用tushare数据自定义期货大宗商品指数(3)

先把tushare获取的行情数据存入本地，再进行读取，这样如果更换数据源的话也可以直接利用

• 定义读取行情数据的函数，并根据交易时间选择数据时间段

#######定义读取行情数据函数
def read_file(path,file_name,start_date,end_date):
    try:
        r=open(path+file_name,encoding='utf-8-sig')
        data=pd.read_csv(r)
        data=data.sort_values(by='trade_date',ascending=True)
        data=data.reset_index(drop=True)
        data['trade_date']=data['trade_date'].apply(int)
        data=data[data['trade_date']>=start_date] 
        data=data[data['trade_date']<=end_date]#####日期为int格式
        
    except:
        r=open(path+file_name,encoding='gbk')
        data=pd.read_csv(r)
        data=data.sort_values(by='trade_date',ascending=True)
        data=data.reset_index(drop=True)
        data['trade_date']=data['trade_date'].apply(int)
        data=data[data['trade_date']>=start_date] 
        data=data[data['trade_date']<=end_date]#####日期为int格式
    return data

• 定义股票指数

#######定义股票指数
def stockindex(path_rele,fut_name,path_stock,path_sz,start_date,end_date):
    stock_list=[]
    ####获取交易日历
    df_cal=read_file(r'.\\data_cal\\','data_cal.csv',start_date,end_date)
    df_cal['cal_date']=df_cal['cal_date'].apply(int)
    ####定义一个只有交易日历的dataframe
    sz_data=pd.DataFrame(columns=['trade_date'])
    sz_data['trade_date']=df_cal.cal_date
    try:
        r=open(path_rele+fut_name+