岭回归(Ridge)和Lasso回归

最新推荐文章于 2023-06-29 16:02:42 发布
最新推荐文章于 2023-06-29 16:02:42 发布
阅读量643 收藏 2
点赞数
分类专栏： 机器学习 文章标签： 机器学习 线性回归 岭回归和Lasso回归
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/qq_41682922/article/details/84864564
版权

在线性回归的问题里面，我们总会遇到一种问题：那就是过拟合问题
其实解决过拟合问题我们可以采用很多办法
**例如 : **

  1. 降低模型复杂度
  2. 减少数据维度
  3. 降噪
  4. 增加样本数
  5. 使用验证集
    等等
    我们在这里探讨的是岭回归(Ridge):
    线性回归的代价函数公式就是误差平方和。岭回归的话其实就是在代价函数公式上加上 1/2 * 所有参数的平方的和。（如图）↓
    在这里插入图片描述

而这个Lasso回归呢。其实就是在代价函数公式后面加上:
Lasso

可以看到Lasso回归和Ridge回归的区别就是：在代价函数 后 加的正则化向不同：
Ridge加的是 α* 1/2 * θ方的和
Lasso加的是 α* 1/2 * θ的绝对值

可爱的泥鳅
关注
  • 0
    点赞
  • 踩
  • 2
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
专栏目录
模型选择——岭回归和Lasso回归
qq_48988106的博客
10-19 2775
系列文章目录 提示：这里可以添加系列文章的所有文章的目录，目录需要自己手动添加 例如：第一章 Python 机器学习入门之pandas的使用 提示：写完文章后，目录可以自动生成，如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录系列文章目录前言一、pandas是什么？二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结 前言 模型选择方法有三种，分别是：子集选择法（subset selection), 收缩法（Shrinkage）和降维法（Dimension Reduction）。 之前已经介绍过子集选择法，这篇文章主要介绍模
岭回归与LASSO方法原理1
08-03
岭回归和LASSO回归是两种广泛应用于统计学和机器学习中的正则化技术，主要用于解决线性回归模型中的多重共线性和过拟合问题。这两种方法都是通过对模型参数施加约束来改善线性回归模型的性能。 1. **岭回归（Ridge ...
《机器学习公式推导与代码实现》chapter4-LASSO回归与Ridge回归
Jiawen9的博客
06-29 1158
numpy实现lasso回归和ridge回归
岭回归与lasso回归算法
每一次跌倒，都是为了下一次站得更稳。
08-22 4646
模型压缩与正则化主要包含岭回归（Ridge regression）和Lasso两种方法，二者的主要原理是将系数往等于0的方向压缩。 一、岭回归 二、lasso
【机器学习课程-华盛顿大学】：2 回归 2.4 岭回归Ridge Regression
山中有石为玉
06-10 606
低复杂度模型有：高偏差，低方差；高复杂度模型有：低偏差，高方差。 为了在偏差和方差之间取得平衡，我们来看一种解决方法：岭回归 Ridge Regression岭回归：一种当使用多特征时的控制过拟合的方法   一、引入Ridge Regression的背景 1、多项式回归的过拟合： 高阶多项式： 过拟合的一个典型症状：w参数值很大   2、线性回归模型的过拟合更常见： （1）...
岭回归和Lasso回归
Joker_sir5的博客
09-18 2万+
偏差和方差 机器学习算法针对特定数据所训练出来的模型并非是十全十美的，再加上数据本身的复杂性，误差不可避免。说到误差，就必须考虑其来源：模型误差 = 偏差（Bias）+ 方差（Variance）+ 数据本身的误差。其中数据本身的误差，可能由于记录过程中的一些不确定性因素等导致，这个我们无法避免，能做的只有不断优化模型参数来权衡偏差和方差，使得模型误差尽可能降到最低。 偏差：导致偏差的原因有多种，其...
波士顿房价数据变量选择，使用岭回归ridge，Lasso筛选变量，自适应Lasso，SCAD方法，逐步回归法，弹性网含R代码
06-11
波士顿房价数据变量选择，使用岭回归ridge，Lasso筛选变量，自适应Lasso，SCAD方法，逐步回归法，弹性网含R代码
43. 岭回归与lasso回归1
08-03
岭回归和Lasso回归是两种常用的统计学习方法，它们都是为了解决线性回归模型中可能出现的问题，如过拟合和矩阵不可逆的情况。这两种回归方法通过在传统的最小二乘损失函数中添加正则化项来增强模型的泛化能力和稳定...
岭回归_ridge_
10-01
岭回归（Ridge Regression）是一种在普通线性回归基础上引入正则化项的统计学习方法，主要用于解决数据中存在多重共线性的问题。多重共线性是指特征之间高度相关，这可能导致模型不稳定，系数估计不准确。岭回归通过...
【清风数学建模】17-02 岭回归和Lasso回归的原理
09-14
