面板数据固定效应与霍斯曼检验stata代码

最新推荐文章于 2024-02-17 10:15:07 发布
最新推荐文章于 2024-02-17 10:15:07 发布
阅读量1.9w 收藏 156
点赞数 12
分类专栏： Stata学习 文章标签： python
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/qq_43627659/article/details/106747714
版权 
xtset id year//定义面板数据
xtreg lnpgdp lng lnm,fe//带固定效应的面板数据回归
默认固定id即个体的固定效应
xtreg lnpgdp lng lnm i.year,fe//个体效应和时间效应的固定效应
xtreg lnpgdp lng lnm,re//若不带选项，回归默认是随机效应
//豪斯曼检验步骤
xtreg lnpgdp lng lnm,fe//1-3被解释变量-解释变量
est store fe
xtreg lnpgdp lng lnm,re
est store re
hausman fe se
星8氪
关注
  • 12
    点赞
  • 踩
  • 156
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 2
    评论
专栏目录
STATA面板数据模型进行Hausman检验
zzzxmfj的博客
04-03 14万+
STATA面板数据模型进行Hausman检验 1、导入数据 可以通过如下多种方式导入 1.1 可以通过点击stata软件的图标，输入数据 1.2 通过点击文件->导入 可以导入各种文本格式的数据 例如我将导入xlsx文件 注意勾选第一行作为变量名 1.3 以命令行的方式导入 import excel "路径" clear 可以把现有的变量名清空 例如： import excel "C:...
【ESG】初步回归结果（Hausman检验+固定效应）
weixin_70420642的博客
02-19 2262
【代码】【ESG】初步回归结果（Hausman检验+固定效应）
【Python+Stata】豪斯曼检验：固定效应or随机效应？
mfsdmlove的博客
09-24 1万+
本文研究陈强《计量经济学及Stata应用》12.13案例的python及stata实现。lin_1992dta数据集链接：链接：https://pan.baidu.com/s/10WAjBbZgL4NzZV69JbgbZw 提取码：d0dx。
固定效应模型的代码，可以参考顶级刊物的对应学习文献进行对应学习。
05-15
固定效应模型的代码，可以参考顶级刊物的对应学习文献进行对应学习。
Stata进阶
weixin_47570444的博客
02-17 2272
在计量经济学中，将所有与随机扰动项相关的解释变量都成为“内生变量”；具体描述可以用矩阵方程来展示，一般线性模型为：逆向因果关系遗漏变量测量误差。
Stata代码：建立以国内主要城市房价为被解释变量的双向固定效应面板模型
m0_68701027的博客
01-30 1513
用Stata做计量经济学研究，建立国内房价估测模型
stata中的SDM模型、豪斯曼检验
kjhkjh8的博客
01-22 3822
SDM模型、豪斯曼检验
2000-2020上市公司全要素生产率OLS和固定效应方法含原始数据和Stata代码
m0_71334485的博客
10-28 2475
2000-2020上市公司全要素生产率OLS和固定效应方法-文献-数据-Stata代码
【初级计量经济学】内生性问题——工具变量法（Stata实现）
热门推荐
m0_56120502的博客
04-29 3万+
以课本案例来讲解内生性问题以及Stata实操，适合初学者自学~
Stata——固定效应模型、随机效应模型、混合效应模型（区别、实例）
艽野尘梦的博客
11-05 2万+
在面板数据线性回归模型中， 如果对于不同的截面或不同的时间序列， 只是模型的截距项是不同的， 而模型的斜率系数是相同的， 则称此模型为固定效应模型。 随机效应模型认为截距项和解释变量不相关，而固定效应模型认为截距项和解释变量是相关的。
动态面板数据模型及Eviews实现
01-20
