§1.数据平稳性
协方差平稳：时间序列的期望和方差是有限常数，协方差只跟时间间隔有关而不随时间变化。
含义：主要分布参数(一阶和二阶矩)在时间维度上具有稳定性。
平稳是指动态变化有规律可循，受到冲击衰减。
非平稳是指动态变化无规律可循，累积冲击的效果。
随机趋势：单位根过程
y t = y t − 1 + ε t ε t ∼ i i d ( 0 , σ 2 ) y t − 1 = y t − 2 + ε t − 1 ⇒ y t = ∑ i = 0 t ε i y_t=y_{t-1}+\varepsilon_t\\\varepsilon_t\sim iid(0,\sigma^2)\\y_{t-1}=y_{t-2}+\varepsilon_{t-1}\Rightarrow y_t=\sum_{i=0}^t\varepsilon_i yt=yt−1+εtεt∼iid(0,σ2)yt−1=yt−2+εt−1
非平稳时间序列分析
非平稳时间序列分析关注的是动态变化无规律可循的序列，其中随机趋势表现为单位根过程。单位根过程表示序列受到冲击不衰减，具有永久记忆。平稳过程则与之相反，其期望和方差保持稳定，且存在零值回复，如自回归模型中的ρ值，体现经济实体的惯性或震荡状态。漂移现象中，α不表示均值，而是在移动平均模型中随ρ衰减。此外，漂移与时间趋势结合，揭示了序列的动态变化特征。
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