ARIMA模型中PACF的系数大于1以及图为一条横线的问题

最新推荐文章于 2024-08-06 14:30:51 发布
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分类专栏： 时间序列预测 文章标签： python 算法
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转自：https://blog.csdn.net/summerliuqing/article/details/103471983

本文主要解决ARIMA模型中的两个问题，一个是绘制PACF图时，出现偏自相关系数大于1的情况；一个是绘制绘制PACF图时，显示的是横线

1.利用python绘制arima的自相关系数以及偏自相关系数图一直出现系数大于1 的情况：
plot_pacf(ts,ax=ax2,lags=lags)
在这里插入图片描述
添加method=‘ywm’语句
plot_pacf(ts,ax=ax2,lags=lags，method=‘ywm’)
在这里插入图片描述
2，出现横线
在这里插入图片描述
存在空值，添加语句：
ts_diff_1.dropna(inplace=True)

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ARIMA 时间序列1: 差分, ACF, PACF
sanjianjixiang的博客
01-11 9852
ARIMA ARIMA(p，d，q)模型全称为差分自回归移动平均模型 (Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA). 自回归（AR），差分（I），移动平均（MA） 趋势参数： p：趋势自回归阶数。 d：趋势差分阶数。 q：趋势移动平均阶数。 ACF 与 PACF 自相关函数 ACF (autocorrelation funct...
ARIMA模型预测后出现一条直线的原因
小白的编码屋
12-23 2万+
最近又有朋友来询问为何他的时序数据用ARIMA模型后出现的是一条直线，像下面这样（截取部分数据显示）： 仔细看，阴影部分是预测后的结果走势，这里是蓝色的直线？？？ 是不是很奇怪，为何这里会产生一条直线？ 起初掌柜也很是困惑，于是向这位朋友拿了全部数据来进行实测也是得到同样的结果。。。后来掌柜搜遍全网后研究一番，原来是这么回事！下面开始进行讲解。 首先，使用ARIMA模型进行时序预测为何会出现是一条直线？ 解答：简单来说是因为你的时序数据中存在“季节周期性”（注：这里的季节性是泛指）特征。所以模型无
arima中PACF的系数大于1以及图为一条横线的问题
summerliuqing的博客
12-10 1991
1.利用python绘制arima的自相关系数以及偏自相关系数图一直出现系数大于1 的情况： plot_pacf(ts,ax=ax2,lags=lags) 添加method=‘ywm’语句 plot_pacf(ts,ax=ax2,lags=lags，method=‘ywm’) 2.横线 存在空值，添加语句： ts_diff_1.dropna(inplace=True) ...
时序数据分析：ARIMA, ACF, PACF
最新发布
weixin_43211414的博客
08-06 2161
偏自相关系数(Partial Auto-Correlation Coefficient, PAC) 和 自相关系数(Auto-Correlation Coefficient, ACF) 是两种常用的时间序列分析工具，可用于观察数据中是否存在某种模式或结构。如果数据中有明显的周期性变化，那么通过观察PAC和ACF，可以从这些指标中推断出数据的周期性特点。
关于空间计量模型中自回归系数大于1的解释
m0_48901857的博客
08-20 2346
关于空间计量模型中自回归系数大于1的解释
利用ARIMA模型对时间序列进行分析的经典案例（详细代码）
小白的编码屋
10-23 4万+
因为之前在学数据分析课程的时候老师讲到时间序列这里，但只是简单的对这个经典的时间序列案例介绍了一下，并没有涉及对差分次数d的查找、找ARIMA模型的p、q值和模型检验 这三个步骤。 后来我搜寻了整个网络，终于结合各个文章的解释，对代码进行了重新的梳理，下面就是详细的整个代码过程（如果问题，欢迎提出来指正！????）： # -*- coding: utf-8 -*- # 用 ARIMA 进行时间序列预测 ...
基于趋势拟合法、平滑法和ARIMA模型的流量预测
罗伯特技术屋
06-11 736
网络流量信息具有很大的随机性，前一日的流量大小理论上不能影响到当日的流量，对流量预测的本质是对用户上网习惯的推断，个人行为具有很大的随机性，群体行为表现出的规律性更大，因此越是靠近北向的端口，对流量进行的统计学分析的意义越大，这也是文章对OLT上联口分析的原因。从图6可以看出，残差序列的各阶白噪声检验统计量的p值均大于0.05，原假设成立，残差序列是白噪声，即该拟合模型显著成立，因此为流量数据建立ARIMA（0，1，1）模型，并进行3期流量预测，图7为拟合模型的预测效果，表7列出了预测值和预测误差率。
时间序列-ARIMA模型调参检验实战
柳杰的博客
11-08 6450
文章目录1.数据格式2.理论补充3.代码4.总结 1.数据格式 2.理论补充 关于截断与拖尾如何选择模型 参考：博客 剩余部分代码中都有 3.代码 #!usr/bin/env python # -*- coding:utf-8 _*- """ @author: liujie @software: PyCharm @file: ArmaModel(2,2)or(0,1).py @time: 2020/11/6 17:33 """ ''' 模型的介绍: AR、MA、ARMA、ARIMA模型 参考：https
基于指数平滑模型与ARIMA模型在苹果股价的预测应用
ChrislinCSDN的博客
08-30 2281
