小波分析简介及其MATLAB实现

参考：A Practical Guide to Wavelet Analysis
重要说明：本文主要学习上述链接文章，并提出自己的一点思考和疑问，有问题可相互交流。

小波分析（Wavelet Analysis）

1 简介（Introduction）

地球物理学中许多时间序列在统计上表现出非平稳性（non-stationarity）。虽然序列可能包含主导周期信号，但这些信号的振幅和频率可以在很长一段时间内变化。
赤道太平洋的海面温度就是一个例子(图1)。变率的主导“模式”是El Niño-Southern振荡(ENSO)，以2-7年的时间尺度上的高频“尖峰”显示。叠加在这个信号上的是更长的年代际波动。年代际波动对El Niño事件的振幅和频率有调节作用。

图1 东太平洋(5°S-5°N, 90°W-150°W) NINO3区域的海面平均温度。蓝色曲线为低通滤波(>12个月)SST。黄色背景曲线为15年方差，绘制于15年周期的中点。曲线颠倒再现以显示方差的“包络”。

理想情况下，人们希望将较短周期的振荡与较长周期的振荡分开。
注:此处使用“振荡”一词来表示时间序列中任何重复的波动&