建模调参

主要内容

线性回归模型：
线性回归对于特征的要求；
处理长尾分布；
理解线性回归模型；
模型性能验证：
评价函数与目标函数；
交叉验证方法；
留一验证方法；
针对时间序列问题的验证；
绘制学习率曲线；
绘制验证曲线；
嵌入式特征选择：
Lasso回归；
Ridge回归；
决策树；
模型对比：
常用线性模型；
常用非线性模型；
模型调参：
贪心调参方法；
网格调参方法；
贝叶斯调参方法；

1、线性回归模型

代码示例

from sklearn.linear_model import LinearRegression
model = LinearRegression(normalize=True)
model = model.fit(train_X, train_y)

观察数据散点图

发现数据的标签（price）呈现长尾分布，不利于我们的建模预测。很多模型都假设数据误差项符合正态分布，而长尾分布的数据违背了这一假设。可以对标签进行 𝑙𝑜𝑔(𝑥+1) 变换，使标签贴近于正态分布。


再次进行可视化，发现预测结果与真实值较为接近，且未出现异常状况

模型性能验证

在使用训练集对参数进行训练的时候，经常会发现人们通常会将一整个训练集分为三个部分（比如mnist手写训练集）。一般分为：训练集（train_set），评估集（valid_set），测试集（test_set）这三个部分。这其实是为了保证训练效果而特意设置的。其中测试集很好理解，其实就是完全不参与训练的数据，仅仅用来观测测试效果的数据。而训练集和评估集则牵涉到下面的知识了。

因为在实际的训练中，训练的结果对于训练集的拟合程度通常还是挺好的（初始条件敏感），但是对于训练集之外的数据的拟合程度通常就不那么令人满意了。因此我们通常并不会把所有的数据集都拿来训练，而是分出一部分来（这一部分不参加训练）对训练集生成的参数进行测试，相对客观的判断这些参数对训练集之外的数据的符合程度。这种思想就称为交叉验证（Cross Validation）

代码示例

from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.metrics import mean_absolute_error,  make_scorer
scores = cross_val_score(model, X=train_X, y=train_y, verbose=1, cv = 5, scoring=make_scorer(log_transfer(mean_absolute_error)))
scores = cross_val_score(model, X=train_X, y=train_y_ln, verbose=1, cv = 5, scoring=make_scorer(mean_absolute_error))

但在事实上，由于我们并不具有预知未来的能力，五折交叉验证在某些与时间相关的数据集上反而反映了不真实的情况。通过2018年的二手车价格预测2017年的二手车价格，这显然是不合理的，因此我们还可以采用时间顺序对数据集进行分隔。在本例中，我们选用靠前时间的4/5样本当作训练集，靠后时间的1/5当作验证集，最终结果与五折交叉验证差距不大。

嵌入式特征选择

在过滤式和包裹式特征选择方法中，特征选择过程与学习器训练过程有明显的分别。而嵌入式特征选择在学习器训练过程中自动地进行特征选择。嵌入式选择最常用的是L1正则化与L2正则化。在对线性回归模型加入两种正则化方法后，他们分别变成了岭回归与Lasso回归。

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.linear_model import Lasso

L2正则化在拟合过程中通常都倾向于让权值尽可能小，最后构造一个所有参数都比较小的模型。因为一般认为参数值小的模型比较简单，能适应不同的数据集，也在一定程度上避免了过拟合现象。可以设想一下对于一个线性回归方程，若参数很大，那么只要数据偏移一点点，就会对结果造成很大的影响；但如果参数足够小，数据偏移得多一点也不会对结果造成什么影响，专业一点的说法是『抗扰动能力强』
L1正则化有助于生成一个稀疏权值矩阵，进而可以用于特征选择。如下图，我们发现power与userd_time特征非常重要。

模型对比

一些非线性模型示例

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
from sklearn.neural_network import MLPRegressor
from xgboost.sklearn import XGBRegressor
from lightgbm.sklearn import LGBMRegressor

模型调参

1、贪心调参

建立数学模型来描述问题
把求解的问题分成若干个子问题
对每个子问题求解，得到子问题的局部最优解
把子问题的解局部最优解合成原来问题的一个解
代码示例

best_obj = dict()
for obj in objective:
    model = LGBMRegressor(objective=obj)
    score = np.mean(cross_val_score(model, X=train_X, y=train_y_ln, verbose=0, cv = 5, scoring=make_scorer(mean_absolute_error)))
    best_obj[obj] = score
    
best_leaves = dict()
for leaves in num_leaves:
    model = LGBMRegressor(objective=min(best_obj.items(), key=lambda x:x[1])[0], num_leaves=leaves)
    score = np.mean(cross_val_score(model, X=train_X, y=train_y_ln, verbose=0, cv = 5, scoring=make_scorer(mean_absolute_error)))
    best_leaves[leaves] = score
    
best_depth = dict()
for depth in max_depth:
    model = LGBMRegressor(objective=min(best_obj.items(), key=lambda x:x[1])[0],
                          num_leaves=min(best_leaves.items(), key=lambda x:x[1])[0],
                          max_depth=depth)
    score = np.mean(cross_val_score(model, X=train_X, y=train_y_ln, verbose=0, cv = 5, scoring=make_scorer(mean_absolute_error)))
    best_depth[depth] = score

Grid Search 调参

当你算法模型效果不是很好时，可以通过该方法来调整参数，通过循环遍历，尝试每一种参数组合，返回最好的得分值的参数组合
代码示例

from sklearn.model_selection import GridSearchCV
parameters = {'objective': objective , 'num_leaves': num_leaves, 'max_depth': max_depth}
model = LGBMRegressor()
clf = GridSearchCV(model, parameters, cv=5)
clf = clf.fit(train_X, train_y)

3、贝叶斯调参

贝叶斯优化通过基于目标函数的过去评估结果建立替代函数（概率模型），来找到最小化目标函数的值。贝叶斯方法与随机或网格搜索的不同之处在于，它在尝试下一组超参数时，会参考之前的评估结果，因此可以省去很多无用功。
超参数的评估代价很大，因为它要求使用待评估的超参数训练一遍模型，而许多深度学习模型动则几个小时几天才能完成训练，并评估模型，因此耗费巨大。贝叶斯调参发使用不断更新的概率模型，通过推断过去的结果来“集中”有希望的超参数。
代码示例

from bayes_opt import BayesianOptimization
def rf_cv(num_leaves, max_depth, subsample, min_child_samples):
    val = cross_val_score(
        LGBMRegressor(objective = 'regression_l1',
            num_leaves=int(num_leaves),
            max_depth=int(max_depth),
            subsample = subsample,
            min_child_samples = int(min_child_samples)
        ),
        X=train_X, y=train_y_ln, verbose=0, cv = 5, scoring=make_scorer(mean_absolute_error)
    ).mean()
    return 1 - val
rf_bo = BayesianOptimization(
    rf_cv,
    {
    'num_leaves': (2, 100),
    'max_depth': (2, 100),
    'subsample': (0.1, 1),
    'min_child_samples' : (2, 100)
    }
)