XGBoost本质上还是一个GBDT，但是力争把速度和效率发挥到极致。。XGBoost是一个优化的分布式梯度增强库，旨在实现高效，灵活和便携。 它在Gradient Boosting框架下实现机器学习算法。 XGBoost提供了并行树提升（也称为GBDT，GBM），可以快速准确地解决许多数据科学问题。 相同的代码在主要的分布式环境（Hadoop，SGE，MPI）上运行，并且可以解决超过数十亿个样例的问题。XGBoost利用了核外计算并且能够使数据科学家在一个主机上处理数亿的样本数据。最终，将这些技术进行结合来做一个端到端的系统以最少的集群系统来扩展到更大的数据集上。Xgboost以CART决策树为子模型，通过Gradient Tree Boosting实现多棵CART树的集成学习，得到最终模型。
在运行XGboost之前，必须设置三种类型成熟：general parameters，booster parameters和task parameters：
General parameters :该参数参数控制在提升(boosting)过程中使用哪种booster，常用的booster有树模型(tree)和线性模型(linear model)
Booster parameters :这取决于使用哪种booster
Task parameters :控制学习的场景，例如在回归问题中会使用不同的参数控制排序
XGBoost的三种参数：
通用参数
（两种类型的booster，因为tree的性能比线性回归好得多，因此我们很少用线性回归。）
1、booster [default=gbtree]
有两中模型可以选择gbtree和gblinear。gbtree使用基于树的模型进行提升计算，gblinear使用线性模型进行提升计算。缺省值为gbtree。
2、silent [default=0]
取0时表示打印出运行时信息，取1时表示以缄默方式运行，不打印运行时信息。缺省值为0。
3、nthread
XGBoost运行时的线程数。缺省值是当前系统可以获得的最大线程数。
4、num_pbuffer
预测缓冲区大小，通常设置为训练实例的数目。缓冲用于保存最后一步提升的预测结果，无需人为设置。
5、num_feature
Boosting过程中用到的特征维数，设置为特征个数。XGBoost会自动设置，无需人为设置。
6、verbosity
打印消息的详细程度。有效值为0（静默），1（警告），2（信息），3（调试）
- ）Parameters for Tree Booster
1、eta [default=0.3]
为了防止过拟合，更新过程中用到的收缩步长。在每次提升计算之后，算法会直接获得新特征的权重。 eta通过缩减特征的权重使提升计算过程更加保守。缺省值为0.3 。
取值范围为：[0,1]
2、gamma [default=0]
minimum loss reduction required to make a further partition on a leaf node of the tree. the larger, the more conservative the algorithm will be.
取值范围为：[0,∞]
3、max_depth [default=6]
数的最大深度。缺省值为6。
取值范围为：[1,∞]
4、min_child_weight [default=1]
孩子节点中最小的样本权重和。如果一个叶子节点的样本权重和小于min_child_weight则拆分过程结束。在现行回归模型中，这个参数是指建立每个模型所需要的最小样本数。该成熟越大算法越conservative。
取值范围为：[0,∞]
5、max_delta_step [default=0]
我们允许每个树的权重被估计的值。如果它的值被设置为0，意味着没有约束；如果它被设置为一个正值，它能够使得更新的步骤更加保守。通常这个参数是没有必要的，但是如果在逻辑回归中类极其不平衡这时候他有可能会起到帮助作用。把它范围设置为1-10之间也许能控制更新。
取值范围为：[0,∞]
6、subsample [default=1]
用于训练模型的子样本占整个样本集合的比例。如果设置为0.5则意味着XGBoost将随机的从整个样本集合中随机的抽取出50%的子样本建立树模型，这能够防止过拟合。
取值范围为：(0,1]
7、colsample_bytree [default=1]
在建立树时对特征采样的比例。缺省值为1。
取值范围为：(0,1] - ）Parameter for Linear Booster
1、lambda [default=0]
L2 正则的惩罚系数
2、alpha [default=0]
L1 正则的惩罚系数
3、lambda_bias
在偏置上的L2正则。缺省值为0（在L1上没有偏置项的正则，因为L1时偏置不重要）
任务参数
（这个参数用来控制理想的优化目标和每一步结果的度量方法。）
- objective：默认=reg:squarederror，表示最小平方误差。
reg:squarederror,最小平方误差。
reg:squaredlogerror,对数平方损失。 12[𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑟𝑒𝑑+1)−𝑙𝑜𝑔(𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙+1)]2
reg:logistic,逻辑回归
reg:pseudohubererror,使用伪Huber损失进行回归，这是绝对损失的两倍可微选择。
binary:logistic,二元分类的逻辑回归，输出概率。
binary:logitraw：用于二进制分类的逻辑回归，逻辑转换之前的输出得分。
binary:hinge：二进制分类的铰链损失。这使预测为0或1，而不是产生概率。（SVM就是铰链损失函数）
count:poisson –计数数据的泊松回归，泊松分布的输出平均值。
survival:cox：针对正确的生存时间数据进行Cox回归（负值被视为正确的生存时间）。
survival:aft：用于检查生存时间数据的加速故障时间模型。
aft_loss_distribution：survival:aft和aft-nloglik度量标准使用的概率密度函数。
multi:softmax：设置XGBoost以使用softmax目标进行多类分类，还需要设置num_class（类数）
multi:softprob：与softmax相同，但输出向量，可以进一步重整为矩阵。结果包含属于每个类别的每个数据点的预测概率。
rank:pairwise：使用LambdaMART进行成对排名，从而使成对损失最小化。
rank:ndcg：使用LambdaMART进行列表式排名，使标准化折让累积收益（NDCG）最大化。
rank:map：使用LambdaMART进行列表平均排名，使平均平均精度（MAP）最大化。
reg:gamma：使用对数链接进行伽马回归。输出是伽马分布的平均值。
reg:tweedie：使用对数链接进行Tweedie回归。
自定义损失函数和评价指标：https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/tutorials/custom_metric_obj.html - eval_metric：验证数据的评估指标，将根据目标分配默认指标（回归均方根，分类误差，排名的平均平均精度），用户可以添加多个评估指标
rmse，均方根误差； rmsle：均方根对数误差； mae：平均绝对误差；mphe：平均伪Huber错误；logloss：负对数似然； error：二进制分类错误率；
