python实现MACD策略背离点的判断

MACD策略python实现背离点的判断

话不多说直接贴代码和运行结果！！
****运行环境：**PyCharm2017.1

import baostock as bs
import pandas as pd
import talib as ta
import matplotlib.pyplot as plt
def computeMACD(code,startdate,enddate):
    login_result = bs.login(user_id='anonymous', password='123456')
    print(login_result)
    ###获取股票日K线数据###
    rs = bs.query_history_k_data(code,
        "date,code,close,tradeStatus",
        start_date=startdate, end_date=enddate, 
        frequency="d", adjustflag="3")
    #### 打印结果集 ####
    result_list = []
    while (rs.error_code == '0') & rs.next():
        # 获取一条记录，将记录合并在一起
        result_list.append(rs.get_row_data())
    df = pd.DataFrame(result_list, columns=rs.fields)
    #剔除停盘数据
    #print(df)
    df2 = df[df['tradeStatus']=='1']#交易日
    #获取dif,dea,hist，它们的数据类似是tuple，且跟df2的date日期一一对应
    #记住了dif,dea,hist前33个为Nan，所以推荐用于计算的数据量一般为你所求日期之间数据量的3倍
    #这里计算的hist就是dif-dea,而很多证券商计算的MACD=hist*2=(dif-dea)*2
    dif, dea, hist= ta.MACD