量化交易简介

1 是什么

借助数学方法，利用计算机技术进行交易的证券投资技术。

一般流程

1. 想到一种策略。例如股价大于5日均价则卖出，股价小于5日均价则买入。
2. 把策略细化成可操作的步骤
3. 用代码实现策略的细化操作步骤
4. 检验策略效果
   1. 用历史数据回测。在历史数据上模拟执行该策略，看经过给定的一段时间之后的收益情况如何。
   2. 模拟交易。用真实市场数据来模拟执行策略，看经过一段时间之后的收益情况如何。
   3. 实盘交易。用真实的RMB在真实市场上执行策略。

建议的投资方式：

一边学习投资所需知识，一边模拟交易，等自己觉得掌握了基本能力再实盘交易。为什么？常说股市7个亏，2个平，1个赚。事实上可能10个人中7个人连基本的K线、均线、MACD都不知道。更不用说看公司财报，研究基本面了。不知道这些就去投资，性质类似于赌博。看到其他人行情好时赚的盆满钵满就急冲冲的进场，大手一挥买入。等到市场行情下跌，又急冲冲的逃离。来也匆匆，去也匆匆。既不知己，也不知彼，这就是亏损的原因。

建议掌握以下知识（对入门者来说，不是一上来就看这些书，而是随着深入研究发现自己的知识盲区后再看）：

1. 编程语言。掌握基本语法。《Python量化交易从入门到实践》、《量化投资 以python为工具》
2. 股票或基金交易的基本知识。要知道交易流程，交易过。推荐书目：《聪明的投资者》、《短线交易秘诀》、《主动投资组合管理》

如果具备这些知识会让你更厉害（大部分量化大佬数学都非常好）：

1. 数学。基础的统计学和概率论知识。《高等数学》、《线性代数》、《统计学》、《概率论与数理统计》、《时间序列分析》

学不好数学不影响菜市场买菜，但是影响你在哪读初高中、大学、研究生、博士；还影响你工作的选择范围；赚钱的多少；

实话实说，大学时候没认真学数学有点后悔。不过好在现在也可以重新学习。

2 为什么

1. 可以利用大量历史数据检验策略，提升效率。如果是人工计算指定策略在历史数据的收益，要花费很大的时间成本和人力成本。
2. 可以更科学的衡量策略效果。通过代码可以方便的计算出详细的策略评价指标。
3. 更多的盈利机会。计算机可以处理几乎市场上所有具有购买资格的股票、基金、期货。比人力操作具有更高的上限和敏锐度。

3 开源量化交易项目

按核心开发者所在国家分

中国

python

• https://github.com/vnpy/vnpy

  提供回测数据+实盘

• https://github.com/bbfamily/abu

  一个提供UI界面回测和编程回测的项目。

• https://github.com/waditu/tushare

  提供回测数据

• https://github.com/QUANTAXIS/QUANTAXIS

  提供回测数据

java

• https://gitee.com/dromara/northstar

德国

python

• https://github.com/mementum/backtrader

美国

• https://github.com/ranaroussi/yfinance
• https://github.com/QuantConnect/Lean
• https://github.com/quantopian/zipline

