MATLAB实现交叉小波变换

交叉小波变换（Cross wavelet transform，XWT）

许多地球物理时间序列不是正态分布的，可以对这种时间序列应用 连续小波变换（CWT） 的方法。从两个连续小波变换中，构造 交叉小波变换(XWT) ，来揭示它们在时频空间中的公共功率和相对相位。

1 交叉小波变换原理

交叉小波变换结合小波分析和交叉谱分析，能够分析时频域中两序列多尺度相关关系。

1.1 连续小波变换（continuous wavelet transform, CWT）

具体详细原理参见论文-J2004-Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series （论文下载地址）

小波是一个均值为零的函数，它在频率和时间上都是局部化的。可以通过小波在时间(Δt)和频率(Δω或带宽)上的局部化程度来表征小波。海森堡测不准原理的经典版本告诉我们，在时间和频率上的局部化之间总是有一个权衡。在没有正确定义Δt和Δω的情况下，我们将注意到不确定度积Δt·Δω的小是有限制的。