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RSS订阅原创 AI自动炒股，秒杀巴菲特？GPT写的量化程序靠谱吗？如何用AI工具辅助量化交易？零基础也能轻松拿捏代码？
这是邢不行第 129 期量化小讲堂的分享作者 | 邢不行我让国产ChatGPT写了个Python程序，运行后不仅可以测试MACD指标的效果，甚至能实现结果可视化。这也是AI工具在量化交易中的一个妙用，让它化身无情的编程机器，按需求生成代码，免费帮我们打工。我们该如何，又能否用它来并呢？本文就来做相应的解答。距ChatGPT面世已两年，很多人也已习惯用它来辅助解决各类问题。比如可以用GPT来做，得到的答案会比某度搜索精简很多，还可以让它来甚至还能让它来，给出的建议。
2025-01-23 17:00:00
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原创 精华帖分享｜【牛市复盘】各阶段哪些Beta表现最好?
通过以上各轮牛市的比较，可以发现不同阶段市场风格与表现领先的因子以及行业其实不尽相同，这也和宏观经济所处的状态不同以及推动牛市背后的逻辑不同有关。但大致上个人认为，对于牛市三阶段的划分法，还是有比较充足的证据可以支撑的。1.牛市的初期。因市场长期超跌，在启动时市场大幅买入低估值股票，大多数股票无差别上涨。低估值以及弹性更好的规模（小市值）因子占优。2.牛市的中期。随着市场估值回升，价值因子作用减弱，行情开始出现分化。市场开始偏好财务质量好，预期高，以及市场情绪好的股票。盈利、红利和低波因子占优；
2025-01-21 17:00:00
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原创 精华帖分享｜因子分析方法和策略评价指标总结
unfi爆仓的风险主要来源于空头，而空单会形成的原因主要就是来自于这根K线↓，单小时跌了26%，在当时的截面上可以说是跌的遥遥领先，对于动量策略来说，会追进去是再正常不过的事情。很多时候我们需要问问自己，来加密市场追求的是什么？上面聊的5个角度，包括其中的一些细则，其实都是对不同概率事件的探讨，而我们则需要去判断不同概率下盈利和亏损的空间如何，以此去部署应对的方法。快的老板可能在这根K线后就追进去了，稍微慢点的可能晚一点，但无论如何，从动量策略的角度而言，之后去空UNFI是一件很正常的事情。
2025-01-18 11:00:00
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原创 精华帖分享｜因子分析方法和策略评价指标总结
搞量化交易离不开因子，目前分享会的因子有成百上千个。面对如此多的因子，一直有个困惑：如何读懂大佬的优秀因子？如何构造自己的优秀因子？这篇文章结合前人的经验，对因子结构进行总结，分为三个部分：因子基本结构；因子构造方法；因子拆解案例；
2025-01-15 17:00:00
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原创 精华帖分享｜因子分析方法和策略评价指标总结
第一组的收益越高越好，最后一组收益越低越好，如果最终的分箱测试结果是单调的，则说明因子和收益的单调关系在测试时间段内是是稳健的。如果一个因子的IC值随着时间滞后期数的增加而迅速下降，这表明因子的预测能力具有较短的时效性。IC分为NORMAL_IC和RANK_IC两种，一般说的IC指的是NORMAL_IC。IC代表因子和收益之间的相关性，通常用于评价因子预测能力，IC绝对值越大，表示预测能力越好，即选股能力越强。IR兼顾因子选股能力（由IC代表）和因子选股能力的稳定性（由IC的标准差的倒数代表）。
2025-01-12 11:00:00
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原创 精华帖分享｜【历史复盘三】各种指数在牛市期间表现如何？
