易顾问策略”,也被称作管理期货策略。对冲 Beta 收益,获取 Alpha 收益。在跟踪指数的基础上,利用量化方式适当调整投资组合的持仓结构,以期在跟踪指数Beta收益的基础上,再获得额外的Alpha收益的一种投资策略原创 2023-09-03 12:19:00 · 764 阅读 · 0 评论 -
高频策略:做市商与逆向选择
职业投资者准确预测价格后与做市场的限价单成交,导致了职业投资者盈利而做市商亏损的逆向选择。在市场上没有价格趋势而随机游走时,做市场赚取买卖价差。逆向选择,是信息不对称带来的一个问题。原创 2023-09-02 13:44:43 · 1046 阅读 · 0 评论 -
量化策略分类:中低频&超高频
在跟踪标的指数的基础上,用量化投资的方法,适当调整持仓范围,追求获得超越标的指数的收益。原创 2023-09-02 13:44:10 · 287 阅读 · 0 评论 -
期货-股票交易规则
交易时间港股:9:00~9:20 集合竞价,9:3012:00,13:0016:00 持续交易,16:00~16:10 随机收市竞价沪股:9:00~9:25 集合竞价,9:3011:30,13:0015:00 持续交易,11:30~12:00 交易申报深股:9:00~9:25 集合竞价,9:3011:30,13:0014:57 持续交易,11:30~12:00 交易申报,14:57~15:00 集合竞价股指期货:9:25~9:29 集合竞价,9:3011:30,13:0015:00 持续交易国债原创 2023-09-02 13:43:08 · 701 阅读 · 0 评论 -
读书笔记:《高频交易员》
希望余生不再缺席任何一场冒险。原创 2022-11-11 22:52:00 · 1231 阅读 · 1 评论 -
读书笔记:《量化投资实务》
被动投资管理:有效市场无法获得超额收益,买入指数积极投资管理:有效市场假说不成立,可以对市场进行预测基本面投资技术面投资做市商:向市场提供流动性时所赚取的买卖差价。找到对市场冲击最小的成交价,有利于降低市场的波动性。高频交易:事实上的做市商,不承担做市商的责任,不受监管机构约束。Knight Capital:2012一夜倒闭BATS:类交易所,交易平台对冲基金:私募投资基金,基金经理,对冲基金产品含有基金经理人的资产。JP 摩根,高盛投资银行,券商。原创 2022-09-25 20:28:26 · 791 阅读 · 0 评论