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时间序列
hlmandy
这个作者很懒,什么都没留下…
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时间序列交叉验证法_sklearn调用_及prophet交叉验证函数实现
文章目录1. 时间序列特定的交叉验证方法2. sklearn时间序列交叉验证包TimeSeriesSplit递增窗口交叉验证Example固定窗口交叉验证Examplesklearn TimeSeriesSplit包的局限性:其他包&自己实现tscv包自己写Ref:1. 时间序列特定的交叉验证方法关于为何时间序列不能采用一般的K-FOLD校验,机器之心翻译的这篇文章说的很清楚:一文简述如何使用嵌套交叉验证方法处理时序数据时间序列一般采用递增时间窗交叉验证法,如下图所示:2. sklear原创 2020-08-31 11:54:55 · 5679 阅读 · 2 评论 -
prophet Diagnostics 模型评估
文章目录Prophet包含时间序列交叉验证功能,以测量使用历史数据的预测误差。这是通过在历史记录中选择cutoff points来完成的,每一次都选择cutoff points之前所有的历史数据进行拟合,用cutoff points之后周期为horizon的数据进行拟合。第一个cutoff points设置为initial的位置,之后每次移动的周期为period。这张图展示了对Peyton Manning数据集的模拟历史预测,initial = 5年,horizon = 1年。几个重要概念:c原创 2020-08-28 10:12:46 · 921 阅读 · 0 评论 -
FBprophet Holiday Seasonality结果为0的bug修复
根据官方关于Holiday的教程的原封数据&代码Seasonality, Holiday Effects, And Regressors加入两个holiday,拟合了一下。# Pythonplayoffs = pd.DataFrame({ 'holiday': 'playoff', 'ds': pd.to_datetime(['2008-01-13', '2009-01-03', '2010-01-16', '2010-01-24', '原创 2020-08-27 16:28:52 · 346 阅读 · 0 评论