这篇复盘中，我们研究了指数在发生了暴涨之后，指数在接下来发生了什么。2.【历史复盘二】策略在指数暴涨之后会发生什么？在这篇复盘中，我们研究了策略在整个牛市中的表现和指数之间的关系的比较。然后我们在这篇复盘中，我们来研究各种指数（HS300，中证500，中证1000，中证2000和创业板在之前的几个牛市的表现），并且分析下他们在大小盘之间的切换过程和市场偏好。
2025-01-07 16:44:00
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原创 精华帖分享｜【历史复盘一】HS300在因政策出现暴涨之后会发生什么？
可以发现，在指数出现了短期的拉伸之后，一定会出现长时间（100天-500天）的宽幅震荡（8%-16%之间）。我们无法预测未来，但是我们可以尝试复盘，看看过去几次的历史，从而去为未来的交易做好准备。可以发现这段时间涨了12个交易日涨幅为29%，18%为振幅的情况下持续90天。当然这次可能有，可能没有，一切都可能变化，希望大家为未来的宽幅震荡做好准备。31个交易日涨了27%，之后有15%个点的振幅的宽幅震荡。19个交易日的24个点的涨幅，出现了116天8个点的宽幅震荡。振幅在12个点附近，并且持续时长87天。
2025-01-04 11:00:00
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原创 精华帖分享｜[韭菜的故事]发现一个适合大A的特色策略
之前跟朋友吹牛逼说这个策略0回撤，其实不是的哈，净值随着定投波动，怎么样都会发生整体净值下降的情况，胜率倒是无限接近100%，就是收益不咋地，也不知道资金容量有多大。（需要说明的一点，这个策略最好是能万一免五，五块钱在五万的本金面前，累计数千次的交易也还是一笔不小的数字）我自己查了下收益率反而降低的原因，加仓购买最终成本是3.21，固定100份成本是3.25，卖出价都是3.62实际上并没有拉出差异....不过至少可以确定一件事，如果策略可行，用QMT跑着就当捡漏，搭配货币基金旱涝保收。
2024-12-31 17:00:00
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原创 精华帖分享｜基于协整关系的配对交易回测-LTC&LINK
最优的结果应当是：检验得到2020年8月-2022年8月的协整关系是存在的，而其他周期的协整关系并不明显，所以根据协整关系择时能获得最优的策略表现。4、策略表现周期，可以看到，无论是在哪种策略，表现最良好的阶段都是2020年8月至2022年8月之间，从当时的行情来看，市场正在经历”双顶“时期的行情，LTC与LINK币的表现却在如此巨大的振幅下如此相关。可以发现，在2019年的前三季度，LTC和LINK的价差虽然走势相似，但是其涨跌幅度大相径庭，在后续的协整关系检验中，应当更加关注。
2024-12-29 11:00:00
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原创 精华帖分享｜量价时空，一种全新K线图系统！
首先我们先定义不会改变的东西是什么，我认为是每一份成交的相对速度，如果某根k线放量成交，这跟k线的时间轴应该被我们变长去分析，即这跟k线如果价格发生上涨，我们可以提前捕捉放量信息（需要盘中实时计算），在k线没有结束的时候就可以买入。我们可以改变时间轴，从而重构量价时空。双均线系统有一个天然的问题，就是买入滞后性，尤其是等k线走完了，买入即高点的尴尬局面，那么有没有好的方法解决呢。其次，我认为，在新的坐标系中，时间也该是相对的，成交量是绝对的，所以我们rolling的不应该是时间窗口，而是成交量的绝对值！
2024-12-26 17:00:00
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原创 精华帖分享｜买到的股票变ST了该怎么办？量化分析历史所有变ST股票的表现
大家关心的是，被ST后连续跌停，然后跌停打开之后，我什么时候应该卖出去？统计找到ST股票跌停打开之后，持有1-10个交易日收益率，如下表所示（收益率是按照收盘价与第一天的开盘价之间的差距计算的）。有人说，我持有一天卖出后还可以买其他股票，其他股票的收益是否会大于我多持有ST股票的收益？前一天还是正常，停盘一天之后，变成ST的股票，往往会在变成ST的那天跌停没法卖出，甚至后面还继续跌停。那么变成ST之后，统计结果看，到底第几天才能卖出去呢？变成ST之后结束跌停后就卖出的话，卖出去的时候已经跌了多少了呢？
