generalized Bender’s decomposition

简要用途介绍

Generalized Bender’s decomposition 是一种数学优化方法，用于求解具有复杂约束条件和目标函数的非线性优化问题。它基于Benders分解（Bender’s decomposition）的思想，将原始问题分解为一个主问题（master problem）和一个或多个子问题（subproblem）。

在generalized Bender’s decomposition中，主问题通常是线性规划问题，而子问题是非线性规划问题。通过迭代求解主问题和子问题，逐步逼近原始问题的最优解。

具体步骤如下：

1. 初始化：给定一个初始解，通常是一个可行解或者随机解。
2. 求解子问题：固定主问题的解，求解子问题，得到子问题的最优解和对应的目标函数值。
3. 更新主问题：将子问题的最优解和目标函数值作为参数，更新主问题的目标函数和约束条件。
4. 求解主问题：求解更新后的主问题，得到新的解。
5. 判断收敛：如果满足收敛条件（如目标函数值的变化小于某个阈值），则停止迭代；否则，返回步骤2。

generalized Bender’s decomposition的优点是可以处理具有复杂约束条件和目标函数的非线性优化问题，同时可以降低计算复杂度。但是，它的缺点是需要多次迭代，且收敛速度可能较慢。

给出公式

原问题

假设原问题是一个混合整数规划问题，可以表示为：

min ⁡ { f ( x , y ) : ( x , y ) ∈ Z } \min \{ f(x, y) : (x, y) \in Z \} min{f(x,y):(x,y)∈Z}

其中，( x ) 是整数变量，( y ) 是连续变量，( Z ) 是可行域。

主问题

主问题是一个松弛的优化问题，通常只涉及整数变量 ( x )。它的形式为：

min ⁡ { θ + g ( x ) : x ∈ X } \min \{ \theta + g(x) : x \in X \} min{θ+g(x):x∈X}

其中，( \theta ) 是一个新的变量，表示子问题的目标函数值的上界，( g(x) ) 是原问题中只与 ( x ) 相关的部分，( X ) 是 ( x ) 的可行域。

子问题

子问题是一个参数化的优化问题，针对主问题的解 ( x ) 求解 ( y ) 的最优值。形式为：

min ⁡ { h ( x , y ) : y ∈ Y ( x ) } \min \{ h(x, y) : y \in Y(x) \} min{h(x,y):y∈Y(x)}

其中，( h(x, y) ) 是原问题的目标函数，只涉及 ( y ) 的部分，( Y(x) ) 是对给定 ( x ) 的 ( y ) 的可行域。

迭代过程

GBD 通过以下步骤迭代求解：

1. 求解主问题：给定当前的 ( \theta )，求解主问题得到整数解 ( x^k )。

x k ← arg ⁡ min ⁡ { θ + g ( x ) : x ∈ X } x^k \leftarrow \arg \min \{ \theta + g(x) : x \in X \} xk←argmin{θ+g(x):x∈X}

2. 求解子问题：针对主问题的解 ( x^k )，求解子问题得到连续变量 ( y^k ) 及其对应的目标函数值 ( \theta^k )。

( y k , θ k ) ← arg ⁡ min ⁡ { h ( x k , y ) : y ∈ Y ( x k ) } (y^k, \theta^k) \leftarrow \arg \min \{ h(x^k, y) : y \in Y(x^k) \} (yk,θk)←argmin{h(xk,y):y∈Y(xk)}

3. 更新主问题：利用子问题的解，更新主问题的约束，加入新的割平面（cut），以改进主问题的解。

$$\theta \ge h(x^k,y^k)$$

4. 收敛性检查：检查当前解是否满足预设的收敛条件。如果满足，则停止迭代，否则继续迭代。

收敛准则

GBD 通常通过以下收敛准则判断迭代是否结束：

• 主问题和子问题的目标函数值收敛到同一个值。
• 迭代过程中目标函数值的变化幅度小于预设的阈值。

LaTeX 代码

% 原问题
min ⁡ { f ( x , y ) : ( x , y ) ∈ Z } \min \{ f(x, y) : (x, y) \in Z \} min{f(x,y):(x,y)∈Z}