一、项目背景 股票投资已经随着人们生活水平的逐步提高而变得普遍，更多的人开始逐渐关注并参与到股票投资市场中来。股票具有高收益的同时也伴随着较高的风险，我们知道，股票价格的变动受很多因素的影响，因此对于股票价格预测的研究具有非常大的价值，而如果使用对股价影响的因素去建立回归模型并不现实，因为股票价格的变动实则是具有一定的随机性的，且涉及的因素多不胜数，但股票价格的变动具有一定的趋向性，是一个典型的时间序列，时间序列分析是经济研究领域的一个非常重要的方法，它不仅可以描述历史数据随着时间变化所呈现的规律，而且还可
ADF单位根检验三种形式_[STATA] 时间序列模型 ARIMA检验
weixin_39586526的博客
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___ ____ ____ ____ ____ (R)/__ / ____/ / ____/___/ / /___/ / /___/ 13.1 Statistics/Data Analysis此次系列文章的主题是通过Stata软件来分析时间序列的平稳和非平稳关系，以及如何通过Stata软件来进行不同时间序列模型的...
泰迪杯数据挖掘第十届B题，时间序列预测
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12-20 1414
关于时间序列模型， 我用到了ARIMA但是，由于预测过长，arima预测后期直接成一条直线了，我搜了很多资料，说是因为季节性或者说是周期性的问题，而模型无法识别是哪种周期性的特征（是以天、周还是月的），所以呈现直线。 所以之后采用了SRIMA时间序列模型，加入差分，但是这里在前期检验的时候，一般数据是不平稳的，而我这里数据是平稳的，所以不知道这种方法是否有可行性，就没继续往下做。 另外还看到一种加法季节模型，就是 但是上述方法都是单变脸，时间做索引，数据做变量，没有加入日期，天气这些影响因素，暂时还
python对acf、pacf复现
yuanzhoulvpi的博客
10-01 7695
介绍 代码、数据全部免费，都放在我的gitee仓库里面https://gitee.com/yuanzhoulvpi/time_series，想要使用的可以直接到我这个仓库下载。本文对应的jupyter notebook链接为：点击文章最后的【阅读原文】 本文是继python与时间序列(开篇)的第二篇，详细介绍了时间序列的两个重要的相关性系数：acf和pacf，本文将围绕着acf、pacf怎么算、怎么画来具体展开。 这也是你见到的第一篇详细介绍如何用python复现acf、pacf～ 本文内容比较多【
一文搞懂时间序列预测模型（2）：ARIMA模型的理论与实践
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一文了解ARIMA模型
Python绘制时序图，ACF和PACF图
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在时序分析众多模型中，最为基础也是最为重要的有AR§模型，MA(q)模型，以及两者的结合ARMA(p,q)模型，同时考虑ARMA模型的平稳性，若有一个或多个根落于单位圆上，则此时的ARMA模型称作自回归单整移动平均过程，ARIMA(p,d,q)模型。 这里介绍Python绘制ACF和PACF图，进行模型定阶 导入模块 import sys import os import pandas as pd import matplotlib.pylab as plt %matplotlib inline im.
解决FutureWarning: The default method ‘yw‘ can produce PACF values outside of the [-1,1] interval.
iivan_cpp的博客
03-04 1288
出现了FutureWarning: The default method 'yw' can produce PACF values outside of the [-1,1] interval. After 0.13, the default will change tounadjusted Yule-Walker ('ywm'). You can use this method now by setting method='ywm'.方法一：设置method='ywm'找到与PACF值有关的函数。
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时序数据和语音处理，神经网络模型
机器学习——时间序列ARIMA模型(四)：自相关函数ACF和偏自相关函数PACF用于判断ARIMA模型中p、q参数取值
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python自相关函数ACF和偏自相关函数PACF用于判断ARIMA模型中p、q参数取值
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最近在学习时间序列预测销量，做一些笔记。参考：自相关系数根据自相关图判断AR/MA/ARMA模型平稳时间序列时间序列必须是平稳的才可以做后续分析，差分和log都是为了使时间序列平稳。一个时间序列，如果均值和方差没有系统变化或周期性变化（均值无变化：没有明显趋势，方差无变化：波动比较稳定），就称之为平稳的。自相关系数平稳序列的自相关系数会快速收敛，从哪一阶开始快速收敛（忽然从一个较大的值降到0附近）...
arima模型中acf和pacf步骤是为了什么
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ARIMA（自回归移动平均模型）是一种常用的时间序列预测方法。其中，AR表示自回归（Autoregression），MA表示移动平均（Moving Average），I表示差分（Integration）。 在ARIMA模型中，我们首先需要确定AR、MA的阶数...
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