【自学笔记】基于R语言的copula函数重现期等值线绘制

1.加载相应的包和数据

设置工作路径，并加载相应的边缘分布的pdf（累积分布函数概率值），这期主要讲解重现期等值线，因此具体的边缘分布函数的拟合过程和copula函数的拟合过程就不具体介绍了。

setwd("F:/copula-work")
library(copula) 
library(VineCopula) 
library(MASS)
library(FAdist)
library(fitdistrplus) 
library(copBasic)
data<- read.csv('shuju.csv')
ls<-data[,1]#这里的数据为单变量分布函数F(X)
ld<-data[,2]#这里的数据为单变量分布函数F(Y)

2.绘制联合重现期等值线

根据定义，联合重现期是指，我们先将其转换为，那么就可以根据copBasic包里的joint.curvesCOP（）函数的定义进行计算，函数内定义type=“and"即为计算P[U ≤ v, V ≤ v] = t = C(u, v)情况下的等值线，那么我们可以知道当计算20年一遇时，即1-P[U ≤ v, V ≤ v]=1/20=0.05，所以P[U ≤ v, V ≤ v]=0.95，类似这样的规律，因此可写代码如下：

#family= clayton copula#
UV <- simCOP(n=1000, cop=CLcop, para=xm[1], snv=TRUE)#模拟拟合的copula函数的UV
AND <- joint.curvesCOP(cop=CLcop, para=xm[1], type="and",
                     divisor=1000, tol=.Machine$double.eps)#得到C(u,v)的等值线
#先弄一个绘图区域
plot(100, 100, type="n",
     xlab="原始数据X", las=1,ylab="原始数据Y",xlim=c(0,60),ylim=c(0,3.5),main="