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凸优化
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dew_142857
学而不思则罔,思而不学则殆
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Matrix Rank Minimization with Application精简版
解决RMP的方法原创 2022-02-22 10:13:04 · 795 阅读 · 0 评论 -
优化算法简介
文章目录牛顿法坐标下降法拉格朗日 乘数法凸集典型的凸集凸函数一阶判别法二阶判别法else凸优化的一般表拉格朗日对偶对偶问题KKT条件牛顿法xk+1=xk−αHk−1gk\mathrm{x}_{k+1}=\mathrm{x}_k-\alpha H^{-1}_kg_kxk+1=xk−αHk−1gk问:如何计算H?利用Ax=bA\mathrm{x}=\mathrm{b}Ax=b计算。问:α\alphaα如何得到?用line search直接搜索,比较α=10−3、10−4、10−5、..原创 2021-09-25 20:32:20 · 171 阅读 · 0 评论 -
KKT条件
文章目录1: 等式约束优化问题2: 不等式约束优化问题3: 一个例子1: 等式约束优化问题给定一个目标函数 f:Rn→Rf:\Reals^n\rightarrow\Realsf:Rn→R,我们希望找到 $\textrm{x}\in\Reals^n,在满足约束条件 g(x)=0g(\textrm{x})=0g(x)=0 的前提下,使得f(x)f(\textrm{x})f(x)有最小值。这个约束优化问题记为minf(x)s.t.g(x)=0\begin{aligned}\min\quad &.转载 2021-09-25 20:08:40 · 838 阅读 · 0 评论 -
凸优化学习笔记(1)——仿射集、凸集、凸锥
文章目录仿射集前言定义广义定义如何从k=2推广到k=3性质仿射集的相关子空间性质仿射包定义仿射集前言x1,x2∈Rn,θ∈R\mathrm{x}_1,\mathrm{x}_2\in R^n,\quad\theta\in Rx1,x2∈Rn,θ∈R则过点x1,x2\mathrm{x}_1,\mathrm{x}_2x1,x2的直线可表示为 y=θx1+(1−θ)x2=x2+θ(x1−x2)\mathrm{y}=\theta \mathrm{x}_1+(1-\theta)\mathrm{x}_2=原创 2021-09-29 15:56:28 · 946 阅读 · 0 评论