乘子法matlab

乘子法
建立multphr.m文件
function [x,mu,lambda,output]=multphr(fun,hf,gf,dfun,dhf,dgf,x0)
%功能：用乘子法一般解约束问题;min f(x),s.t.h(x)=0,g(x)>=0
%输入：x0是初始点,fun,dfun分别是目标函数及其梯度；
%hf,dhf分别是等式约束（向量）函数及其Jacobi矩阵的转置；
%gf,dgf分别是不等式约束（向量）函数及其Jacobi矩阵的转置；
%输出：x是近似最优点，mu,lambda分别是相应于等式约束和不
%等式约束的乘子向量；output是结构变量，输出近似极小值f，迭
%代次数，内迭代次数等
maxk=500;%最大迭代次数
sigma=2.0;%罚因子
eta=2.0;theta=0.8;%PHR算法中的实参数
k=0;ink=0;%k,ink分别是外迭代和内迭代次数
epsilon=1e-5;%终止误差值
x=x0; he=feval(hf,x); gi=feval(gf,x);
n=length(x);l=length(he);m=length(gi);
%选取乘子向量的初始值
mu=0.1ones(l,1);lambda=0.1ones(m,1);
btak=10; btaold=10;%用来检验终止条件的两个值
while(btak>epsilon & k<maxk)
%调用BFGS算法程序求解无约束子问题
[x,v,ik]=bfgs(‘mpsi’,‘dmp