2024-12-22 11:00:00
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原创 精华帖分享｜回撤加仓，前高卖出！
假设你和Jack是不分你我的自家兄弟，Jack的净值曲线加上你的净值曲线可以得到你们的兄弟净值，也可以算出你们的兄弟回撤。”我们可以想象成有一位网格交易员Jack，他长期看涨你的策略，相信你的策略可以收复一切回撤，他选择你的策略作为标的，越跌越买，回到前高就落袋为安。随后十几天，回撤有所收复，但一直没有回到0，Jack没有选择卖出，他的原则是”相信你的策略可以战胜一切回撤，只有回到前高才卖出“。约第1075天，策略在一波连续上涨后，收复失地，回撤回到0，Jack卖出他所有的持仓，这50天他获利约8%。
2024-12-19 17:00:00
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原创 精华帖分享｜【研报复现】计数启发法与加权盈利频率
而因子值大则表示该股票在过去一段时间日超额收益大于3%的天数比较多，并且出现的时间也近，因子这样的票比较容易受到投资者关注，这种股票在短期内取得高收益的机会大，投机性需求较高，往往被给予相对高的定价，同时有着更低的预期回报。相反，过去一段时间日超额收益大于3%的天数越少，其并没有过多地受到投资者的关注，价格处于相对低估状态，从而有着更高的预期回报。另外，在实际投资中，人们更倾向于关注最近的事件，于是近期的收益情况应该比更远的收益情况对投资者预期形成发挥更大的作用。M表示回看天数，u为阈值，这两个都是参数。
2024-12-16 17:00:00
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原创 精华帖分享｜【深耕基础】12 种经典移动平均线
其计算公式为：DEMA=2×EMA−EMA(EMA) 这里，第一部分 2×EMA 是加倍EMA以增加对价格的敏感度，第二部分 EMA(EMA) 是对原始EMA的EMA，作用是平滑数据，但同时也带来一定的滞后。通过从两倍的EMA中减去这个平滑但滞后的EMA，DEMA的目的是减少滞后，提供一个比单个EMA更快、更贴近当前价格动态的平均值。𝐻𝑀𝐴(𝑛)=𝑊𝑀𝐴(2×𝑊𝑀𝐴(𝑛/2)−𝑊𝑀𝐴(𝑛),𝑛) 这里，𝑊𝑀𝐴 表示加权移动平均线，𝑛 是期数，用于计算的是两个不同长度的WMA的差值，再对结果应用WMA。
2024-12-13 17:00:00
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原创 精华帖分享｜书中自有黄金屋系列2——格雷厄姆估值因子
巴菲特一直强调“以合理的估值买入好公司”的投资理念，因此今天想给大家介绍一下与估值相关的内容。买股票买好公司固然没问题，但是好公司通常估值会比较贵，如何以合理的估值买入是介于科学和艺术之间。有些投资大师喜欢买“折翼的天使“，比如巴菲特买入美国运通的时候就是在运通公司出现色拉油事件的重大利空时，老人家通过实地调研评估运通公司的客户粘性来确认公司基本面没问题，从而完成抄底实现超额收益。
2024-12-05 17:00:00
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原创 精华帖分享｜使用大语言模型为互动信息量化打分（同样可使用在公告、财报、研报上）
API调用处理程序参考附件的几个程序（sxf_info3091_S2_1_V1为tongyi-long模型，sxf_info3091_S2_V2调用的是deepseek模型，deepseek_interface封装的是deepseek API的调用方法，后来处理阿里百炼平台时遇到了更多的模型，索性都封装到了ai_interface里去了，大家如果自己从0开始写，直接看ai_interface就行了。从两个模型打分的明细内容看，不同大语言模型平台的内容的理解存在明显的差异。我这边测试是用的巨潮上的数据。
