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Prophet包含时间序列交叉验证功能,以测量使用历史数据的预测误差。
这是通过在历史记录中选择 cutoff points来完成的,每一次都选择 cutoff points之前所有的历史数据进行拟合,用 cutoff points之后周期为 horizon的数据进行拟合。
第一个 cutoff points设置为 initial的位置,之后每次移动的周期为 period。
这张图展示了对Peyton Manning数据集的模拟历史预测,initial = 5年,horizon = 1年。
几个重要概念:
cutoff points:用于拟合的历史数据与预测数据的分界点;有几个 cutoff points 就有几次拟合。
horizon:用于预测的数据时间周期。
initial:第一个 cutoff point 的初始位置。
period:每次 cutoff point 的移动周期。
模型输入参数:
horizon:必传参数。格式:string with pd.Timedelta compatible style, e.g., ‘5 days’, ‘3 hours’, ‘10 seconds’。
initial:非必传。格式同 horizon。若未传参,默认为 3 * horizon
period:非必传。格式同 horizon。若未传参,默认为 0.5 * horizon
(待更新)