建议：

.NET程序员的话，QuantConnect最好的选择。

擅长Python，Backtrader比较适合。

如果主要目标是本土市场实盘交易，那么VNPY可能更加适合。

java项目不太成熟，建议选择其他语言的项目。

4 商业版交易平台

这里我主要目标是投资A股，所以只调研了中国的几个。

• Myquant——掘金量化

  离线客户端写策略；

  支持回测、实时模拟交易、实盘交易；

  实盘支持东方财富；

• JointQuant——聚宽量化

  浏览器在线写策略；

  支持回测、实时模拟交易、实盘交易；

  实盘支持第一创业；

  回测有时间限制；

• Ricequant——米筐量化

  有在线也有离线；

  支持回测、实时模拟交易；

  回测有内存限制，免费版内存小于2GB；

5 量化界大佬

推荐了解一下这两位大佬的经历James Simons、DE.Shaw，这两位大佬的人生经历相当传奇。

下面列表中的一部分人扩展了人类知识的边界，我们应当对他们怀有敬意。

3.1 先驱者

• 肯尼斯·阿罗，（1921年8月23日至2017年2月21日），美国经济学家， 社会选择理论.
• 路易斯·巴切里尔（Louis Bachelier），（1870年至1946年），法国数学家， 金融数学.
• 雅各布·伯努利，（1654-1705年），瑞士数学家，发现了数学常数 Ë 学习的时候 复利.
• 菲舍尔·布莱克（Fischer Black），（1938年1月11日至1995年8月30日），美国经济学家，以 布莱克-斯科尔斯方程.
• 迈克尔·布伦南，（生于1942年）是Brennan-Schwartz利率模型的共同设计者，也是 实物期权 理论。
• 菲利姆·博伊尔（Phelim Boyle），（生于1941年），（爱尔兰物理学家），开始使用 蒙特卡洛方法 和 三叉树 在 期权定价.
• 约翰·卡林顿·考克斯，（生于1943年），是 考克斯-罗斯-鲁宾斯坦模型.
• 伊曼纽尔·德曼（Emanuel Derman），（生于1945年），粒子物理学家，合着 Black–Derman–Toy模型.
• 理查德·爱泼斯坦，（出生于1927年3月5日），著名的美国游戏理论家和物理学家。
• 尤金·法玛（Eugene Fama），（出生于1939年2月14日）美国经济学家， 投资组合理论 和资产定价，获奖者 诺贝尔经济学奖纪念奖.
• 维克多·格鲁什科夫（Victor Glushkov），（1923年8月24日至1982年1月30日），是苏联信息论的奠基人。
• 本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham），（1894年5月8日至1976年9月21日）是美国经济学家，专业投资者，并且是 价值投资.
• 迈伦·戈登（Myron J.Gordon），（1920年10月15日至2010年7月5日）美国经济学家；为戈登模型而著称。
• 罗伯特·阿瑟·豪根（Robert Arthur Haugen），（1942年6月26日至2013年1月6日，来自 伊利诺伊州芝加哥），有关期望收益率模型的性质和功效的第一篇学术文章。
• 汤马斯，的作者 荷李模型 和 关键速率持续时间.