2024-12-01 17:00:00
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原创 看懂成交量，赚钱如饮水？股票什么时候放量会上涨？
成交量一直都被投资者广泛研究， 传闻成交量是唯一不骗人的指标， 用python量化成交量的放量现象， 股票到底什么时候放量会上涨呢？
2024-11-29 17:00:00
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原创 精华帖分享｜价值投资长期有效，可为什么不适合大多数人
如果你接受了版本升级，你就能跳出来看待投资这整个游戏，你不能决定短期内股价的涨跌，但你知道坚持正确的方法，长期看一定能获得丰厚的回报。价值投资者的买入，通常是当公司受到外部不利因素，股价被大幅低估时买入，当然你不可能总是买在最底部，而这个时期，各种负面消息不断，价格不断下跌或长期不涨。这些事件，都会冲击你的现金流，使得长线投资成为不可能。背后的原因就是90年代中期以前，必需消费品的产业集中度开始增加，同时不断地开拓海外市场，它的ROE的增长主要靠盈利增长来驱动，所以能保持比较高的估值股价也一直大涨。
2024-11-28 17:00:00
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原创 精华帖分享｜【凯利公式】深度理解
前面提到，凯利公式是权衡风险与回报以控制投资比例，实现长期收益最大化的。凯利公式给了我们管理风险的一种思路，它告诉我们投资的风险固然存在，但我们可以通过控制自身的仓位以尽可能地将单次投资的风险控制在合理的水平。短期内我们无法控制几次投资的成功与否，但只要投资的期望收益是正的，我们总是可以通过科学的方法计算出最佳投资策略来实现长期收益的最大化，这也正是凯利公式的重要意义。当然，不可否认的是凯利公式也有其局限性。以下对凯利公式及其应用做一个总结：
2024-11-24 11:00:00
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原创 精华帖分享｜小市值策略进化的新逻辑：派息？
ps:以前看过一篇关于研究美国股市小市值策略的报告，里面提到size factor(即市值效应)在战后的美国股市也是持续有超额，也引发了很多经典模型的研究和提出(大名鼎鼎的fama-french等)，但是大约是在七八十年代之后，市值效应就从美国股市失效了，之后基本就再也没有相比大市值产生过超额收益。比如2017-2018年，小市值大幅跑输指数和大市值，主要是当时市场处于风险偏好缩减和抱团“漂亮50”的氛围中，又叠加了美联储及加息的全球货币紧缩周期，可以归纳为短期干扰因素，而不是市场投资逻辑的改变。
2024-11-20 17:22:18
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原创 精华帖分享｜浅谈金融时间序列分析与股价随机游走
到此，我们就做完了对某个时间序列的对数变化率的时间序列分析。我一直认为时间序列模型是一个工具，但时间序列分析是一门科学。工具可以对任何正确格式的输入都产生一个结果，但你需要用科学和逻辑去分析这个结果的合理性，否则这个结果只能图一乐。本文有许多不详尽之处，有的是想照顾看热闹的朋友从而写得更直白一些，有的可能是我真的已经忘了QAQ。如大佬们发现错误欢迎在评论区指正。最后祝大家都能写代码赚大钱！^^
2024-11-15 17:00:00
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原创 精华帖分享｜历史波动率和已实现波动率纠缠研究
t=0为当前，t=T为你想交易期权的到期时间。（1）历史波动率站在现在看过去，但历史波动率不代表投资者对当下波动率的预期。（2）隐含波动率BSM模型所指代的波动率，可以理解为一种情绪。（3）实际波动率交易期权时实际成交价格转换为波动率（4）实现波动率到交割日之时收盘价与交易该期权时的价格变动，用波动率来表示。（示意图里展示的实现波动率更多的是预测波动率，对未来一段时间后价格波动程度用波动率表示。也可以理解为已实现波动率的平移）
