【自学笔记】基于R语言的copula函数重现期等值线绘制

1.加载相应的包和数据

设置工作路径,并加载相应的边缘分布的pdf(累积分布函数概率值),这期主要讲解重现期等值线,因此具体的边缘分布函数的拟合过程和copula函数的拟合过程就不具体介绍了。

setwd("F:/copula-work")
library(copula) 
library(VineCopula) 
library(MASS)
library(FAdist)
library(fitdistrplus) 
library(copBasic)
data<- read.csv('shuju.csv')
ls<-data[,1]#这里的数据为单变量分布函数F(X)
ld<-data[,2]#这里的数据为单变量分布函数F(Y)

2.绘制联合重现期等值线

根据定义,联合重现期是指P\left ( X>x \, \, \, or\, \, \, Y>y \right ),我们先将其转换为1-P\left ( X<x\, \,\, and\, \,\, Y<y\right ),那么就可以根据copBasic包里的joint.curvesCOP()函数的定义进行计算,函数内定义type=“and"即为计算P[U ≤ v, V ≤ v] = t = C(u, v)情况下的等值线,那么我们可以知道当计算20年一遇时,即1-P[U ≤ v, V ≤ v]=1/20=0.05,所以P[U ≤ v, V ≤ v]=0.95,类似这样的规律,因此可写代码如下:

#family= clayton copula#
UV <- simCOP(n=1000, cop=CLcop, para=xm[1], snv=TRUE)#模拟拟合的copula函数的UV
AND <- joint.curvesCOP(cop=CLcop, para=xm[1], type="and",
                     divisor=1000, tol=.Machine$double.eps)#得到C(u,v)的等值线
#先弄一个绘图区域
plot(100, 100, type="n",
     xlab&
  • 15
    点赞
  • 41
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 14
    评论
### 回答1: 我可以回答这个问题。基于R语言copula函数可以用来模拟多维随机变量的联合分布,而重现等值线则是用来表示某一事件在一定时间内发生的概率。通过将copula函数重现等值线相结合,可以绘制出该事件在不同时间段内发生的概率分布图。 ### 回答2: 基于R语言copula函数可以用来重现等值线绘制Copula函数是用来描述随机变量的联合分布的函数,它能够根据给定的边缘分布来生成一个具有特定相关性结构的联合分布。 绘制重现等值线需要进行以下步骤: 1. 首先,我们需要导入所需的R包,如`copula`和`fExtremes`。 2. 接下来,我们需要选择适当的边缘分布来建模相关的随机变量。常用的边缘分布包括正态分布、t分布或者伽马分布等。 3. 然后,我们需要选择一个适当的copula函数来建模随机变量之间的相关性结构。常见的copula函数包括高斯copula、t分布copula或者Clayton copula等。 4. 然后,我们需要估计边缘分布和copula函数的参数。这可以通过极大似然估计或其他方法来实现。 5. 最后,我们可以使用估计得到的参数生成随机样本,并计算其对应的重现值。根据计算得到的重现值,我们可以绘制等值线图,以显示重现等级在二维空间中的分布。 通过以上步骤,我们可以使用R语言copula函数绘制重现等值线。这样的绘图可以帮助我们可视化随机变量之间的相关结构,并进一步分析其在不同重现下的分布特征。 ### 回答3: 基于R语言,我们可以使用copula函数重现等值线绘制Copula是用于建立依赖结构的数学工具,可以通过将边缘分布与相互依赖的结构分开来模拟多维随机变量的联合分布。 首先,我们需要加载copula库,可以使用以下命令来安装copula包: `install.packages("copula")` 然后,需要导入所需的库: `library(copula)` 接下来,我们需要选择一个合适的copula函数,并根据数据集拟合copula模型。常用的copula函数有高斯copula、t copula、Clayton copula等。我们可以使用fitCopula函数来估计模型的参数。 例如,我们可以使用高斯copula来拟合一个二维数据集: ``` # 导入数据 data <- read.csv("data.csv") # 拟合copula模型 fit <- fitCopula(data, family="gaussian") # 生成重现等值线 u <- seq(0, 1, by=0.01) v <- seq(0, 1, by=0.01) z <- matrix(0, nrow=length(u), ncol=length(v)) for (i in 1:length(u)) { for (j in 1:length(v)) { z[i,j] <- qCopula(c(u[i], v[j]), fit) } } # 绘制等值线 contour(u, v, z) ``` 上述代码中,我们先导入数据并使用fitCopula函数来拟合高斯copula模型。然后,我们通过循环计算copula函数的逆变换得到重现等值线的值。最后,使用contour函数绘制等值线图。 当然,我们还可以根据需要使用其他的copula函数和不同的参数来进行拟合和绘制,例如t copula、Clayton copula等。同时,也可以根据需要调整等值线的间隔、颜色等参数,以得到更加准确和美观的结果。

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论 14
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值