随机过程笔记（纯概念）

一、概率空间

随机试验：可重复、可预见、不确定

样本空间：随机试验所有可能结果的集合 W

样本点：基本事件 e Î W

事件：A Í W

必然事件：W

不可能事件：Æ

事件运算：并、交、差、（上、下）极限

二、概随机变量及其分布

•定义1.4 设(W, F,P)为概率空间，

映射X：W® R，e ®X（e）满足

       任意xÎR，{e:X(e)£x} Î F ，

则称X(e)是F上的随机变量，简记X。

   对xÎR，称F(x)=P{e:X(e)£x}为随机变量X的分布函数。

 三、分布函数

• 连续型随机变量 X 的概率分布用概率密度函数 f ( x ) 描述

   分布函数

• 常见连续型随机变量 X 及其概率密度

(1)均匀分布