2024-11-11 17:00:00
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原创 新手散户如何避免被割？有量化策略适应暴涨暴跌行情吗?｜附代码
大A最近的行情暴涨暴跌， 让很多散户不知如何是好。 不妨试试学习一下杠铃策略， 既能控制风险又能增加收益。
2024-11-08 14:24:26
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原创 精华帖分享｜缠论系列 -笔
当然笔的出现，原因肯定不在与此，这个后面聊到动力学的时候，还可以再分析一遍，聊到两者结合的时候还可以再分析一遍，我们这里仅仅从形态学处理的角度出发，讲了我的一点片面的观点。所以，在不满足时间因素的时候，也就是K线根数的条件下，缺口一般是没有形态学意义的。在连续的顶后，必须会出现新的底，把这连续的顶中最先一个，和这新出现的底连在一起，就是新的一笔，而中间的那些顶，都 X 掉；在连续的底后，必须会出现新的顶，把这连续的底中最先一个，和这新出现的顶连在一起，就是新的一笔，而中间的那些底，都 X 掉。
2024-11-04 17:00:00
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原创 精华帖分享｜如何全方位无死角保护你的交易所账号
它的原理和U盾、冷钱包差不多，就是用一块硬件芯片来完成签名和验证身份的过程，盗号的人除非能物理拿到你的秘钥，没有任何可能盗走你的账号，所以网上盗号的风险基本没有了。我谈的很多点对于其他传统web2服务安全一样适用，比如你的邮箱账号，电商账号，社交网络账号等等，但是如果你的资金放在交易所外面的热钱包或者冷钱包里，那接下来聊的事情与你无瓜。跟Google铜墙铁壁一样的安全设置层数，对比下来你就知道QQ邮箱的安全系数有多么随缘，我反正是不敢把这么多账号的基础建立在QQ邮箱上的，更不用说放了这么多钱的交易所了。
2024-11-01 17:00:00
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原创 【A股小探-01】股指期货交割日对股指的影响
通过表五的数据可以看出，上证 50 的自由流通市值虽然比中证 500 和中证 1000 都大，而沪深 300 的自由流通市值甚至是 3 倍以上于中证 500 和中证 1000 指数，但股指期货的活跃度都远不如中证 500 和中证 1000。・由于小市值在 A 股市场中长期跑出超额收益，在过去的市场中这类基金在各只小市值股票中反复横跳，以期让自己的业绩明显跑赢大盘，而这些公司的股票本身具有较高的波动性。・机构想获取超额收益，做多的标的更倾向于小市值股票，而这些公司的股票本身具有较高的波动性。
2024-10-30 17:00:00
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原创 震惊！为什么要在1、4、9和12月停掉小市值策略？！
偶然间在论坛看到小白 F老板的评论（原谅我忘记原贴和回帖的位置了），于是对小白 F老板提到的9月份的回撤产生了浓厚兴趣，因为根据我的月度收益表格，9月全月的收益率为37.08%，是正收益，所以我的结论和小白 F老板的结论产生了小的背离（事实证明姜还是老的辣，9月后半月确实在回撤），并且看到小白老板是按照每半月为颗粒度进行的回测，于是我将月频数据细化到了周频。根据表1，12月的胜率仅有40.0%，也就是每10笔交易仅有4笔是盈利的，并且十五年的时间共产生了0.26%（表2）的收益，排了。
2024-10-28 17:00:00
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原创 精华帖分享 | 低估值还能涨多久？
在每个象限，各有一种资产类别表现的最好，比如萧条的时候可能是债券，在滞涨的时候是现金，复苏的时候可能是股票。在复苏的时候那些先导性的行业，像房地产可能表现的很好；2010年的开闸放水，中国货币政策的有效性开始边际递减，表现为每一个单位的GDP增长，都对应着越来越高的信贷增长，信贷增长的速度远远超过了经济增长的速度。投资时钟在国内最辉煌的时代，就是05-11年，当时的GDP增长率在15%以上，需求侧靠出口和投资拉动，当时也是周期股大涨的时代，什么消费科技都是不入流的，看看07-08年牛市高峰的周期股估值吧。
