海龟交易系统的实现

海龟交易系统的实现

前言

海龟交易系统本质上是一个趋势跟随的系统,但是最值得我们学习的,是资金管理尤其是分批建仓及动态止损的部分

一、趋势捕捉

** 唐奇安通道**

该指标是有Richard Donchian发明的，是有3条不同颜色的曲线组成的，该指标用周期（一般都是20）内的最高价和最低价来显示市场价格的波动性，当其通道窄时表示市场波动较小，反之通道宽则表示市场波动比较大。 如图所示：

    该具体分析为：
    当价格冲冲破上轨是就是可能的买的信号；反之，冲破下轨时就是可能的卖的信号。
    该指标的计算方法为：
           
	上线=Max（最高低，n）
    下线=Min（最低价，n）
    中线=（上线+下线）/2

海龟交易就是利用唐奇安通道的价格突破来捕捉趋势。

不过我们在向下突破10日唐奇安下沿卖出。

二、资金管理

2.1、N值计算

N值是仓位管理的核心，涉及加仓及止损。另外，N值与技术指标平均真实波幅 ATR很相似

首先介绍真实波幅： 真实波幅是以下三个值中的最大值

	1、当前交易日最高价和最低价的波幅
    2、前一交易日的收盘价与当前交易日最高价的波幅
	3、前一交易日的收盘价与当前交易日最低价的波幅

用公式写就是：

TrueRange=Max(High−Low,abs(High−PreClose),abs(PreClose−Low))

 

接下来，N值计算公式为：

 

N=PreN[−19：]+TrueRange20

 

    其中 preN为前面N值，TrueRange为当前的真实波幅,此公式的真是含义为计算之前20天（包括今天在内）的N的平均值

另外，有些海龟交易系统用的是ATR来代替N值，ATR为真实波幅的20日平均。

2.2 买卖单位及首次建仓

先给出公式：

Unit=1N

 

首次建仓的时候，当捕捉到趋势，即价格突破唐奇安上轨时，买入1个unit。

其意义就是，让一个N值的波动与你总资金1%的波动对应，如果买入1unit单位的资产，当天震幅使得总资产的变化不超过1%。例如：

		现在你有10万元资金，1%波动就是1000元。假如标X的N值为0.2元，1000元÷0.2元=5000股。也就是说，你的第一笔仓位应该是在其突破上轨（假设为5元）时立刻买入5000股，耗资25000元。

2.3 加仓

若股价在上一次买入（或加仓）的基础上上涨了0.5N，则加仓一个Unit。

	接上面的例子：假如N值仍为0.2。
    价格来到 5 + 0.2*0.5 = 5.1时，加仓1个Unit，买入5000股，耗资25500元，剩余资金 49500元
    价格来到 5.1 + 0.2*0.5 = 5.2 时再加仓1个unit。买入5000股，耗资26000元，剩余资金 23500元

2.4 动态止损

当价格比最后一次买入价格下跌2N时，则卖出全部头寸止损。

        接上面的例子，最后一次加仓价格为5.2。假如此时N值0.2元。 当价格下跌到 5.2 - 2*0.2 = 4.8元时，清仓。
        持仓成本为 （5+5.1+5.2）*5000/15000 = 5.1元。 此时亏损 （5.1-4.8）*15000 = 4500元 对于10万来说 这波亏损4.5%

2.5 止盈

当股价跌破10日唐奇安通道下沿，清空头寸结束本次交易

三、代码实现

本代码用ATR代替N值进行计算,其他逻辑不变:

ATR=MA(TrueRange,20)

我们以单只股票为标，建立海龟交易系统，当然，可以将总资产均分为n份，同时交易n个标。

计算ATR值用日线数据，监控价格突破采用分钟线

0 初始化参数，在initialize(account)写入

 

 

 

 

 

1

def initialize(account): 

2

    account.last_buy_prcie = 0  #上一次买入价

3

    account.hold_flag = False   # 是否持有头寸标志

4

    account.limit_unit = 4     # 限制最多买入的单元数

5

    account.unit = 0       # 现在买入1单元的股数

6

 

 

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1 唐奇安通道计算及判断入场离场：

我们设计个函数，传入值为回测中 account.get_history()取得的某单个股票的历史数据、股票现价、T为计算唐奇安通道的数据长度,转化为dataframe格式

 

 

 

 

 

1

def IN_OR_OUT(data,price,T):

2

    up = max(data['highPrice'].iloc[-T:])

3

    down = min(data['lowPrice'].iloc[-int(T/2):])  # 这里是10日唐奇安下沿

4

    if price>up:

5

        return 1

6

    elif price<down:

7

        return -1

8

    else:

9

        return 0 

 

 

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2. ATR值计算：

 

 

 

 

 

1

def CalcATR(data):

2

    TR_List = []

3

    for i in range(1,21):

4

        TR = max(data['highPrice'].iloc[i]-data['lowPrice'].iloc[i],abs(data['highPrice'].iloc[i]-data['closePrice'].iloc[i-1]),abs(data['closePrice'].iloc[i-1]-data['lowPrice'].iloc[i]))

5

        TR_List.append(TR)

6

    ATR = np.array(TR_List).mean()

7

    return ATR

 

 

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3. 计算unit,注意股数为100的整数倍

 

 

 

 

 

1

def CalcUnit(perValue,ATR):

2

    return int((perValue/ATR)/100)*100

 

 

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4.判断是否加仓或止损：

    当价格相对上个买入价上涨 0.5ATR时，再买入一个unit
    当价格相对上个买入价下跌 2ATR时，清仓

 

 

 

 

 

1

def Add_OR_Stop(price,lastprice,ATR):

2

    if price >= lastprice + 0.5*ATR:

3

        return 1

4

    elif price <= lastprice - 2*ATR:

5

        return -1

6

    else:

7

        return 0