动态面板数据模型是一种在经济学和社会科学中广泛应用的统计分析工具，尤其适合处理具有时间序列性质的面板数据。这种模型能够捕捉个体之间的异质性以及时间序列中的动态关系，从而更准确地估计变量间的因果效应。 ...
空间计量教程与stata相关代码
最新发布
04-09
空间计量教程与stata相关代码，适合初学小白，包含回归代码，霍斯曼检验，LM检 验，WALD检验，LR检验，SEM、SDM、SAR模型估计，以及三者对比，代码亲 测真实有效，方便快捷，直接上手，附带相关教程，简单好理解。...
写给大忙人看的Java SE 8中文(美)霍斯曼,张若飞
04-30
第7章介绍了如何在Java虚拟机上执行JavaScript，以及如何与Java代码进行交互操作；第8章描述了Java 8中其他一些不起眼但很实用的特性；第9章则关注于Java 7中改进的异常处理，以及其他一些你可能会忽略掉的API。 ...
写给大忙人看的JavaSE8
01-12
第7章介 绍了如何在Java虚拟机上执行，以及如何 与Java代码进行交互操作；第8章描述了Java 8 中其他一些不起眼但很实用的特性；第9章则关注于 Java 7中改进的异常处理，以及其他一些你可能 会忽略掉的API。 本书...
randy:漂亮的随机包装上的包装物
04-07
兰迪Notez边：不要与弗朗西斯·霍斯曼的兰迪@混淆 NumPI的随机包装上的包装纸。 Randy的主要目的是允许我的EA应用程序使用私有的独立随机生成器，从而保证结果的可重复性。 加上多年来我发现的一些功能很有用。 基于...
stata的固定效应，控制时间和个体的语句
weixin_44652251的博客
07-16 6380
stata的固定效应，控制时间效应和个体效应的语句、固定效应、双向固定效应
【Stata】利用Stata快速完成一篇实证论文的模板（代码分享）
wzk4869的博客
02-04 1万+
【Stata】利用Stata快速完成一篇实证论文的模板（代码分享）
【stata】多维固定效应-reghdfe
mgabage的博客
01-12 1万+
简单来说,固定效应就是需要考虑的维度中，每个维度单独对被解释变量的影响，即固定效应在一定程度也可以看作控制变量，与常规控制变量不同的是，它假设控制后数据在该维度上各类不可观测的影响因素。异方差稳健标准误，也称作稳健标准误，是指数据满足相互独立但异方差的情况，这类数据通常为截面数据。上述固定效应仅针对两个维度，如果想要研究多维的影响（如：国家、行业、企业、时间四个维度），则需要用到多维固定效应。通常来说，以上固定效应stata命令也可以实现多维的效果，但是速度较慢，因此特别引入新的命令——
Stata：面板数据，一般加上个体固定效应和时间固定效应
Hellolijunshy的博客
12-06 9965
r语言豪斯曼检验代码
02-06
豪斯曼检验是用来检验数据的异方差性的一种统计方法，通常用于线性回归模型的残差检验。在R语言中，我们可以使用“lmtest”包中的“het.test”函数来进行豪斯曼检验。首先需要安装并加载“lmtest”包，然后利用“het.test”函数来对线性回归模型的残差进行异方差性检验。 代码示例如下： ```R # 安装并加载lmtest包 install.packages("lmtest") library(lmtest) # 拟合线性回归模型 model <- lm(y ~ x1 + x2 + x3, data = mydata) # 进行豪斯曼检验 het_test <- het.test(model) # 输出检验结果 print(het_test) ``` 在上面的示例中，我们首先安装并加载了“lmtest”包，然后用lm函数拟合了一个简单的线性回归模型。接着我们使用“het.test”函数对模型的残差进行了豪斯曼检验，并将结果保存在het_test变量中。最后，我们通过print函数输出了检验的结果。 豪斯曼检验的结果通常包括统计量和对应的p值，通过p值的显著性来判断数据是否存在异方差性。如果p值小于一定的显著性水平（通常设定为0.05），则可以拒绝原假设，认为数据存在异方差性。否则，就认为数据不存在异方差性。

“相关推荐”对你有帮助么？

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值