一维随机序列的协方差矩阵Matlab实现

 

最近在论文里看到很多协方差矩阵的表示方式为 Rx=E{XXT}    ，但是我们经常用的都时 cov(X)来计算协方差。

其中：X为一维随机序列或者信号的采样， XT 代表 X 的转置序列

设：x=[10 20 32 44 5 7 2 56 7 2]';       注意有 转置符号，此处为列向量

这里介绍一下 matlab函数： repmat( A, a, b)   ，这个函数的意思是将矩阵A为块（即分块矩阵）重复a行b列，如下：

 

%%%matlab代码：

x=[10 20 32 44 5 7 2 56 7 2]';
x = x - repmat(mean(x),10,1);   %%  去均值，也叫中心化，也就是让一维序列中的
                                %%  每个数都减去这些数的均值
Rx = (x * x')./(size(x,1)-1)

 

运行结果如下：

 

此外，  cov(x,0) = cov(x) =