随机信号的参数建模法

1.随机信号参数模型及AR模型

为随机信号建立参数模型是研究随机信号的一种基本方法，其含义是认为随机信号x(n)是由白噪w(n)激励某一确定系统的响应。只要白噪的参数确定了，研究随机信号就可以转化成研究产生随机信号的系统。

随机信号x(n) 由本身的若干次过去值x(n-k)和当前的激励值w(n) 线性组合产生：

该模型的系统函数是：

p 是系统阶数，系统函数中只有极点，无零点，也称为全极点模型，系统由于极点的原因，要考虑到系统的稳定性，因而要注意极点的分布位置，用 AR（ p ）来表示。

2.AR 模型参数的估计

1.推导过程

整理出矩阵方程如下：

2.举例说明
已知自回归信号模型 AR（3）为：

解答如下：

MATLAB代码实现如下

a=[-14/24 -9/24 1/24];
b=[1;0;0;0];
A = [1,a(1),a(2),a(3);
     a(1),1+a(2),a(3),0;
     a(2),a