• 约翰·赫尔，以 船体白色模型.
• 乔纳森·英格索尔，（生于1949年），是《 考克斯-英格索尔-罗斯模型 的 收益曲线.
• 伊藤清，（1915年9月7日至2008年11月10日）是日本数学家，其工作现在被称为 伊藤演算.
• 罗伯特·贾罗，是 希思-贾罗-莫顿框架 定价 利率衍生品.
• 约翰·凯利，（1923年至1965年），美国物理学家，贝尔实验室的科学家，最著名的是 凯利准则.
• 李尚彬，的作者 荷李模型.
• 马丁·莱博维兹（Martin L.Leibowitz），已开发 专用投资组合理论.
• 弗朗西斯·朗斯塔夫（Francis Longstaff），（生于1956年），以 Longstaff-Schwartz利率模型.
• 弗雷德里克·麦考雷（Frederick Macaulay），（1882–1970年），加拿大裔美国经济学家，介绍了 债券期限.
• 哈里·马克维兹（Harry Markowitz），（1927年8月24日出生），美国经济学家， 诺贝尔经济学奖纪念奖。开拓性的工作 现代投资组合理论.
• 贝诺·曼德布洛特（BenoîtMandelbrot），（1924年11月20日至2010年10月14日）是一名法裔美国数学家， 分形几何.
• 罗伯特·默顿，（1944年7月31日出生），美国经济学家，获奖者 诺贝尔经济学奖纪念奖.
• 约翰·冯·诺伊曼，（1903年12月28日至1957年2月8日），匈牙利美国数学家为广泛的领域做出了重要贡献
• 维克多·尼德霍夫（Victor Niederhoffer），（生于1943年12月10日），美国人，父亲是 统计套利 和的 市场微观结构 学习。
• 史蒂芬·罗斯，（1944年2月3日至2017年3月3日），美国人，以在 金融经济学.
• 马克·鲁宾斯坦，（1944年6月8日至2019年5月9日），美国人， 金融， 专注于 衍生品， 特别 选项.
• 迈伦·斯科尔斯（Myron Scholes），（1941年7月1日出生），加拿大裔美国金融经济学家，他是《金融时报》的作者之一 布莱克·斯科尔斯 方程。
• 爱德华多·施瓦兹（Eduardo Schwartz），（生于1940年），美国人，在 实物期权 定价方式下的投资定价 不确定.
• 克劳德·香农，（1916年4月30日至2001年2月24日），美国人，数学家，电子工程师和密码学家，被称为“ 信息论".
• 威廉·夏普，美国人（生于1934年6月16日）， 诺贝尔经济学奖纪念奖，是 资本资产定价模型.
• 乔治·索罗斯（George Soros）匈牙利裔美国人（生于1930年8月12日）率先提出了 反身性.
• 纳西姆·塔莱布（Nassim Taleb），黎巴嫩人（生于1960年）认为自己不是商人，而是商人 认识论者 的 随机性.
• 泰雷兹，希腊语（约前624年–前546年），其中之一 希腊的七个圣人，进行了第一个记录的期权交易。
• 埃德·索普，美国人（生于1932年8月14日，芝加哥），《击败商人》（Beat the Dealer）一书，第一本数学证明的书于1962年提出，二十一点的房屋优势可以通过 卡计数.
• 艾伦·怀特，以 船体白色模型.
• 奥德里奇·瓦西切克（Oldrich Vasicek），（生于1942年），捷克，突破性论文，描述了 收益曲线.

