保险精算Chapter03

第三章 生命表基础

引言

• 以人寿保险介绍精算法的基本思想和理论

• 人寿保险是以人的生命为保险标的的保险. 通常是长期业务, 保险金事先确定, 关键在与保险事故发生的事件及概率, 这与人的寿命有关.

• 研究人的寿命长短的规律对人寿保险的保险费, 责任准备金, 现金价值是至关重要的.

• 生命函数

• 生命表

• 非整数寿命

一、生命函数

寿命及其分布函数

• 记随机变量 $X$ 表示新生婴儿未来的寿命, 显然$X$是一个连续型随机变量.

• • 称 $F(x)=P(X\le x)$ 为$X$ 的分布函数
• • 称$f(x)=F^{\prime }(x)$ 为$X$ 的密度函数
• • 称 $E(X)={\int }_0^{\infty }xf(x)\mathrm{d}\mathrm{x}$, 平均寿命
• • $F(x)$的作用: 表示$0$岁的人即新生婴儿在$x$岁之前死亡的概率.
• • $x$岁的人在$x-x+1$之间死亡的概率:$P(x<X\le x+1|X>x)=\frac{P(x<X\le x+1)\cap P(X>x)}{P(X>x)}=\frac{F(x+1)-F(x)}{1-F(x)}$

生存函数

• 设随机变量$X$ 表示新生婴儿未来的寿命,称$s(x)=P(X>x)$为$X$的生存函数, 表示$0$岁的人活过$x$岁的概率.

• • $s(x)=1-F(x),s(0)=1$
• • $s(50)$表示$0$岁的人活过$50$岁的概率

• 生存函数常见表达式

• • de Moivre假设(1729): $s(x)=1-\frac{x}{\omega }$
• • Gompertz假设(1825): $s(x)=exp[-\frac{B}{\ln c}(c^x-1)]$
• • Makaham假设(1860): $s(x)=exp[-Ax-\frac{B}{\ln c}(c^x-1)]$
• • Weibull假设(1939): $s(x)=exp(-\frac{k{x}^{n+1}}{n+1})$

• 余命

• • 记 $(x)$表示一个现年$x$岁的人, 则$X-x$表示该人未来的剩余寿命, 记为$T(x)=X-x$, 简称余命
• • $F_T(t)=P(T\le t)=P(X-x\le t|X>x)=P(x<X\le x+1|X>x)$, $F_T(t)=\frac{s(x)-s(x+t)}{s(x)},t\ge 0$
• • 分布函数$f_T(t)=F_T^{\prime }(t)=-\frac{s^{\prime }(x+t)}{s(x)}$

• 用生存函数表示死亡率和生存率

• • $(x)$在