% 主问题
min ⁡ { θ + g ( x ) : x ∈ X } \min \{ \theta + g(x) : x \in X \} min{θ+g(x):x∈X}

% 子问题
min ⁡ { h ( x , y ) : y ∈ Y ( x ) } \min \{ h(x, y) : y \in Y(x) \} min{h(x,y):y∈Y(x)}

% 迭代过程
\begin{enumerate}
\item \textbf{求解主问题}：给定当前的 (\theta)，求解主问题得到整数解 (x^k)。
x k ← arg ⁡ min ⁡ { θ + g ( x ) : x ∈ X } x^k \leftarrow \arg \min \{ \theta + g(x) : x \in X \} xk←argmin{θ+g(x):x∈X}
\item \textbf{求解子问题}：针对主问题的解 (x^k)，求解子问题得到连续变量 (y^k) 及其对应的目标函数值 (\theta^k)。
( y k , θ k ) ← arg ⁡ min ⁡ { h ( x k , y ) : y ∈ Y ( x k ) } (y^k, \theta^k) \leftarrow \arg \min \{ h(x^k, y) : y \in Y(x^k) \} (yk,θk)←argmin{h(xk,y):y∈Y(xk)}
\item \textbf{更新主问题}：利用子问题的解，更新主问题的约束，加入新的割平面（cut），以改进主问题的解。
$$\theta \ge h(x^k,y^k)$$
\item \textbf{收敛性检查}：检查当前解是否满足预设的收敛条件。如果满足，则停止迭代，否则继续迭代。
\end{enumerate}

通过这个 LaTeX 代码，你可以在文档中展示 Generalized Bender’s Decomposition 的基本原理和公式。

重新给出公式

Generalized Bender’s decomposition是一种用于求解混合整数线性规划（Mixed Integer Linear Programming, MILP）问题的分解方法。它通过引入辅助变量和松弛约束，将原始问题转化为一系列线性规划子问题，并通过迭代优化这些子问题来逼近原始问题的最优解。

以下是Generalized Bender’s decomposition的公式化的表达：

假设我们有一个MILP问题，其目标函数为 $f(x)$，其中 $x$ 是决策变量向量，且 $x$ 中包含整数和非整数部分。我们的目标是找到 $x$ 的最优值，使得 $f(x)$ 最小化或最大化。

1. 首先，引入辅助变量 $y_i$，其中 $i=1,2,...,m$，表示每个整数决策变量的松弛程度。

2. 定义一个辅助函数 $g(x,y)$，它是目标函数 $f(x)$ 加上关于 $y$ 的惩罚项：

   $$g(x,y)=f(x)+\sum _{i=1}^m{p}_i{y}_i$$

   其中 $p_i$ 是对应于第 $i$ 个整数决策变量的惩罚系数。

3. 对于每个整数决策变量 $x_j$，引入一个松弛约束：

   $$x_j-y_j\le u_j$$

   其中 $u_j$ 是一个足够大的正数，以确保 $x_j$ 可以取到整数。

4. 使用线性规划求解器求解以下问题：

   Minimize: $g(x,y)$

   Subject to: the original constraints of the problem, including the new relaxation constraints and any additional constraints that may be necessary.

5. 更新 $y_i$ 的值以反映当前线性规划解中的松弛程度。

6. 重复步骤4和5，直到满足停止准则（例如，达到预定的迭代次数或 $y_i$ 的变化小于某个阈值）。

7. 最后，根据得到的 $y_i$ 值调整整数决策变量 $x_j$，使其变为最接近的整数值。

通过这种方式，Generalized Bender’s decomposition逐步逼近原始MILP问题的最优解，同时避免了直接解决整数规划问题的复杂性。