3.2 其他知名人物

• 悬崖阿斯尼斯，（生于1966年）， AQR资本管理，以推广价值和动力策略而著称。
• 贾米尔·巴兹（Jamil Baz）
• 让·菲利普·布绍（Jean-Philippe Bouchaud），（生于1962年），法国物理学家和经济学家，前任编辑 定量金融.
• 达米亚诺·布里戈（Damiano Brigo），（生于1966年），意大利语，以其出色的成绩而著称 系统理论, 可能性 和 数学金融.
• 亚伦·布朗，（出生于1956年），美国风险专家，以现代全球衍生品的经济从赌博演变而来的观点而闻名。
• 贡杜兹·卡吉纳尔普（Gunduz Caginalp），（土耳其语），在 定量行为金融.
• 陈，（生于1970年），（美国人），在 统计套利.
• 尼尔·克里斯（Neil Chriss）， 美国人， 数学家, 学术的, 对冲基金 库兰特学院数学金融计划的经理，第一任主任。
• 雅克·奇维塔尼奇（JakšaCvitanić），克罗地亚语（生于1962年2月26日）， 加州理工学院.
• 拉斐尔·杜阿迪（Raphael Douady），（生于1959年11月15日）法国数学家， 金融监管卓越实验室 在索邦大学。
• 达雷尔·达菲（Darrell Duffie），（生于1954年）加拿大，迪安·威特（Dean Witter）杰出金融教授，现任 斯坦福大学商学院.
• 布鲁诺·杜比（Bruno Dupire），以显示如何得出a 局部波动 模型。
• 弗兰克·法布兹（Frank J.，美国人，多产作家， Kalotay–Williams–Fabozzi模型.
• 道恩·法默（J. Doyne Farmer），（1952年出生于 休斯敦，德克萨斯州），美国人， 预测公司.
• 吉姆·加瑟尔（Jim Gatheral），苏格兰人，因在 波动性微笑 和波动性表面。
• 赫莱特·盖曼（HélyetteGeman） 法国数学家，以改变数学金融中的计算方法而闻名。
• 肯尼斯·格里芬（Kenneth C.Griffin），（1968年10月15日出生于 佛罗里达代托纳比奇），是美国人 对冲基金 经理。
• 帕特里克·哈根（Patrick Hagan），（1879年10月– 1916年7月14日） SABR波动率模型
• 阿尔伯特·希伯斯，（1924年10月19日 俄亥俄阿克伦– 2003年2月24日）， 联合警察.
• 法尔希德·贾姆什丁（Farshid Jamshidian），对利率建模的贡献，包括使用 前瞻措施 和 ”Jamshidian的把戏“ 在其他人中。
• 彼得·杰克尔，曾影响过数学金融学中蒙特卡罗方法使用发展的德国数学家。
• 马克·乔希，（1969年-2017年）作家，研究员和顾问 数学金融.
• 安德鲁·卡洛泰（Andrew Kalotay），（生于1941年匈牙利），匈牙利裔，华尔街定量和国际象棋大师，统计学家和数学家。
• 妮可·卡鲁依（Nicole El Karoui），（生于1944年），数学家，数学金融发展的先驱。
• 皮奥特·卡拉辛斯基（Piotr Karasinski），量化金融先驱；最有名的 Black–Karasinski模型.
• 辛·卡苏夫（Sheen T.Kassouf），（1929–2006年），以在金融数学方面的研究而著称的经济学家。
• 李大卫，（生于1960年）是中国人，率先使用 高斯系 定价模型 抵押债务 （CDO）。
• 罗安德，（生于1960年），是 对冲基金 和 金融工程;他提出了 适应性市场假设.
• 大卫·伦伯格（David Luenberger），（生于1937年）是数学科学家，以其研究成果和教科书着称。
• 威廉·马格拉贝（William Margrabe） 作者 马尔格拉贝的配方.
• 法比奥·莫库里奥（Fabio Mercurio），（出生于1966年9月26日），意大利人，数学家，国际知名 不完整的市场 理论。
• 阿蒂蒂奥·梅奇（Attilio Meucci），意大利语，应用数学家，以完善Black-Litterman模型以及其他投资组合和风险管理方法学而闻名。
• 萨利（SalihNeftçi），（1947年7月14日至2009年4月15日），是随机过程和金融工程领域的领先专家。
• 诺曼·帕卡德（Norman Packard），（生于1954年），美国人，是混沌理论物理学家，也是混沌理论的创始人之一。 预测公司 和 原型人生.
• 威廉·佩罗丁，英国人，经济学家，专门研究以下领域 风险 和定价 债务工具.
• 里卡多·雷博纳托（Riccardo Rebonato），前物理学家，专门研究收益率曲线建模和风险管理。
• 伊萨克·鲁斯曼（Isaak Russman），俄语（1938年3月7日至2005年7月11日）是数学家和经济学家。
• 大卫·肖，（生于1951年）是计算机科学家和计算生物化学家，他创立了 D.E.Shaw＆Co.
• 彭世革，（生于1947年12月），中国数学家，他在 随机 分析和 数学金融.
• 史蒂文·史瑞夫（Steven E. Shreve），是数学金融领域的学术著作和广泛阅读的作者。
• 詹姆斯·哈里斯·西蒙斯，（生于1938年），美国人， 对冲基金 经理，数学家和慈善家。
• 威廉·玩具，是利率衍生工具领域的先驱建模者。
• 斯图尔特·特恩布尔, Jarrow–Turnbull模型
• 保罗·威尔莫特，（生于1959年），量化金融研究员，顾问和讲师。
• 马克·约尔，（1949年至2014年），法国数学家，以 随机过程，尤其是 半mart, 布朗运动 和别的 列维流程.