稀疏模型（Sparse Models）——稀疏贝叶斯学习方法详解

稀疏贝叶斯学习（Sparse Bayesian Learning, SBL）方法详解

本文将介绍什么是稀疏贝叶斯学习、它的数学原理、与其他稀疏方法的比较、以及实现与常见问题，最后进行总结。

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1. 简介

1.1 稀疏贝叶斯学习的概念

稀疏贝叶斯学习（Sparse Bayesian Learning, SBL）是一类将贝叶斯思想与稀疏约束相结合的模型，旨在自动从高维数据中选择最相关的特征（即令大部分不重要的权重趋于零），从而简化模型并提升可解释性。与常见的基于L1正则化（如Lasso）的稀疏方法相比，SBL还能给出模型参数以及特征重要性的后验分布，从而量化不确定性。

在回归、分类、信号处理等问题中，SBL均有广泛应用。它的核心特点是通过层次化先验（如Automatic Relevance Determination, ARD）来实现特征选择，并且可以在贝叶斯框架下，对特征重要性给出概率解释。

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2. 数学原理

以下将以回归问题为例，介绍稀疏贝叶斯学习的主要数学推导。分类任务的原理与之相似，只是似然函数形式有所不同。

2.1 回归模型与贝叶斯框架

我们考虑一个线性回归模型：

$$\mathbf{y}=\mathbf{Xw}+\mathbf{ϵ},\mathbf{ϵ}\sim \mathcal{N}(0,{\sigma }^2\mathbf{I}),$$

其中 $\mathbf{X}\in {\mathbb{R}}^{N\times M}$ 为输入特征矩阵，$\mathbf{y}\in {\mathbb{R}}^N$ 为输出向量，$\mathbf{w}\in {\mathbb{R}}^M$ 为模型参数（权重），${\sigma }^2$ 为噪声方差。在贝叶斯统计的框架下，参数$\mathbf{w}$被视为随机变量，我们要关心的是其后验分布 $p(\mathbf{w}\mid \mathbf{X},\mathbf{y})$，而贝叶斯定理告诉我们：

$$p(\mathbf{w}\mid \mathbf{X},\mathbf{y})=\frac{p(\mathbf{y}\mid \mathbf{X},\mathbf{w})p(\mathbf{w})}{p(\mathbf{y}\mid \mathbf{X})}.$$

其中，

• $p(\mathbf{y}\mid \mathbf{X},\mathbf{w})$ 为似然函数，即 $\mathcal{N}(\mathbf{Xw},{\sigma }^2\mathbf{I})$。