Lagrangian Dual and Lagrangian Function关于拉格朗日对偶的一些摘录

已于 2023-02-09 19:31:27 修改
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于 2023-01-28 16:13:05 首次发布
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目标函数是凸函数,约束条件是凸集----->凸优化

原问题和对偶问题相关但不等价

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保持相切,改变斜率,求最大的截距
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P ∗ ≥ D ∗ P^* \geq D^* P∗≥D∗时为弱对偶
P ∗ = D ∗ P^* = D^* P∗=D∗时为强对偶
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可行域的范围是一个凸集的时候是一个强对偶

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满足slater条件的凸优化问题才是强对偶问题,
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slater条件是满足强对偶的充分不必要条件

KKT条件是满足强对偶的必要条件

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凌青老师的最优化理论第29集开始, 讲拉格朗日对偶问题,

用拉格朗日对偶求最大熵

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君當如蘭
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注：以下内容参考了Shu-Cherng Fang教授2009年在清华的夏季学期课程《Global Optimization with Applications》讲义。今天介绍一点凸优化方面的知识～内容可能有点无聊，看懂了这篇文章，会对求极值和收敛有进一步理解，比如：了解为什么向量机（SVM）等的推导中，求极值时可以把约束条件加在目标函数后面来变成一个无约束的优化问题。理解EM算法（聚类，GMM等）
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凸优化－对偶问题
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拉格朗日对偶性Duality and the Lagrangian
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Naruto_8的博客
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