投资的收益和风险
符号规定:
si表示第i种投资项目,s0为存入银行
ri表示平均收益率
pi表示交易费率
qi表示风险损失率
ui表示交易定额
xi表示项目资金
a表示投资风险度
Q表示总体收益
M投资数额
模型建立:
总体风险用所投资的si中最大的一个风险来衡量,即
Max{qixi|i=1,2,…,n}
购买所需的交易费是一个分段函数即
而题目所给的定值ui相对总投资M很小,piui相对pixi小,这样净收益为(ri-pi)xi
要使净收益尽可能打,总体风险尽可能小,这是一个多目标规划模型
在保证收益大的同时,将风险最高的的风险保证到最低(有点绕口诶)
约束条件为
模型简化:
1 若给定风险界限a,则 qixi/m≤a,可以此进行线性规划