2024-10-25 17:04:20
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原创 精华帖分享 | 散户看法-基于邢大散户反着买小视频衍生出的择时指标&及这个指标的应用-如何由此构成择时策略
关于这个问题我进行了更加深入的思考，这个策略的底层逻辑是散户是韭菜，我们要和散户反着来，散户看多我们看空，散户看空我们看多。问题就来了如何去衡量散户看多到什么值叫强，什么值较弱，我本来想给一个定值，后来发现不同时期不同年份，散户看法指标的变化范围是不同的，用定值不科学，于是我想到了boll上轨。我仔细观察了全息数据，发现不但有散户卖出金额还有散户买入金额，也就是说部分散户看多的同时会有散户看空，那么衡量散户最终看法的衡量指标用看多减去看空会不会更科学。而后我对择时后的平均日涨跌幅进行了研究。
2024-10-23 17:00:00
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原创 精华帖分享 | 缠论系列
缠论的本质，之前有提过，无论是形态学和动力学，从宏观上讲都是几何学。这里插一嘴，先记住，而这点也要时时刻刻记在心中！（这里先无脑记住，因为其实从一开始的基础，就是在这个思想的指导下完成定义的）先来看看缠论K线的定义：缠论中的K线使用，那么这里，就把我们看盘软件上的原始K线，处理成了一个只有高低点的全实体四方柱子（如：图1）为什么，缠论只取最高价和最低价?学过缠论的应该知道，缠论在交易中最严格的递归是从分笔成交开始的。因为交易本身就带有时间属性，先在最小的节点，按照每个时间点上来做。
2024-10-21 17:10:38
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原创 精华帖分享 | 从华泰研报出发，开启人工智能炼丹篇章！
华泰研究的模型很多，AlphaNet、GRU、GNN啥的，但核心没变，主要研究的都是基础数据，如量价数据等，并从中挖掘信息，生成了单因子、多因子。这些已知特征在模型挖掘后可以生成更多的特征，挖掘出未知的特征值：例如我输入了近20天的个股收盘价数据，模型就可以推算出20日均线这一特征的值，信息便从长为4的向量（开高收低）变成了长度为5的向量（多加了均线）。深度学习模型现在可以做的合成任务例如，回归——计算某天股价具体涨跌，二分类——计算某天某支股是涨还是跌，多分类——文字的生成，具体输出26个字母中的哪个。
2024-10-18 17:00:00
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原创 精华帖分享 | 从华泰研报出发，开启人工智能炼丹篇章！
华泰研究的模型很多，AlphaNet、GRU、GNN啥的，但核心没变，主要研究的都是基础数据，如量价数据等，并从中挖掘信息，生成了单因子、多因子。这些已知特征在模型挖掘后可以生成更多的特征，挖掘出未知的特征值：例如我输入了近20天的个股收盘价数据，模型就可以推算出20日均线这一特征的值，信息便从长为4的向量（开高收低）变成了长度为5的向量（多加了均线）。深度学习模型现在可以做的合成任务例如，回归——计算某天股价具体涨跌，二分类——计算某天某支股是涨还是跌，多分类——文字的生成，具体输出26个字母中的哪个。
2024-10-18 13:50:51
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原创 精华帖分享 | 【量化管理】飞行员的终极安全神器在量化交易的使用
还是举个例子，每次配置新服务器很烦吧，哪怕用服务器镜像，也要配置安全设置，但是由于不是天天买服务器，安全配置的流程就很容易忘，如果这时候再去学，纯属浪费脑力。这些重复性的工作，在我们频繁做的时候，是可以记住所有步骤和细节的，但是有的时候一旦间隔的时间长了，就经常会错漏忘，导致工作成本上升，徒增意志力和脑力的消耗。群聊和私聊都可以发现，很多老板因为粗心大意导致亏损，也有很多老板因为把脑力浪费在无意义的工作流程上，而浪费了宝贵的本来应该用来搓因子的脑力。举个栗子，左侧的是SOP，右侧的是检查单。