merror：多类分类错误率； mlogloss：多类logloss； auc：曲线下面积； aucpr：PR曲线下的面积；ndcg：归一化累计折扣；map：平均精度； - seed ：随机数种子，[默认= 0]。
命令行参数
（很少用命令行控制台版本）
案例分析
分类案例
from sklearn.datasets import load_iris
import xgboost as xgb
from xgboost import plot_importance
from matplotlib import pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score # 准确率
# 加载样本数据集
iris = load_iris()
X,y = iris.data,iris.target
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=1234565) # 数据集分割
# 算法参数
params = {
'booster': 'gbtree',
'objective': 'multi:softmax',
'num_class': 3,
'gamma': 0.1,
'max_depth': 6,
'lambda': 2,
'subsample': 0.7,
'colsample_bytree': 0.75,
'min_child_weight': 3,
'silent': 0,
'eta': 0.1,
'seed': 1,
'nthread': 4,
}
plst = list(params.items())
dtrain = xgb.DMatrix(X_train, y_train) # 生成数据集格式
num_rounds = 500
model = xgb.train(plst, dtrain, num_rounds) # xgboost模型训练
# 对测试集进行预测
dtest = xgb.DMatrix(X_test)
y_pred = model.predict(dtest)
# 计算准确率
accuracy = accuracy_score(y_test,y_pred)
print("accuarcy: %.2f%%" % (accuracy*100.0))
# 显示重要特征
plot_importance(model)
plt.show()
Notes：plst = params.items()会报错要改为plst = list(params.items())
回归案例
import xgboost as xgb
from xgboost import plot_importance
from matplotlib import pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.metrics import mean_squared_error
# 加载数据集
boston = load_boston()
X,y = boston.data,boston.target
# XGBoost训练过程
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=0)
params = {
'booster': 'gbtree',
'objective': 'reg:squarederror',
'gamma': 0.1,
'max_depth': 5,
'lambda': 3,
'subsample': 0.7,
'colsample_bytree': 0.7,
'min_child_weight': 3,
'silent': 1,
'eta': 0.1,
'seed': 1000,
'nthread': 4,
}
dtrain = xgb.DMatrix(X_train, y_train)
num_rounds = 300
plst = list(params.items())
model = xgb.train(plst, dtrain, num_rounds)
# 对测试集进行预测
dtest = xgb.DMatrix(X_test)
ans = model.predict(dtest)
# 显示重要特征
plot_importance(model)
plt.show()
XGBoost调参（结合sklearn网格搜索）
import xgboost as xgb
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.metrics import roc_auc_score
iris = load_iris()
X,y = iris.data,iris.target
col = iris.target_names
train_x, valid_x, train_y, valid_y = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=1) # 分训练集和验证集
parameters = {
'max_depth': [5, 10, 15, 20, 25],
'learning_rate': [0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15],
'n_estimators': [500, 1000, 2000, 3000, 5000],
'min_child_weight': [0, 2, 5, 10, 20],
'max_delta_step': [0, 0.2, 0.6, 1, 2],
'subsample': [0.6, 0.7, 0.8, 0.85, 0.95],
'colsample_bytree': [0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9],
'reg_alpha': [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1],
'reg_lambda': [0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1],
'scale_pos_weight': [0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1]
}
xlf = xgb.XGBClassifier(max_depth=10,
learning_rate=0.01,
n_estimators=2000,
silent=True,
objective='multi:softmax',
num_class=3 ,
nthread=-1,
gamma=0,
min_child_weight=1,
max_delta_step=0,
subsample=0.85,
colsample_bytree=0.7,
colsample_bylevel=1,
reg_alpha=0,
reg_lambda=1,
scale_pos_weight=1,
seed=0,
missing=None)
gs = GridSearchCV(xlf, param_grid=parameters, scoring='accuracy', cv=3)
gs.fit(train_x, train_y)
print("Best score: %0.3f" % gs.best_score_)
print("Best parameters set: %s" % gs.best_params_ )
Best score: 0.933
Best parameters set: {‘max_depth’: 5}
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