两种正则化的区别

部分转自：https://vimsky.com/article/969.html

使用机器学习方法解决实际问题时，我们通常要用L1或L2范数做正则化（regularization），从而限制权值大小，减少过拟合风险。特别是在使用梯度下降来做目标函数优化时，很常见的说法是, L1正则化产生稀疏的权值, L2正则化产生平滑的权值。为什么会这样？这里面的本质原因是什么呢？下面我们从两个角度来解释这个问题。

L1正则化表达式

L2正则化表达式

一、数学角度

这个角度从权值的更新公式来看权值的收敛结果。

首先来看看L1和L2的梯度(导数的反方向）：

所以(不失一般性，我们假定：wi等于不为0的某个正的浮点数，学习速率η 为0.5)：
L1的权值更新公式为wi = wi - η * 1 = wi - 0.5 * 1，也就是说权值每次更新都固定减少一个特定的值(比如0.5)，那么经过若干次迭代之后，权值就有可能减少到0