22数学建模美赛 22美赛C题

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预测+规划
2022年MCM问题C:交易策略

各问题回答：
●开发一个模型，该模型仅根据该日之前的价格(up to today) ，提供最佳每
日交易策略。根据您的模型和策略，在2021年9月10日， 最初的1000美元投
资价值多少?
这里另一个关键点出现了，这边说的很清楚,仅根据该日之前的价格(up totoday)，也就是说，比如在2017年9月10日，有的数据、只能到2017 年9月9日，然后这里需要做一次预测，你需要预测出2017年9月10日会是一个什么走势，然后根据你的预测走势来看如何交易、而不是站在一个上帝视角，我已经知道9月10日是什么走势，然后进行买卖的.所以，这里明显是又涉及到一个预测类的模型，这个也很典型、灰色预测模型、时间序列分析模型，BP神经网络模型。还有LSTM神经网络都是很好的模型进行预测.然后我们要根据下一天的预测结果，来进行一个规划模型.
●提供证据说明您的模型给出的是最佳策略。
这里可以给我们的交易策略一个扰动，然后看扰动之后、 交易金额是否出现 上涨，或者考察预测模型与实际值的差额。如果使用神经网络等方法可以不断修 正差额， 调整参数， 使得差额最小等思考角度．
●确定该策略对交易成本的敏感程度。 交易成本是如何影响策略和结果的？
这里是针对上面的a％进行考察，如果a出现一定范围内波动，变小我们会更 频繁地交易，变大我们