2024-10-16 17:00:00
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原创 精华帖分享 | 【形态库】横盘异动信号的描述
这篇文章介绍了一种通过股价的相对位置关系来描述横盘震荡的方法，通过对大小周期的综合判断来实现具体横盘形态的检测。可以运用到分钟级别，日线级别或更高级别中，是一种股币通用的判断方法。
2024-10-14 17:00:00
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原创 精华帖分享 | 加入分享会一周年，量化小白的学习记录~
首先是要多找人闲聊，闲聊的过程中，你自己会把一些还没串联起来的想法通过语言表达的方式串联起来，也能吸收对方想法的亮点～另外有利于自己扛过策略的回撤期，互相加油打打气，然后顶峰相见！正好那个时候保温杯的船队横空出世，我一边学习保温杯团队的内容，一边靠着与中性团队的论坛互通，看大佬们的聊天记录，从中吸收精华开始自己学习，使用中性船队的f1框架去优化和开发策略。万一真的是很牛逼的想法，大佬会回馈你的，策略上的进步，想不想到往往都是一层窗户纸的事情，请大佬为你点拨一二，上万的资金曲线就来了～可小参数咋这么难呢？
2024-10-12 17:00:00
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原创 精华帖分享 | 判定策略失效的新方法——统计假设检验
他说：“我们追求一个高夏普比率，对于夏普为4的策略来说，我能很容易判断它是否失效，对于夏普比为1的策略我也很难判断它是否失效了。代码中的pkl文件就是我最前面那张图的回测的净值曲线，回测至今，使用22年9月1号来切分，也就是接近上实盘的时候，取这个时间前后的数据来进行检验，看看假设检验是否能显著的判断它们的总体均值不一样（策略失效了）。新的问题在于，再择时与轮动把策略失效的问题，变成了轮动策略失效的问题（逻辑上）即：如果我选的策略跌，没选的涨，择时停的时候策略涨了，跑的时候策跌了。并不代表策略就真的失效。
2024-10-10 17:00:00
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原创 精华帖分享 | 我朋友从20万美金到1.5亿再到爆仓的故事
当然我朋友对BSC不太关心或者压根没注意到这个事情，他的焦点还在在IEO上，甚至BNB对大饼的汇率从2020年9月到2021年1月共4个月的时间跌去了65%他也没注意到，反而在此时他为了获得更多的BNB现货，他把几乎所有资产都存入杠杆账户抵押借U买BNB。买BNB打新，打到新B后上市首日迅速卖成BNB，通过这样的操作，让他积攒了几千个BNB。持仓的过程也不是一帆风顺的，在21年2月-3月，整个B圈发生了一定的回撤，BNB的最大跌幅也超过40%，于是他动用了场外资金，有惊无险的避免了爆仓。
2024-10-08 16:59:28
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原创 精华帖分享 | 因子构建思考1
熟悉我的老板其实清楚，我的炉子水平一般，基本不太依托炉子去合成因子【主要是马力菜，技能点没点这块】，但对我来说，其实一直没有太缺因子，更多的时候，只要凑齐基础的数据，因子也就一连串的生成，归根到底，对我来说，这些并不是什么特别的秘密，这一篇不会有太多的代码，更多是个人的思考，这个帖子更多从一个构建的思路去整理这个帖子。字段中有以上的基础信息，总的来说，这个数据是解释一个股票的户数有多少个，啥时候公告的，相对之前状态的变化，至于户均市值【这个需要吐槽一下，其实是冗余字段，还不如合成后直接写公式相除。
2024-10-03 17:00:00
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