本讲座主要探讨两种常用的正则化方法：岭回归（Ridge Regression）和Lasso回归（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator），它们都是线性回归的扩展，旨在解决过拟合问题并提高模型的泛化能力。...
机器学习十大经典算法之岭回归和LASSO回归（学习笔记整理）
热门推荐
weixin_43374551的博客
11-04 10万+
在线性回归模型中，其参数估计公式为$\beta=(X^TX)^{-1}X^Ty$，当$X^TX$不可逆时无法求出$\beta$，另外如果$|X^TX|$越趋近于0，会使得回归系数趋向于无穷大，此时得到的回归系数是无意义的。解决这类问题可以使用岭回归和LASSO回归，主要针对==自变量之间存在多重共线性==或者==自变量个数多于样本量==的情况。
Python实现贝叶斯岭回归模型(BayesianRidge算法)并使用K折交叉验证进行模型评估项目实战
胖哥真不错的博客
06-29 4370
Python实现贝叶斯岭回归模型(BayesianRidge算法)并使用K折交叉验证进行模型评估项目实战
sklearn浅析（四）——Generalized Linear Models之三
起风之后，只剩沙丘
07-22 3140
BayesianRidge  贝叶斯岭回归，求解的是基于gamma先验（假设噪音是服从高斯分布的，那么gamma分布就是其共轭先验）的岭回归，可以理解为正则化项是gamma先验（其实贝叶斯方法中的先验概率在一定程度即是正则化项的作用）： w=(XTX+λαI)−1XTyw = (X^TX+\frac{\lambda}{\alpha}I)^{-1}X^Ty   其中λ\lambda的初始值1，α\
贝叶斯回归
我的博客
08-05 2904
贝叶斯回归可以用于在预估阶段的参数正则化: 正则化参数的选择不是通过人为的选择，而是通过手动调节数据值来实现。 上述过程可以通过引入 无信息先验 于模型中的超参数来完成。 在 岭回归 中使用的 ℓ2ℓ2\ell_{2} 正则项相当于在 w 为高斯先验条件下，且此先验的精确度为 λ−1λ−1\lambda^{-1} 求最大后验估计。在这里，我们没有手工调参数 lambda ，而是让他作为一个变量，...
scikit-learn : Bayesian Ridge Regression
搬砖小工053
07-03 9978
贝叶斯岭回归在岭回归主题中，我们介绍了岭回归优化的限制条件。我们还介绍了相关系数的先验概率分布的贝叶斯解释，将很大程度地影响着先验概率分布，先验概率分布通常均值是0。背景岭回归和LASSO用贝叶斯观点来解释，与频率优化观点解释相反。scikit-learn只实现了贝叶斯岭回归，我们将对比两种回归算法。准备模拟数据首先，我们创建一个回归数据集：from sklearn.datasets import
岭回归、LASSO回归（包括公式推导）
昆兰.沃斯 的博客
10-03 2万+
前面的两篇文章比较清楚浅显的介绍了线性回归、多项式回归，并了解到其实多项式回归也可以看作是一种特殊的线性回归形式，也就是说回归的核心就是线性回归。其原理都是最小二乘法，这是一种很简单、很方便的算法，但也有它的局限性，所以本文讲述另外的回归方式岭回归、LASSO回归，作为一个补充，解决最小二乘法的一些缺点。 最小二乘法的局限性：                                  ...
贝叶斯线性回归（Bayesian Linear Regression）
Daunxx的专栏
06-21 9万+
在很多的机器学习或数据挖掘的问题中，我们所面对的只有数据，但数据中潜在的概率密度函数是不知道的，其概率密度分布需要我们从数据中估计出来。想要确定数据对应的概率密度分布，就需要确定两个东西：**概率密度函数的形式** 和 **概率密度函数的参数**。
秒懂算法 | 回归算法中的贝叶斯
m0_73510550的博客
06-07 982
在本文中，我们会用概率的观点来看待机器学习模型，用简单的例子帮助大家理解判别式模型和生成式模型的区别。通过思考曲线拟合的问题，发现习以为常的损失函数和正则化项背后有着深刻的意义。
岭回归(Ridge Regression)和Lasso回归
Above the cloud
09-11 2万+
1、岭回归（Ridge Regression） 标准线性回归（简单线性回归）中： 如果想用这个式子得到回归系数，就要保证(X^TX)是一个可逆矩阵。 下面的情景：如果特征的数据比样本点还要多，数据特征n,样本个数m，如果n>m,则计算(XTX)−1会出错。因为(X^TX)不是满秩矩阵（行数小于列数），所有不可逆。 为了解决这个问题，统计学家引入了岭回归的概念： λ为岭系数, I为单位矩阵（对角线上全为1，其他元素为0）。单位矩阵为满秩矩阵，乘以λ仍然为满秩矩阵。 岭回归的代价函数： 附： 正则化
波士顿房价数据变量选择,使用岭回归ridge,lasso筛选变量,自适应lasso,scad方法,逐
最新发布
11-26
在进行波士顿房价数据变量选择的过程中，我们可以使用岭回归（Ridge）、Lasso、自适应Lasso以及SCAD方法来筛选变量。这些方法都是用于解决多元回归问题的统计学方法。 岭回归是一种正则化方法，通过引入一个惩罚项...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值