模型创建方法有三种:
方法一,使用系统预置的各种示例模型,点击后方“编辑'按钮,并在弹出的【策略编辑器】中以此示例
模型代码为基础进行编写。或者点击新建模型,选择 Python 模型,在弹出的【策略编辑器】中从头到
尾编写一个用户自己的量化模型。
我的主页-编辑模型
方法二,在【策略开发】界面,使用系统预置的各种示例模型,点击后方“编辑'按钮,并在弹出的【策
略编辑器】中以此示例模型代码为基础进行编写。或者点击新建模型,选择 Python 模型,在弹出的
【策略编辑器】中从头到尾编写一个用户自己的量化模型。
策略开发-新建模型
方法三,在模型管理面板右键,选择新建模型,并选择 Python 模型。
模型-新建模型
策略编写
【策略编辑器】是专门为模型开发者设计的,集成了模型列表、函数列表、函数帮助、模型基本信
息、参数设置、回测参数等多个部分,拥有代码高亮、自动补全等特色功能于一体的便捷的模型编辑、
开发环境。
模型编辑页面 右侧可选择策略默认的周期、品种
编写 Python 策略需在开始时定义编码格式,如 gbk。
之后可选择导入第三方库,所选第三方库要在客户端白名单内才可运行。
Init 方法和 handlebar 方法的定义是必须的。Init 方法会在策略运行开始时调用一次,用以初始化所需
对象(包裹在 ContextInfo 对象中传递),设定股票池等。
Handlebar 方法会在历史 K 线上逐 K 线调用,系统会保存函数所做更改。
在盘中交易时间,handlebar 函数会随行情推送(分笔数据)调用,当一个分笔数据为所在 K 线最后一
个分笔时,此分笔调用的 handlebar 所做的更改会被系统保存,如有交易指令,会在下一个分笔时发
送;其他分笔可以打印运行结果,但 handlebar 所做更改不会被保存,也不会发送交易信号。
编写创建完模型后,对应模型的基本信息和回测参数进行设置。
基本信息包括:
名称:填写模型名称
快捷码:默认根据模型名称自动生成拼音首字母拼写,如需自定义可以手动进行更改,用于键盘
精灵快速引用模型
说明:简单的说明模型功能
分类:保存当前模型到某个分类下面
位置:模型回测或运行时的位置,有副图、主图叠加、主图三种显示位置
默认周期:点击模型回测或运行时的默认主图周期,可手动切换
默认品种:点击模型回测或运行时的默认主图品种,可手动切换
复权方式:提供不复权、前复权、后复权、等比前复权、等比后复权 5 种复权方式
快速计算:限制计算范围,默认为 0 时模型运行会从模型设置的默认品种(主图)的第一根 K 线
开始计算,设置为 n 则从当前 K 线再往前 n 个 K 线开始计算
刷新间隔:用来设置策略运行的时间间隔。设置了刷新间隔,即每隔一段时间策略按照当前行情
运行一次
加密公式:加密后的公式只有输入密码才可以查看源代码
凭密码导出公式:此项只有在开启 “加密公式” 后才能生效,生效后只能使用密码导出到本地
用法注释:简短的说明模型使用的一些注意项,可不填
策略编辑器-基本信息
回测模式指策略以历史行情为依据进行运算,投资者可观察该策略在历史行情所获得的年化收益率、夏
普比率、最大回撤、信息比率等指标表现。
回测参数包括:
开始时间、结束时间:设置模型回测时间区间
基准:设置模型收益的参考基准
初始资金:设置模型回测的初始资金
保证金比例:设置期货的保证金比例
滑点:设置回测撮合时的滑点,模拟真实交易的冲击成本
手续费类型:支持按成交额比例或者固定值计算手续费
买入印花税:设置买入印花税比例
卖出印花税:设置卖出印花税比例
最低佣金:设置单笔交易的最低佣金数额
买入佣金:设置买入标的时的佣金比例
平昨佣金:设置股票、期货平昨佣金比例
平今佣金:设置期货平金佣金比例
最大成交比例:控制回测中最大成交量不超过同期成交量*最大成交比例。
策略编辑器-回测参数
点击公式测评,可选择回测模式支持的指标,如单位净值,最大回撤等,作为评价标准。
策略编辑器-公式评测
点击优化,评测结果弹窗显示不同参数变量组合下的回测结果,根据结果选择最优参数组合。可点击所
需指标进行排序。需要注意的是,在测评之前,需要针对所选品种和周期补充数据。
补充数据
在创建用户的模型之前,用户应使用客户端提供的“数据管理'功能,选择
并补充模型所需的相应市场、品种以及对应周期的历史数据。
策略运行
策略编写完毕后,点击编译,可保存策略。编译按钮在 Python 策略中只起保存功能,不会检查语法与
引用的正误。之后点击运行可以看到策略运行效果(如有错误,会在日志输出的位置报错)
策略编辑器-运行
如当前系统所处界面为“行情”界面或“交易”界面,点击运行之前,需在行情中手动设置好 K 线品种和周
期,点击运行后,策略即可在当前主图下运行,如下图所示。
策略运行状态之一
如系统当前界面处于“我的'界面或“策略开发”和“模型交易”等非行情界面,点击运行时,会基于策略编辑
器-基本信息中所设置的默认周期和默认品种运行。
策略运行状态之二
当选择的运行位置为副图时, 如想关闭策略,将主图下方策略运行的附图关闭即可
关闭运行中的策略之一
当选择的运行位置为主图叠加时,如想关闭策略,在主图上右键单击取消叠加指标即可。
当选择的运行位置为主图时,键盘精灵输入KLINE即可结束模型运行。
策略调试
如果策略运行不成功,需要进行策略调试这一步。当运行出错时,报错信息会显示在日志输出面板,以
供修改调试之用。
策略调试-输出日志