用tushare数据自定义期货大宗商品指数(3)

最新推荐文章于 2025-02-23 13:22:11 发布

不才~

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分类专栏：金融统计文章标签： python

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_45323012/article/details/117827803

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本文介绍如何利用tushare获取的期货数据，存储到本地并读取，然后定义股票、期货和平均值指数。通过玻璃商品进行实战测试。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

先把tushare获取的行情数据存入本地，再进行读取，这样如果更换数据源的话也可以直接利用

定义读取行情数据的函数，并根据交易时间选择数据时间段

#######定义读取行情数据函数
def read_file(path,file_name,start_date,end_date):
    try:
        r=open(path+file_name,encoding='utf-8-sig')
        data=pd.read_csv(r)
        data=data.sort_values(by='trade_date',ascending=True)
        data=data.reset_index(drop=True)
        data['trade_date']=data['trade_date'].apply(int)
        data=data[data['trade_date']>=start_date] 
        data=data[data['trade_date']<=end_date]#####日期为int格式
        
    except:
        r=open(path+file_name,encoding='gbk')
        data=pd.read_csv(r)
        data=data.sort_values(by='trade_date',ascending=True)
        data=data.reset_index(drop=True)
        data['trade_date']=data['trade_date'].apply(int)
        data=data[data['trade_date']>=start_date] 
        data=data[data['trade_date']<=end_date]#####日期为int格式
    return data

定义股票指数

#######定义股票指数
def stockindex(path_rele,fut_name,path_stock,path_sz,start_date,end_date):
    stock_list=[]
    ####获取交易日历
    df_cal=read_file(r'.\\data_cal\\','data_cal.csv',start_date,end_date)
    df_cal['cal_date']=df_cal['cal_date'].apply(int)
    ####定义一个只有交易日历的dataframe
    sz_data=pd.DataFrame(columns=['trade_date'])
    sz_data['trade_date']=df_cal.cal_date
    try:
        r=open(path_rele+fut_name+

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